Mantenemos los 3 spreads esta semana
Seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en ellos las estrategias de Money Management. De esta forma cada posición quedará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Esta estrategia lleva ya dos semanas perdedora a consecuencia de lo cual la mantenemos en mínimos de apalancamiento tal y como estaba ya la semana pasada por lo que dejamos las siguientes posiciones de futuros:
* Compramos o mantenemos 2 mininasdaq a 1815
* Vendemos o mantenemos 1 mini sp500 a 1256.75
Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35
La semana pasada nos quedamos comprados de 103 futuros de telefónica y vendidos de 14 miniibex ofreciendo este spread un extraordinario resultado. Al ser el resultado de la operación positivo y aplicando nuestro algoritmo casero de Money management subimos un "escalón" el grado de apalancamiento
Pasamos así de las pociciones +103 -14 a +116 -16 por lo que nos quedamos:
* Comprados de 116 futuros de telefónica a 17.42
* Vendidos de 16 miniibex a 11690
Seguimos con estas posiciones. Seguimos largos del nikkei y cortos de mini ibex:
* Compramos o mantenemos 2 Nikkei a 13255 puntos
* Vendemos o mantenemos vendidos 8 miniibex a 11690 puntos
Saludos!
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Esta estrategia lleva ya dos semanas perdedora a consecuencia de lo cual la mantenemos en mínimos de apalancamiento tal y como estaba ya la semana pasada por lo que dejamos las siguientes posiciones de futuros:
* Compramos o mantenemos 2 mininasdaq a 1815
* Vendemos o mantenemos 1 mini sp500 a 1256.75
Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35
La semana pasada nos quedamos comprados de 103 futuros de telefónica y vendidos de 14 miniibex ofreciendo este spread un extraordinario resultado. Al ser el resultado de la operación positivo y aplicando nuestro algoritmo casero de Money management subimos un "escalón" el grado de apalancamiento
Pasamos así de las pociciones +103 -14 a +116 -16 por lo que nos quedamos:
* Comprados de 116 futuros de telefónica a 17.42
* Vendidos de 16 miniibex a 11690
Estrategia Nikkei Vs Ibex 35
Seguimos con estas posiciones. Seguimos largos del nikkei y cortos de mini ibex:
* Compramos o mantenemos 2 Nikkei a 13255 puntos
* Vendemos o mantenemos vendidos 8 miniibex a 11690 puntos
Saludos!
Etiquetas: Estrategias de la semana
Publicado por Ignacio a las 13:19
Enlace Permanente
Buenas, decirte que me parecen muy interesantes las estrategias que estas operando y aprovecho para decirte un par de dudas..
1/en la estrategia ES-NQ comentas que es adireccional, pero que pasaría si el NQ se mueve más pero hacia abajo? yo creo que perderías.
2/todas las semanas cierras los spreads? lo digo por el tema de las comisiones o promedias los lunes si te apalancas mas.
un saludo
oscar.
Hola Oscar
Repondiendo a tus preguntas.
Defino el spread como adireccional porque no depende de si los mercados suben o bajan. El spread ganará siempre que
1.- EL nasdaq lo haga menos mal que el sp 500 caso de que los mercados caigan
2.- El nasdq suba más que el sp 500caso de que suban
Es decir, apostamos a que el comportamiento del nasdaq será comparativamente mejor que el del sp 500 y si se cumple ganaremos dinero tanto más como cuanto mayor sea esa diferencia
En cuanto a las comisiones. Las posiciones no las cierro, las mantengo semana tras semana y lo unico que hago es ajustar el número a la nueva situacion. Si una semana estoy comprado de 9 nasdaq y la siguiente he de estarlo de 11 lo unico que hago es comprar otros dos y sumarlos a los que ya tengo
Saludos!