Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Después de los Datos de WASDE Corn, Wheat, Lean Hogs, Sugar

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Publicado por Optiongreg el 09 de febrero de 2011

Después de los Datos de WASDE

Os lo pongo como a mi me gustaría leer las noticias..

 

 

Maíz, hay poco,  stock to use ratio en el 5% , mínimo de 15 años,  mucha demanda, mundial, nacional todo el mundo quiere maíz..

Los precios están en máximos, los fondos están comprando sin parar.. se puede girar.. si pero.. hasta que no se sabrá los primeros datos de plantación, esto no va a dejar de subir..

Sobre las áreas plantadas.. se rumorea que por ahora estará en la parte alta, del rango pero .. aun así.. con unos 162 buschel/ acrea… no llegaran a satisfacer.. la demanda mundial.. ya hay algunos.. que dicen que la sequia, esta haciendo que las tierras no están el 100% y este año lo necesitamos.

Del Trigo.. y de la Soja, no hay.. nada relevante.. todo el línea.. no digo que hay mucho pero por lo menos no es tan fuerte como el Maíz.

Referente a operaciones con el maíz los spreads.. de cosechas  nuevas y viejas se pueden ir totalmente por la simple razón de que todo el mundo quiere el maíz ya.. es decir ahora.. lo que pasara el año que viene ya lo veremos.. pero el maíz en el almacén.. mejor.. por si acaso.. (imaginaros tener 10 o 15 mil cabezas pidiéndote comida)…

La spread trigo maíz.. puede..  bajar.. es decir el maíz estar mas fuerte.. estoy barajando la posibilidad de venderme es decir ponerme corto en el Trigo Maíz de Mayo.. razones (vendido del trigo y comrpado de maiz) , Brazil saca al mercado su cosecha.. además.. el de trigo de invierno tb estará disponible..  (recordar aun no lo tengo del todo claro.. )

Del resto.. nada.. los cerdos y las vacas están a la espera para ver que pasa con la materia prima.. los dos están en máximos.. y bastante sobrecomprados.

EL azúcar.. no se como.. y no se porque en la ultima media hora de negociación.. la spread que tenemos.. SB K1- SBV1 se giro mas de 40 puntos.. , antes de que pase esto, reduje el stop a 4,60, para por si acaso.. me hubiera gustado tener el stop mas lejano, pero lo de hoy me ha dejado un poco perplejo.. me esperaba un cierre en $4.. pero no en $4,30..

Operaciones nuevas solo tengo puesta una orden de unos pocos contratos… 2 para la cartera modelo de GEH1-GEM1 en $0,065

Nada mas, esta sema entre muchas cosas personales  no tuve tiempo de mirar cosas nuevas.. en las vacas no entre.. al final.. están haciendo lo contrario de lo que yo pensaba.. así que mejor fuera que dentro..

Del Amigo WTI no digo nada.. esta en -$15,50 ni mas ni menos..

Os dejo

Ser buenos y cuidaros

Greg

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a optiongreg@gmail.com

Etiquetas: Datos



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26
Comentarios
1 Juvenal600
10 de febrero de 2011 (01:14)

Es bueno el trabajo que estas haciendo con los fundamentales miendo el
pulso del mercado, de los spread de maiz de mcri que hay para el mes de febrero aparece los siguientes
comprar may corn entrar 2/10 y salir 2/19
sell may wheat

comprar septiembre soybeans entrar el 2/11 y salir 5/01
vender 2 septiembre corn

comprar julio soybean entrar 2/24 y salir 5/01
vender julio maiz

comprar julio maiz entrar 2/10 y salir 3/25
vender julio trigo

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2 Jorgeale
10 de febrero de 2011 (10:27)

Supongo que la orden del spread GEH1-GEM1 es de compra, no?

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3 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jorgeale
10 de febrero de 2011 (11:10)

Si es compra..

grge

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4 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Optiongreg
10 de febrero de 2011 (15:47)

Salto el stop en azúcar SB en 4,60.. esto es mas loco de lo que yo me esperaba.. voy a ver si podemos vender de nuevo..

