Expert Advisors - Robots de forex por EA Billionaire

Actualidad sobre los Expert Advisors - Robots de Forex y Sistemas Automatizados (EAs)

Resumen de "Claves para construir un Trading consistente en Forex"

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Publicado por David Sánchez López el 09 de abril de 2014

En los días 7 y 8 de este mes de abril pudimos asistir a un evento organizado por Swissquote y Robot de Forex en el Hotel Abba Acteon. Curso que tuvo un total de 16 horas lectivas y en el que el ponente Pablo Ortiz trató de diversos temas de interés para cualquier trader de Forex. A continuación vamos a ver los puntos más importantes del curso.

El Broker

Pablo empezó hablando de lo importante que es un broker a la hora de hacer trading e hizo referencia a los tipos de broker que nos podemos encontrar en el mercado Forex, que son los siguientes:

  • Market Maker: Este tipo de broker puede elegir entre ofrecer la contrapartida al trader o no, con lo que puede existir una contraposición de intereses si realmente es el broker el que ofrece la contrapartida al trader, si el trader gana el broker pierde, y viceversa. Con lo que este tipo de brokers son los menos recomendables.
  • Electronic Communication Network (ECN): Estos brokers trabajan con proveedores de liquidez, con lo que ofrecen al trader el precio real de mercado. El spread en brokers ECN es variable, pues hacen una media del spread de todos los proveedores de liquidez y este es el que ofrecen al trader. Además del spread los brokers ECN cobran una comisión a parte.
  • Straight Through Processing (SPT): Estos brokers ofrecen una conexión real con los proveedores de liquidez, es decir, envían las órdenes del trader directamente a mercado. El broker STP ofrece el spread más pequeño, pues para ello selecciona el mejor bid y el mejor ask, con lo que podremos encontrar hasta spreads desde 0 pips en algunos casos, incluyendo la comisión del broker.

Swissquote es el mayor banco online de Suiza y además también es un broker STP. Los productos que ofrece Swissquote son principalmente pares de divisas, en los que podremos encontrar pares majors como el Eur/Usd y el Gbp/Usd, pero también podremos encontrar pares no tan comunes como el Dkk/Sek (Corona Danesa contra la Corona Sueca); materias primas tales como el oro, la plata, el paladio, el gas natural, el brent o el WTI; y por último también podremos encontrar CFD's sobre el futuro de 3 índices bursátiles, el Dax, el Euro Stoxx 50 y el SMI.   Leer más

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Desmitificando los mayores mitos del Trading. IV Foro de Finanzas Personales

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Publicado por Efrén Medina el 17 de marzo de 2014

El pasado 13 de marzo, en el IV Foro de Finanzas Personales en Forinvest 2014 tuvimos la oportunidad de disfrutar de la conferencia de Pablo Ortiz sobre mitos del trading, investigador y desarrollador en el trading automático, fundador y CEO de robot-de-forex.com, y fundador e investigador en su propio laboratorio EA Labs

En la ponencia Pablo Ortiz se basó en ocho frases o mitos del trading que desmitificó con sus ejemplos y valoraciones personales que acompañan sus más de 7 años de experiencia en los mercados.

Pablo Ortiz (Robot de Forex) en Forinvest 2014

El objetivo de la ponencia era confrontar las medias verdades y falsedades sobre el trading, que han hecho cen que muchas personas pierdan dinero de forma innecesaria, más de lo debido en los mercados.

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Cómo utilizar sistemas automáticos de trading en Forex

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Publicado por David Sánchez López el 24 de octubre de 2013

En el día de ayer, 23 de octubre, pudimos asistir en la Bolsa de Valencia a la conferencia de Pablo Ortiz, trader y desarrollador de sistemas automáticos organizada por Robot de Forex y MIG capital. En ésta nos explicó los 5 falsos mitos del trading, los cuales están muy extendidos entre la mayoría de traders, de manera que éstos los asumen como verdades.

