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Información de Curso Spreads con Materias Primas

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Estrategias para seleccionar spreads. Parte 3

Vamos a repasar la serie de los spreads de vacas. Hemos ido cogiendo un mes y lo combinamos con los 3 vencimientos siguientes, a partir de 3 vencimientos no hay mucho aprovechable, el rango entre desviaciones típicas se amplía y los demás parámetros no mejoran.

No todos meses hay futuros para cada materia prima. En las vacas los meses que sí tienen futuro con su vencimiento asociado son: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, con ellos vamos a construir los spreads. Las mariposas se construyen igual pero usamos 3 vencimientos en lugar de dos.

Empezamos por agosto:

En el ago-oct tuvimos oportunidad de entrar durante el 2017 y el abril del 18. Las estacionalidades muy cercanas a vencimiento suelen ser difíciles de operar,...

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