Lo peor es que ayer toco los 3,68 es decir mas de $1000 por debajo..

Error de esta operación es no haber entrado con 2 lotes..

greg

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5 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Optiongreg
10 de febrero de 2011 (16:20)

Las vacas..

Captura de pantalla 2011-02-10 a las 16.15.04

No se parece a un rallo..

Greg

http://www.youtube.com/watch?v=-f1cwycSWq0

greg

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6 Raffaele
10 de febrero de 2011 (17:41)

vendida mariposa GF marzo-abril-mayo a 0.9 +150$
raffaele

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7 Raffaele
Raffaele  en respuesta a  Raffaele
10 de febrero de 2011 (18:01)

vendido spread LE abril-junio a 0.675 +110$
raffaele

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8 Raffaele
Raffaele  en respuesta a  Raffaele
10 de febrero de 2011 (18:42)

Tengo que aprender a dejar correr los spread y no tradearlos intradia como hacia antes con índices, o entrar con 2, uno tradearlo y el otro dejarlo ir…
Raffaele

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9 Ancano
Ancano  en respuesta a  Raffaele
10 de febrero de 2011 (22:31)

cómo es tu operativa??? Que pones de stop? como lo ejecutas? que índice de aciertos tienes? ratio payoff?? (todo lo que ganas entre todo lo que pierdes, por tipo de operaciones)

Hombre, yo no sé muy bien como opera cada uno, pero yo, de momento, siguiendo algunos trades de MRCI, ajusto un poco más las entradas y salidas, y no ejecuto stops rígidos, aunque esto algún día me ocasione un problema. Si una operación de más de la mitad de las veces 500$ es absurdo venderlo en 100 $, y bueno, si tienes la posibilidad de meter más contratos, puedes hacer scale-out, incluso vover a cargar si el precio vuelve al origen, vender (o comprar, soy un poco disléxico) volatilidad te ayuda a tener resultados más consistentes, si el precio se escapa tienes el "runner" y bueno, si te va a la contra, pues vas más cargado, ya sabemos que no existe una operativa ideal para todas las condiciones, pero lo que está claro es que los spreads no se deberían tradear como el resto de productos simples, y que la mayoría de nosotros ya lo hemos probado y no nos ha ido bien . . . está bien que te plantees estas cosas, yo lo hago continuamente.

Saludos.

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10 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Ancano
10 de febrero de 2011 (22:58)

Hoy me tendréis que perdonar.. estoy muy cansado u no voy a hacer el post.. hice un par de trades.. ademas de cerrar el sugar (que no me esperaba)...

Dicen que hay una tormenta.. muy fuerte en el sur de estados unidos.. que ha puesto un poco nerviosos a los operadores de carne, ademas el maíz.. que ha seguido subiendo (y el trigo bajando.. Orion que invidia mas sana te tengo... por estar dentro ) y los datos de exportación.. de cerdos y vacas que vienen fuertes... con todo esto encima de la mesa.. no es de extrañar la volatilidad.. entre mañana y el fin de semana hablare un poco del conjunto.

Ser buenos..

greg

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11 Xman6020
Xman6020  en respuesta a  Optiongreg
11 de febrero de 2011 (10:24)

Buenos dias.
como ves esta mariposa GREG le(M Q V) por valor y estacionalidad

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12 Orion
Orion  en respuesta a  Optiongreg
11 de febrero de 2011 (16:14)

Menos envidia que eran de los pequeños (YW-YC), pude hacer tres operaciones y ya estoy fuera, a ver si da otro respingo y vuelvo a vender. Con estos pequeños da menos miedo. La sensación es que esto va para abajo.
@rafaele, te dura menos un spread que un caramelo en la puerta de un colegio. Haz tus cuentas tambien pensando en las comisiones, que al haber tres patas no son desdeñables y pueden ser % alto de los beneficios. No es cuestión de que tu corras el riesgo y luego te repartas los beneficios con IB.
Enhorabuena por las operaciones que vas haciendo.