1. Rentabilidades altas, pero... ¿Y el riesgo?

Pablo explicó en el día de ayer que:

Es absurdo saber cuánto gana un trader sin saber el riesgo que asume.

Nos pueden mostrar rentabilidades muy buenas y muy altas, pero si no nos dicen cual es el riesgo total que han estado asumiendo para obtener esas rentabilidades hemos de ponerlo en duda. ¿Cuál es la volatilidad de su sistema?¿Cuál es su máximo DD (DrawDown)?. Son aspectos que hemos de tener en cuenta a la hora de analizar un sistema de trading o una cartera de sistemas.   Leer más

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Webinar "Funciones Objetivo y Funciones de Selección en la Optimización"

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Publicado por Ea billionaire el 19 de septiembre de 2013

En la tarde de ayer, Pablo Ortiz, investigador y desarrollador en el Trading Automático, realizó el webinar "Funciones Objetivo y Funciones de Selección en la Optimización" nos explicó las diferencias entre las funciones objetivo y las funciones de selección en la optimización además de enseñarnos cómo de desarrollan y funcionan. 

Optimización: funciones objetivo y funciones selección

En los sistemas automáticos de trading, la optimización es el proceso de búsqueda de la mejor solución de una determinada función objetivo, en tal caso de los beneficios de la operativa que está sujeta a unas restricciones, que son nuestro conjunto de reglas y parámetros.
 

¿Qué es una función objetivo?

Criterio por el cuál vamos a optimizar un sistema automático, es decir, aquello por lo que vamos a obtener un juego de parámetros SET que maximice esa función con o sin restricciones. MT4 nos da las siguientes funciones objetivo: Net Profit (Balance), Profit Factor, MDD (Maximal DD).
 
Al optimizar un sistema de trading, podemos utilizar limitadores o restricciones:
  • Un mínimo de número de trades.
  • Un Profit Factor mínimo.
  • Un Drawdown máximo admisible, por ejemplo un 22,5% en valor absoluto sobre el capital inicial (Initial Balance).
Buscando varios óptimos: función multiobjetivo
No es lo mismo optimizar por una sola Función Objetivo que por más de una. Podría incluso optimizar por una FO en una ventana - IS y por otra ventana OSS, incluso podría tener una tercera ventana de comprobación, TEST Sample tal y cómo se trabaja en la Inteligencia Artificial.
 

¿Qué es una función de selección?

La función de selección es el algoritmo, ya sea manual o automático de búsqueda y selección de SETS (juegos de parámetros óptimos). Cuándo durante la optimización este algoritmo influye en la búsqueda entonces es parte de la función objetivo, pero cuándo es diferente el algoritmo de optimización y se aplica a la nube de SETS obtenidos, lo diferenciamos terminológicamente como función de selección.
 
EN MT4 podemos tener como Función Objetivo Net Profit, y sin embargo seleccionar sets no por el que más gana, sino por el que tenga mejor NP y mejor PF, así como una curva poco rugosa. Esta sería una función de selección diferente a la función objetivo.
 
Lo idóneo es tener la selección dentro de la función-objetivo, e ir optimizando de este modo. Pero a veces esto no es posible y por tanto, debemos de tener una función de selección externa como por ejemplo un K-MEAN.
  • K-Mean: para optimizar y conseguir los mejores resultados se puede aplicar una técnica de minería de datos llamada K-mean clustering. Por ello, utilizaremos el algoritmo de minería de datos K-mean clustering para seleccionar los conjuntos de parámetros óptimos del sistema.
 

