Esta semana hemos terminado con saldo positivo aunque muy por los pelos debido al mal comportamiento relativo del sector tecnológico americano. El resultado neto de las posiciones de spreads que mantenemos ha sido de -2465 $ y + 2548.42 €
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Tras quedarnos largos de 7 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 4 minisp, el resultado neto de la operación es:
+7 mini nq 100 x (1865.5-1940.75) = -75.25 puntos x 7 posiciones x 20 $= -10115 $
-4 mini sp x (1280.25-1318.5)= +38.25 puntos x 50 $ x 4 posiciones = +7650 $
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -2465 $
Resultado estrategia ponderación de telefónica frente al ibex 35
La semana pasada nos quedamos comprados de 73 futuros de telefónica y vendidos de 10 miniibex. El resultado de la operación es:
+89 fut. telefónica x (16.93-17.19) = -0.26 puntos * 73 posiciones* 100 euros = -2314 €
- 12 minifuturos de ibex x (12015-12325) = +310 puntos * 12 posiciones = +3720 €
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1406 euros
Resultado estrategia Nikkei Vs Ibex 35
Estamos posicionados largos del nikkei y cortos de mini ibex. Compramos de 2 futuro nikkei denominado en dólares, y vendemos de 8 miniibex. El resultado neto de la operación es:
* +2 Nikkeu x (13555-13765) = -210 * 2 posiciones * 5 $ = -2100 $ / 1.57 = -1337.58 euros
* -8 miniibex x (12015-12325) = +310 * 8 posiciones * 1 euro = +2480 euros
TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +1142.42 euros
ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +9608.12 € + 18972 $
