Trader Automático a tiempo completo en el mercado Forex. Conferenciante de temas Forex, trading automático.
El gurú en habla hispana de los EAs - Sistemas Automáticos de Trading.
os invitamos al siguiente calendario de cursos GRATUITOS que se impartirán, los Miércoles online, y los Jueves presencial en las oficinas de Hanseatic Brokerhouse en Madrid, C/ López de Hoyos, 13, en frente del Instituto de Empresa.
Los cursos serán siempre a las 19:30 hora española y son de temática variada sobre el uso de los Sistemas Automáticos.
Tal y como están los mercados ahora mismo, los sistemas automáticos son una de las mejores opciones para el inversor, como os detallaremos en los cursos.
retomamos el blog, tras un largo paréntesis, ocupados por nuestra actividad de investigación en sistemas automáticos y nuestra actividad lectiva. Esperamos seguir creando nuevos artículos de interés para vosotros durante el siguiente trimestre y os recomendamos que os déis de alta en nuestro canal de youtube: www.youtube.com/robotdeforex para seguir nuestros webinarios gratuitos, así como los actuales con www.robot-de-forex.com y www.xtb.es/seminarios
Uno de los principales problemas que nos encontramos una vez nos profesionalizamos en el trading automático y avanzamos en este, es que, las señales de diferentes sistemas sobre el mismo par, coinciden en sus entradas. A esto lo llamamos redundancia de señales. Si bien, estos sistemas pueden tener lógica diferente, encuentra la misma ineficiencia de mercado y entran en el mismo punto, o con una distancia mínima de pocos pips, y en la misma dirección. Si estamos trabajando con 20 sistemas en la misma cuenta, puede darse que 5 sistemas entren simultáneamente en el mismo punto. Leer más
Daros de alta en nuestra lista sin ningún tipo de compromiso. Igualmente en breve recibiréis un mail explicativo detallado si estáis dados de alta en Rankia.
la pregunta formulada en la cabecera es probablemente una de las más difíciles en el Trading Automático. No es tan fácil descartar un sistema ya sea de forma temporal o definitiva, a diferencia de meterlo en una cartera de sistemas.
Podemos sin embargo, dar una serie de directrices que nos ayuden a detectar posibles desacoplos de sistemas.
¿CUÁNDO ESTÁ UN SISTEMA ACOPLADO?
Tenemos que entender básicamente el mercado, como periodos de tiempo con cierta característica. La característica es la "personalidad" de ese mercado en esa ventana de tiempo, y esta varía dependiendo de condiciones macro, así como de condiciones micro. Un sistema no es otra cosa que un engranaje, un mecanismo dentado, que se ajustará mejor o peor a ciertas condiciones de mercado. La mejor forma de detectar esto, es lo que yo defino como GRADO DE ACOPLO. Haciendo un test prolongado del sistema a lote y spread fijo, encontramos ventanas de tiempo prolongadas, llamadas tramos, con cierta angulación alfa a nuestro eje x que son el número de trades. Cuánto más empinado sea este ángulo, mejor GRADO DE ACOPLO tendremos. Leer más
hoy hablaremos de dos conceptos íntimamente relacionados en la psicología del Trading: Techos Mentales y el Punto de Dolor.
Paradigmas, cubos y techos
Según el filosófo Hans Kuhn, un paradigma es una forma concreta de ver el mundo que influye en todos los aspectos de nuestra conformación de "realidad" tanto externa como interna. T Harv Eker lo explica de la siguiente manera respecto al dinero. Todos partimos con un cubo de agua determinado, el tamaño de ese cubo es la cantidad de dinero que podemos CONSERVAR o TENER. Una vez logremos llenar ese cubo de agua, si seguimos echando agua, el cubo se desbordará y por mucha agua que sigamos echando, el cubo no se llenará más. Según el "mapa mental" de cada uno, el "blueprint", ese cubo dependiendo de la programación mental subconsciente de la persona es de diferente tamaño y explica el por qué ciertas personas pueden conservar y tener grandes sumas de dinero y otras no. Robert Kiyosaki llama a esto contexto y dice que tenemos que trabajar sobre nuestro contexto mental, ampliarlo, con objeto de poder crear y tener más dinero. Leer más
hoy hablaremos de las barreras psicológicas, en concreto de las Creencias Limitantes y cómo estas afectan en el Trading Automático, y por extensión en el Trading manual también.
Aclararemos en una serie de artículos que son relevantes para poder entender esta parte tan importante de la psicología del trading.
