Excelentes resultados en los spreads

La semana pasada introdujimos un algoritmo de Money Management a los spreads lo cual deberá hacer que en las próximas semanas se "apalanquen" más los beneficios y se reduzcan las pérdidas según sean las estrategias acertadas o equivocadas respectivamente. Esta semana ha sido sorprendente encontrarnos con beneficios en todas las estrategias abiertas a pesar del pésimo comportamiento en los mercados. Una vez más os llamo la atención de esta, la gran ventaja de las estrategias de spread en donde no se apuesta por una dirección del mercado sino por un mejor comportamiento de un subyacente respecto a otro.

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500

Tras quedarnos largos de 5 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 3 minisp, el resultado neto de la operación es:

+5 mini nq 100 x (1940.75-1973.75) = -33 puntos x 5 posiciones x 20 $= -3300 $

-3 mini sp x (1318.5-1359.25)= +40.75 puntos x 50 $ x 3 posiciones = +6112.5 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +2812.5 $

Como la estrategia o el spread ha dado un resultado positivo, vamos a "subir" una escala en el grado de apalancamiento

Por lo que esta semana compramos 7 minifuturos nasdaq 100 y vendemos 4 mini sp500 quedándonos nuevamente neutros en dirección de mercado.

Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35

Siguiendo el mismo criterio que el comentado anteriormente para nuestro algoritmo casero de Money management la semana pasada nos quedamos comprados de 73 futuros de telefónica y vendidos de 10 miniibex. El resultado de la operación es:

+73 fut. telefónica x (17.19-18.12) = -0.93 puntos * 73 posiciones* 100 euros = -6789 €

- 10 minifuturos de ibex x (12325-12920) = 685 puntos * 10 posiciones = +6850 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +61 euros

Ya que el resultado es positivo subimos 1 "escalón" más apalancado

Por lo que compraremos 89 futuros de telefónica a 17.19 y venderemos 12 minifuturos de ibex 35 a 12325

Sector financiero americano Vs sp500

La semana pasada apostando por un rebote del sector financiero americano compramos el ETF "Ishares DOW JONES U.S. FINANCIAL SECTOR index fund" y para cortos usamos el índice sp500 una vez más y el resultado neto de la operación es:

* +1040 ETF iYG (76.22-77.67) = -1508 $
* -2 futuros sp 500 (1318.5-1359.25) = 40.75 * 2 posiciones * 50 $ = +4075 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +2567 $

Estrategia Nikkei Vs Ibex 35

La depreciación del yen así como las cada vez más fuertes datos de la economía nipona así como los cada vez peores datos macro sobre nuestro país nos hicieron abrir este spread que espero nos de beneficios durante muchos meses. Para posicionarnos en esta nueva estrategia nos ponemos largos del nikkei y cortos de mini ibex y compramos 2 futuro nikkei denominado en dólares, mercado globex venc. 9/08 en 14220 y vendemos 8 miniibex vencimiento julio a 12920 puntos. El resultado neto de la operación es:

* +2 Nikkeu x (13765-14220) = -455 * 2 posiciones * 5 $ = -4550 $ / 1.55 = -2935 euros

* -8 miniibex x (12325-12920) = 595 * 8 posiciones * 1 euro = +4760 euros

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1825 euros

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +7059.7 € + 21437 $