Grabación del webinar

A continuación podéis acceder a la grabación del webinar "Funciones Objetivo y Funciones de Selección en la Optimización" y escuchar todos los temas que se trataron en él:
grabacion webinar
Además comentaros que esta tarde Pablo Ortiz realizará otro webinar en Rankia sobre "PSO: El algoritmo de las bandadas de aves, su uso y puesta en práctica para buscar óptimos" al que os podéis apuntar gratis
 
 

Apuntarme

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Webinar "Ventajas y Desventajas del Metratader 5" con Pablo Ortiz

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Publicado por Carles Boscà Ramón el 04 de junio de 2013
Ayer por la tarde realizamos el webinar de ventajas y desventajas del Metatrader 5 con Pablo Ortiz quién nos explicó  qué  es y qué podemos hacer con MT5 respecto a MT4 y sus beneficios e inconvenientes  de esta nueva plataforma respecto a la anterior. Nos mostró algunos ejemplos de sus operaciones con la plataforma MT5.
 
Pablo destacó que lo que se realiza en MT4 y en MT5 se quedan en sus respectivas plataformas y no se pueden combinar el trabajo realizado por separado.
Meta trader 5
 
La plataforma comercial MetaTrader 5 ha sido desarrollada para organizar el servicio de corretaje en el mercado Forex, Contratos por Diferencia (CFD), Futuros, y en los mercados de equidad. Tienes la posibilidad de operar a la vez en varios mercados financieros y bolsas desde sólo una cuenta.
 

Desventajas de MT5

El MT5 tiene principalmente estas desventajas:   Leer más

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Las ventajas de la combinación de sistemas automáticos para la Rentabilidad consistente

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Publicado por Jose San Andrés el 28 de mayo de 2013

Durante la tarde de ayer realizamos el webinar "Las ventajas de la combinación de sistemas automáticos para la Rentabilidad consistente" con Pablo Ortiz donde nos explicó cuáles son las ventajas de operar una cesta de sistemas automáticos descorrelacionados y cómo podemos encarar la descorrelación respecto a instrumentos, familia de sistemas, subyacentes, etc.

Pablo destacó la importancia de saber distinguir entre dos factores muy importantes a la hora de trabajar combinando varios sistemas: la descorrelación y la descoincidencia.
 

La correlación

La correlación es un cálculo estadístico, el cual mide de forma calculada, la relación o posible relación causa-efecto entre dos series estadísticas. Debemos intentar combinar sistemas sobre instrumentos que de por sí estén muy poco correlacionados,tanto a positiva como negativativamente, es decir que estén descorrelacionados. A partir de 0,7 podríamos decir que hay una relación causal. Por ejemplo un AUDJPY y un GBPCAD tendrán bastante poca correlación entre sí. Un EURUSD y un EURJPY tendrán una correlación elevada entre sí.
 
Para poder saber la correlación entre diferentes cruces, Pablo recomendó buscar en Google "Forex pairs correlation" dónde nos aparecerán tablas estadísticas hechas donde deberemos fijarnos a la hora de operar, para evitar la correlación. Por ejemplo:
 
descorrelación divisas
 

La coincidencia

La coincidencia se da dentro de una ventana determinada de tiempo, de entrada o de salida (importan más las entradas) de órdenes, de dos sistemas con juego de parámetros específicos y la cual nos puede indicar que podemos estar incurriendo en entrar con un riesgo superior. Ya que si por ejemplo  dos sistemas entran en el EURUSD, en la misma dirección(comprados por ejemplo), en una ventana de tiempo determinada(por ejemplo +/- 2 horas) vamos a estar incrementando el riesgo de nuestras operaciones. Por eso vamos a buscar la descoincidencia.   Leer más

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Descorrelación de Sistemas Automáticos - Tipos de descorrelación

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Publicado por Ea billionaire el 24 de mayo de 2013

Descorrelación y Descoincidencia de Sistemas Automáticos de Trading

 

Retomamos la actividad en nuestro Blog con un tema de suma importancia. La descorrelación de Sistemas Automáticos de Trading. En primer lugar tenemos que distinguir entre la descorrelación estadística, que todos conocemos con sus fórmulas al uso y valores entre -1 y +1, que es una medición estadística, y lo que nosotros llamamos "descoincidencia". Para poder trabajar la combinación de sistemas bien, tenemos que tener en cuenta ambas.

