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Money Management en Sistemas Automáticos - ¿Siempre para el final?

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Publicado por Ea billionaire el 22 de septiembre de 2010

La teoría

En la teoría del trading, te enseñan y supuestamente "aprendes" que primero va la psicología y luego el money management, o que incluso van de la mano y que son de vital importancia.

Luego en la realidad, dejamos el money management para el final y la psicología ya ni te digo, probablemente tras la tecera cuenta ventilada es que nos planteamos mirar un "poco" en el tema.

¿Por que será?

¿Somos tan brutos los seres humanos, que nos tenemos que encontrar con una crisis brutal, para cambiar de paradigma?

Me temo que sí. Esto aplica tanto a nivel social, global como personal.

Y sin embargo...

Es impresionante ver, en programación y luego backesting y optimización, lo que un ligero cambio de money management puede hacer por la rentabilidad. Una simple variable de recuperación tras pérdidas, un tp partido en dos, un stop loss partido en dos, igualmente. Estas "minucias" hacen maravillas por tus curvas de balance. 

Ni siquiera estoy hablando de money management de ley, como debe ser. Del que es aburrido estudiar, y siempre dejamos para el final. Estoy hablando de ligeras mejoras.

Bueno, pues rastreando en el océano de EAs qué te encuentras... Apenas hay EAs que tengan algo de money management avanzado incorporado, por no decir nada. Nos tenemos que remontar a un EA de la "prehistoria", todo lo anterior a 2008 es "prehistoria" en los EAs de Forex, incluyendo el 2008, hasta que llego el Fapturbo en Septiembre-Octubre, si no recuerdo mal, que marcó la era post-diluviana, y la época de los mamiferos, tras la caída de los dinosaurios, así que estamos hablando de historia muy reciente.

Al parecer el Forex Swiss Knife es de los pocos EAs que tiene funciones de money management interesantes, y yo pregunto, ¿por qué será así?

La respuesta o conclusión

La respuesta o conclusión a la que he llegado es más bien triste. Se encuentra en el marketing. ¿A quién van dirigidos los EAs? ¿Cuál es el público target objetivo?

1. Los fracasados del trading manual.

2. Los que no quieren aprender trading manual y quieren enriquecerse rápido sin dar un palo al agua.

Y lo curioso es que debería ser justo al revés: los EAs deberían ser la guinda, la etapa final de un exitosa carrera de trading...

Igual suena a cliché, pero los mayores compradores de EAs son los "gringos", "yanquis", "estadounidenses" o como se les quiera llamar. El EA hoy por hoy, es un producto de consumo rápido, no muy diferente de una hamburguesa. Te comes una, y hasta la siguiente No importa el sabor, ni el valor nutritivo, importa la cuenta de McDonalds.

Obviamente con ese público objetivo un Money Management profesional está predestinado a fracasar. 

Así que esa es la respuesta, por eso nadie programa Money Management en EAs a la venta.

Esperemos que con este blog, pasemos de la hamburguesa al filete, y del filete al steak... Del consumo vertiginoso EA tras EA, al análisis y digestión en profundidad de cada sistema.

Agh, ¡echádme una mano que me indigesto!

saludos cordiales,

EA-Billionaire
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Etiquetas: money management · ea · expert advisors · expert advisor · mm EA · money management expert advisor



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Comentarios
1 Jose7674
22 de septiembre de 2010 (02:55)

Que cierro es! Al optimizar un EA siempre se mira el resultado final de la curva, pocas veces el drawdown.
Pero cuanto Dd se puede soportar en directo?

El MM es la asignatura pendiente en los EAs y en manual, y como bien dices, solo te acuerdas de el después de cagarla.

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2 Ea billionaire
Ea billionaire  en respuesta a  Jose7674
22 de septiembre de 2010 (03:06)

Si es que nos hicieron con fallos de código. Habrá que protestar, digo yo. :) Lo que no sé es a quién, ¿?

saludos cordiales,

EA-Billionaire

P.S. Yo sí miro el DD, incluso tengo varios coeficientes basados en él. Ya te avisaré de algún webinar o conferencia. Pero igual el MM para el final, como todos. Los defectos de código, los tenemos todos repartidos con cierto equilibrio similar, es decir, en las mismas formas de pensar erróneas. Lo urgente primero, y ¿lo importante? ... Ya dentro de la crisis lo parchearemos de aquella manera... A topeeeeeeeee...... Es que me da que esto de cómo la gente usa los EAs se parece cada vez más a la macroeconomía, todo para el final...

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3 Eduar4622
22 de septiembre de 2010 (14:24)

Pablo, en este tema del MM encontré informacion sobre tamaño de la posición, pero no sobre gestión de la operación. Podrias orientarme para buscar info sobre las técnicas que mencionas ("variable de recuperación tras pérdidas, un tp partido en dos, un stop loss partido en dos", etc.)?

Gracias por adelantado.

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4 Ea billionaire
Ea billionaire  en respuesta a  Eduar4622
22 de septiembre de 2010 (14:58)

Sobre EAs y MM, no hay nada. Eso que comento son observaciones que he visto en EAs concretos, y que he testeado, mejorando en mucho las curvas, DD, rentabilidad, etc.

Libros de MM hay muchísimos, igual busca en inglés y a ver qué encuentras en Google.

saludos cordiales,

EA-Billionaire

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5 Eduar4622
Eduar4622  en respuesta a  Ea billionaire
22 de septiembre de 2010 (15:38)

EA-Billionaire, estoy tratando de desarrollar un EA para gestion de operaciones y uso tp partido en dos. Por otra parte, creo entender la idea del SL partido en dos y veré como puedo agregarlo. Me queda la duda de la "variable de recuperación tras perdidas". ¿es una especie de martingala acotada? Es decir, si el mercado te hace saltar el SL, vas en direccion contraria para recuperar parte de la perdida?

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6 Ea billionaire
Ea billionaire  en respuesta a  Eduar4622
22 de septiembre de 2010 (16:01)

Hola Eduar,

no es el famoso "recovery mode", que quiere decir, tras tocar un full stop loss, puedes duplicar (x2) o multiplicar tu lotaje por un múltiplo, digamos 1,5, debido a que la probabilidad de volver a tocar otro stop loss se reduce estadísticamente. Por otro lado, si tienes al recovery mode activado y vuelves a tocar SL, el batacazo se incrementa en mucho, y tus DD serán más pronunciados.

Hay muchos sistemas de MM, algunos que incrementan tras pérdidas, otros que reducen, y muchas argumentaciones al respecto. También hay simuladores de Montecarlo por ahí, que puedes aplicar a un backtest, para ver qué hubiera pasado si hubieras tenido un MM basado en ello.

Al final como todo es una cuestión de optimización.

saludos cordiales,

EA-Billionaire

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Ea billionaire

Ea billionaire

Trader Automático a tiempo completo en el mercado Forex. Conferenciante de temas Forex, trading automático. El gurú en habla hispana de los EAs - Sistemas Automáticos de Trading.












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