Sigue el spread del Nasdaq dándonos dinero

La semana pasada insistiamos en dos estrategias de spread, es decir, adireccionales del mercado, la primera que sigue mostrando un impresionante comportamiento positivo que apuesta por un mejor comportamiento relativo del nasdaq 100 tecnológico frente al SP500. La segunda apostando por una Nokia más fuerte que el eurostoxx 50. El resultado neto una semana más es positivo si bien el rendimiento ha sido pobre

Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente a DJI y SP500

Seguimos semana tras semana manteniendo esta estrategia que tan buenos resultados está dando, siendo ya la sexta semana consecutiva de beneficios. Tras quedarnos largos de 10 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 6 minisp, el resultado neto de la operación es:

+10 mini nq 100 x (1959.50-2035.75) = -76.25 puntos x 10 posiciones x 20 $= -15250 $
-6 mini sp x (1374.00-1425.75)= 51.75 puntos x 50 $ x 6 posiciones = +15525 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +275 $

Cortos de euro dólar

Nos pusimos cortos en el futuro euro dólar a precio de cierre del jueves 1.5555 que corresponde a 1.5575 del contado situando el target 1.55 de contado (1.5480 de futuro) y el stop loss en 1.5630 de contado (1.5610 de futuro). El resultado de la operación fue negativo y se ejecutó el stop loss

- 1 futuro euro dólar x (1.5610-1.5555) = 0.0055 * 125.000 = - 687.5 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -687.5 $

Estrategia Ponderación de Nokia frente al Eurostoxx 50

La semana pasada nos posimos largos de Nokia y compramos 4100 títulos de Nokia a 18.55 € y cortos de eurostoxx 50 vendiendo 2 futuros de eurostoxx 50 a 3848. El resultado neto de la operación fue:

+ 4100 nokias x (18.1-18.55) = -1845 €
- 2 stx 50 x (3716-3848) = -132 * 2 posiciones * 10 €= +2640 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +795 €

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +3163.7 € + 9957.5 $