Descorrelación de Instrumentos

 

En primer lugar deberíamos tener descorrelación entre los instrumentos per se. Por ejemplo un AUDJPY y un GBPCAD tendrán bastante poca correlación entre sí. Debemos intentar combinar sistemas sobre instrumentos que de por sí estén muy poco correlacionados y cuándo decimos esto, nos referimos tanto a correlación positiva como negativa.   Leer más

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Mejoras en el código de un Expert Advisor (I) - Filtros

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Publicado por Ea billionaire el 07 de junio de 2012

Estimados lectores,

hoy vamos a hablar de las posibilidades de mejora en un Expert Advisor, añadiendo código, específicamente el tema de los filtros.

Un filtro es cualquier rutina, que elimine más operaciones perdedoras, o más pérdidas que ganancias, en una proporción lo suficientemente interesante, para que siga habiendo relevancia estadística (es decir, no eliminar demasiadas operaciones y que nuestro caso se haga demasiado particular estadísticamente) y mejore la rugosidad de nuestra curva, nuestro Profit Factor, nuestro porcentaje de ganadoras, nuestro ratio y nuestra Ganancia Neta.

Filtros

Los filtros son de varios tipos, pero generalmente evitan que entre una orden y por eso se llaman así.

Filtros horarios

Filtros por día del mes

Filtros por día de la semana   Leer más

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Gestión Monetaria y Trading Automático (I)

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Publicado por Ea billionaire el 29 de mayo de 2012

Estimados Amigos,

estos meses los hemos pasado investigando bastante a fondo la Gestión Monetaria tradicional. Vamos a comentar una serie de aspectos importantes, a la hora de implementar con Sistemas Automáticos.

Fracción Fija - Fixed Fractional

Los dos sistemas básicos de Money Management son el fixed fractional y el fixed ratio (sólo para opciones y futuros), por lo que en Forex, se usa por lo general sólo el Fixed Fractional. Consiste en arriesgar siempre una porción fija ya sea de nuestro Balance o de nuestro Equity.

__________

Ejemplo 1:

Arriesgamos siempre el 2% de nuestro Balance.

Capital inicial 10.000 EUR

En la primera orden arriesgamos 200 EUR, supongamos que esta se nos va en contra, y nuestro balance es: 9800 EUR, en la siguiente orden arriesgaremos solo 196 EUR, que corresponde al 2% de 9800 EUR.   Leer más

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Cursos grautuitos con Hanseatic Brokerhouse

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Publicado por Ea billionaire el 23 de mayo de 2012

Estimados Amigos,

os invitamos al siguiente calendario de cursos GRATUITOS que se impartirán, los Miércoles online, y los Jueves presencial en las oficinas de Hanseatic Brokerhouse en Madrid, C/ López de Hoyos, 13, en frente del Instituto de Empresa.

Los cursos serán siempre a las 19:30 hora española y son de temática variada sobre el uso de los Sistemas Automáticos.

Tal y como están los mercados ahora mismo, los sistemas automáticos son una de las mejores opciones para el inversor, como os detallaremos en los cursos.

saludos muy cordiales,

EA-Billionaire

REGISTRAROS AQUÍ:

www.robot-de-forex.com/webinarios/hanseatic

www.youtube.com/robotdeforex

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Hablaremos sobre diferentes aspectos del Trading entre los que están:

Cómo hacer nuestro propio sistema, duración del mismo.   Leer más

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Ea billionaire

Ea billionaire

Trader Automático a tiempo completo en el mercado Forex. Conferenciante de temas Forex, trading automático. El gurú en habla hispana de los EAs - Sistemas Automáticos de Trading.












El blog especializado de EAs en español. Esperamos tus aportes y participación. saludos cordiales, EA-Billionaire


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