Partes básicas de la Mente
Si bien, hay muchas escuelas psicológicas y alternativas que se debaten sobre la composición de la mente y sus partes, todas coinciden en 2 presupuestos: que la mente se divide al menos en 2 partes, una consciente y analítica, de fácil acceso y una subconsciente y reactiva, de mucha mayor profundidad y de difícil acceso. Dentro de esta parte subconsciente, se encuentra también el subconsciente colectivo.
Muchas escuelas coinciden en que el subconsciente se programa a temprana edad como una esponja. En esas edades los modelos paternos y otros, son incorporados de forma programática de modo totalmente subconsciente. Esto también nos afecta por completo con respecto al dinero, las finanzas, nuestras ideas sobre este, nuestra relación afectivo-emocional con este. Los modelos que hayamos tenido nos influyen sobremanera, de una manera casi del todo incontrolable. Leer más
hoy hablaremos de filtros. Los filtros son un componente, muy importante en cualquier sistema de trading, ya sea este manual o automático. Lo que se pretende es tener un sistema preciso que nos elimine más entradas fallidas que ganadoras. A la hora de filtrar, lo que importa es el ratio de eliminación, es decir, que nos elimine muchas más perdedoras que ganadoras, en pips, o en balance final. Es decir, puede ser que nos elimine 10 entradas ganadoras y 10 perdedoras, pero si tenemos un ratio 1:2, por ejemplo Take Profit 50 contra Stop Loss 100, saldremos ganando al final y merecerá la pena ese filtro.
Tipos de Filtros
Filtros Horarios
El Forex, al igual que otros mercados, se comporta de forma pautada en determinadas horas: Aperturas, Cierres, coincidencia de sesiones, horas de noticas, etc. Hay que conocer muy bien los mercados y sus horarios. Una vez sabiendo lo que uno hace, al ponerle filtros horarios a los Sistemas Automáticos, se obtienen grandes cambios en rentabilidad, DrawDown, etc. Leer más
en primer lugar, la buena nueva. La asiática parece que se ha estabilizado hasta nuevo aviso, después de las convulsiones de Grecia e Irlanda. Hasta nuevo aviso, por que esto es así. En fin.
Así que aprovecho para comentar un tema técnico pero muy interesante para todos aquellos que tenéis Expert Advisors asiáticos.
Pasos a seguir
Ejecución o slippage
En primer lugar, tengo que descontar la ejecución retrasada, off-quotes del broker de turno. Esto no es una crítica hacia los brokers, si no una constatación de hechos. No existe el broker de ejecución perfecta, por que ninguno de nosotros estamos tradeando con Alta Frecuencia. Y por alguna razón más, que no viene al caso...
Lo primero que hago es vigilar el spread real, si tengo spread variable durante la sesión asiática. Si tengo spread fijo, miro a cuánto me sube el spread de determinados pares en la asiática. Si sube demasiado en ciertos pares, descuento esos pares, como no tradeables. Leer más
vamos a hablar hoy del funcionamiento del Algoritmo Genético, y su comprensión, para usarlo de la mejor manera posible.
Metatrader fue y sigue siendo toda una revolución para el operador retail por que permite el uso de estrategias automatizadas, llamadas Expert Advisors, compulsadas contra datos históricos y sobre todo OPTIMIZADAS.
Dentro de la ingeniería de la optimización, tan frecuente en la industria automotriz, como en muchas otras ingenieras mecánicas, el algoritmo genético es uno de los más usados. Sin embargo, no es el más óptimo y voy a explicar por qué.
Buscando el óptimo
En primer lugar, tenemos que imaginar nuestros parámetros o superficie paramétrica como una serie de valles, montes y lagunas, en 3D y a veces en 12D. Como nuestra imaginación alcanza sólo hasta la tercera dimensión, vamos a imaginar valles, montes y lagunas en un espacio tridimensional. Leer más
Comentábamos hace poco la problemática con los datos de Meta Trader. Por un lado la mayoría de brokers, ofrecen sólo datos de 2010 y si acaso 2009, mientras que Alpari UK ofrece datos desde 1999 en la mayoría de pares, pero con huecos.
Hay varios posts por ahí en internet, que aconsejan coger los datos de Dukascopy al ser tick a tick. Dentro de esta argumentación hay una falacia. Meta Trader sólo trabaja minuto a minuto, realmente su calidad mínima de datos son los 4 datos: apertura-máximo-mínimo-cierre de cada vela de un minuto. De hecho es hasta absurdo hacer EAs que vayan tick a tick en Meta trader, puesto que los ticks los genera por interpolación (un procedimiento matemático) en el backtest, así que tus backs tick a tick son poco fiables con un archivo llamado "ticks.raw" que está dentro de la carpeta /historial. Por otro lado, el tener EAs tick a tick ralentiza muchísimo las optimizaciones y los backtest. Leer más
