Es primordial entender los módulos o partes básicas, que todo Expert Advisor ha de tener. Algunos carecen de una parte, pero deberán tener por lo menos las partes básicas.
Corazón del Expert Advisor - Gatillo más Disparador
El corazón de todo Expert Advisor, son sus reglas de entrada, estas se suelen componer de una señal gatillo, o "trigger" y un disparador-accionador, o confirmación. Es decir, una serie de reglas, nos dicen, "estáte alerta, cuándo se de la confirmación dispara". Ambas partes juntas nos dan la regla de entrada.
Esta es la parte más importante de todo Expert Advisor y sobre la que se debe trabajar lo más posible. Podemos empezar un Expert Advisor tan sólo con el corazón y un Take Profit y Stop Loss fijo, si ya es rentable así, las reglas de salida, los filtros, y el money management no harán más que mejorarlo.
Filtros
Los filtros es algo añadido, que viene después. Un filtro se crea una vez ya existe una estrategia rentable, con un corazón claro, que tenga buenas reglas de entrada. Los hay de muchos tipos: de volatilidad, tendenciales, contratendenciales. Lo que buscamos en un filtro, es eliminar tan sólo las órdenes fallidas, las que se van en contra, con objeto de subir nuestro porcentaje de ganadoras (el porcentaje de aciertos global). Al filtrar en demasía, eliminamos también órdenes buenas, lo cuál baja la frecuencia de nuestra estrategia. Encontrar el óptimo en el filtraje es todo un arte.
Reglas de salida
Las reglas de salida por lógica interna, lo que hacen es mejorar nuestro Profit Factor, al igual que el porcentaje de ganadoras, las rachas perdedoras, y todos los factores que suben nuestra rentabilidad global, al mejorar la salida, lo que estamos haciendo en sí, es mejorar la eficiencia global del sistema, lo que se traduce en mejores ratios riesgo/beneficio, coeficiente alvort (rentabilidad mensual partido entre Drawdown máximo), RCC (recovery capacity coefficient: máxima racha ganadora acumulada partido entre máximo drawdown) y otras figuras y coeficientes indicadores de la eficiencia. Las reglas de salida, también mejoran y aprovechan las máximas excursiones positivas mejor, al igual que acortan las máximas excursiones negativas o apuran nuestro stop loss hasta ellas, dejando la holgura mínima necesaria.
Cuándo hablamos de reglas de salida, nos referimos a reglas por lógica interna, más allá de un TP y SL predeterminado y preoptimizado.
Manejo de la posición - Gestión de la órden
El manejo de la posición es clave. Al igual que en el trading manual, en el trading automático, una vez abierta la orden, si las condiciones de mercado cambian abruptamente, no debemos ciegamente mantener la posición con los parámetros de entrada. Las gestiones de posición clásicas más conocidas son los trailing stop, las reentradas (segundas entradas, ya sean a favor, o en contra, tipo hedge), al igual que los cierres prematuros. La gestión de la órden tiene como propósito básico tanto la gestión del riesgo específico de la órden, como global de la cuenta, así como la eficiencia como segundo propósito.
Money Management
El Money Management es siempre el gran olvidado en sistemas automáticos de trading, Robots de Forex. Y sin embargo, es la forma más eficiente de mejorar la rentabilidad. Tanto los programadores como desarrolladores o lo dejan de lado, o lo tocan sólo de forma superficial. Muchos expert advisors, no pasan de un money management fraccional.
Bloques
Debemos saber con claridad, a qué corresponde cada parámetro de nuestro Expert Advisor, si es al corazón, si es un filtro, o si es parte de las reglas de salida o money management. A menudo es conveniente optimizar cada bloque de forma independiente, para comprender la lógica interna, aunque puede haber fuertes correlaciones de optimización entre las reglas de entrada y salida, que mejoren nuestro sistema de forma sorprendente. Sin embargo, el análisis, el backtest y la optimización por bloques (es decir, por reglas de entrada, salida, filtros, etc.) por separado, siempre nos dará mayor claridad, que si observamos todo en su conjunto.
Esto también es aplicable a la mejora de sistemas. Nunca basta decir, que la eficiencia de un sistema es 90% optimización-mejora del sistema y 10% código inicial. Todavía hay mucha gente, que cree que basta con coger un sistema en default y ponerlo en su cuenta live, sin reoptimizar, remejorar el código, y corregir todas y cada una de las partes del sistema, por BLOQUES.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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