Saludos
PD: saludos a la lechuza que nos está mirando ;-D

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13 Orion
11 de febrero de 2011 (17:23)

ZM-ZL H1 y siguientes: ha roto con fuerza, está en 2500.

Personalmente lo espero más abajo, cambio mi punto de entrada a la zona de Nebe, 1700. ¿Por estacionalidad, alguien sabe algo? Marzo y Julio son los vencimientos con menores horquillas.
Comienza la juerga!!

El otro spread (el crush) ZM+ZL-ZS no se decide a bajar. Estaba pensando que si entrase en los dos, el animalito que me quedaria seria:
(ZMH1-ZLH1) + (ZM+ZL-ZS)H1 = 2ZMH1-ZSH1, que tampoco parece feo
Saludos

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14 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Xman6020
11 de febrero de 2011 (18:01)

Este fin de lo miro

greg

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15 Nebe
Nebe  en respuesta a  Optiongreg
11 de febrero de 2011 (19:20)

Greg,me has abandonado en el azucar... bueno como soy goloso todo para mi. Tengo orden de compra en 4, el otro me lo quite sobre 4,6...

El WTI me esta jodiendo, casi en -16... por la parte positiva hoy se me han ejecutado varios HE y LE todos con ganancias, pequeñas pero ganacias, que iba muy cargado y me había pasado,

@ Orion, Respecto al ZM-ZL el que yo sigo es el de julio, tiene estacionalidad alcista desde enero a 5.000 hasta 7.500 en julio, con lo que igual hay que coger alguno, pero con cuidado, que algún año ha estado casi en 0. El ZM-ZL de marzo tiene estacionalidad alcista, pero no tanto, y encima no le queda mucho, con lo que igual es mejor irse a alguno más lejos

Quien ha dicho lo del buho, habrá que pegar un empujon al arbol a ver si se cae y dice algo, que es de tu vida " buho"?.

@ Greg, si con lo de las Arrows te refieres a las flechas que salen con el texto, a mi me salen automaticamente en TOS, si no es eso preguntame otra vez...

Saludos

Nebe

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16 Nebe
11 de febrero de 2011 (19:39)

A petición de Orion y creo que Raffaele, aquí va como poner 2 subyacentes en un gráfico, en este caso del maiz H1 y Z1:

Se va a estudios y se pone el estudio "Comparison (Comp)" una vez añadido se edita y en lugar de comp ponemos /ZCH1. En la grafica de fuera ponemos el otro gráfico /ZCZ1. Ya esta.

He probado y se pueden poner 3 gráficos y puede que más, la verdad es que esta utilidad con muchos gráfico puede estar muy bien...

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17 Xman6020
Xman6020  en respuesta a  Optiongreg
11 de febrero de 2011 (19:58)

GRACIAS GREG

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18 Nebe
11 de febrero de 2011 (20:00)

Me acabo de quitar todos los LE jun-oct que tenía vendidos...
Se esta aligerenado mucho el corral.

Saludos

Nebe

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19 Nebe
Nebe  en respuesta a  Nebe
11 de febrero de 2011 (20:11)

En 5 minutos se me han hecho 7 operaciones de cerdos, la verdad es que ha pegado un bajón tremendos, os quedan algunos de reserva?

Yo todavía tengo algunos de jun-jul y jun-ago ago-oct...

Saludos

Nebe

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20 Lmherrero
11 de febrero de 2011 (20:27)

Y el Brent con el roll-over se pone en backwards y spread casi a -16 ¿será posible? Menos mal que los gorrinos dan alguna alegría. Después de ésta mea auto-vetaré cualquier energía para todo el 2.011. La verdad que los granos y las carnes, aunque volátiles, son muchísimo más tranquilos que la energía.

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