Una semana más las estrategias de spreads se muestran como una muy buena solución a los tiempos de desvarío que ahora sufrimos en las bolsas. Nuevamente cosechamos beneficios en las estrategias abiertas.
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Tras quedarnos largos de 2 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 1 minisp, el resultado neto de la operación es:
+2 mini nq 100 x (1815-1865.5) = -50.5 puntos x 2 posiciones x 20 $= -2020 $
-1 mini sp x (1256.75-1280.25)= +23.5 puntos x 50 $ x 1 posiciones = +1175 $
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -845 $
Resultado estrategia ponderación de telefónica frente al ibex 35
La semana pasada nos quedamos comprados de 103 futuros de telefónica y vendidos de 12 miniibex. El resultado de la operación es:
+103 fut. telefónica x (17.42-16.93) = +0.49 puntos * 103 posiciones* 100 euros = +5047 €
- 14 minifuturos de ibex x (11690-12015) = +310 puntos * 14 posiciones = +4550 €
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +9597 euros
Resultado estrategia Nikkei Vs Ibex 35
Estamos posicionados largos del nikkei y cortos de mini ibex. Comprados de 2 futuro nikkei denominado en dólares, y vendidos de 8 miniibex. El resultado neto de la operación es:
* +2 Nikkeu x (13255-13555) = -300 * 2 posiciones * 5 $ = -3000 $ / 1.57 = -1910.82 euros
*-8 miniibex x (11690-12015) = +325 * 8 posiciones * 1 euro = +2600 euros
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +689.18 euros
ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +19894.30 € + 18127 $
