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S.I.G.O. EuroStoxx50

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#153

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Eurostoxx : 2017-09-15


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-09-15  sx5e.EUROSTOX50           3515,55       70        10,4%   3610,67 vta
2017-09-15  SAP.sap                     92,01       59        11,1%
2017-09-15  ALV.allianz                184,95       74        12,1%    193,39 vta
2017-09-15  UN.unilever                 50,63       81        11,1%     52,26 vta
2017-09-15  CFP.total-fina              44,93        3        12,5%
2017-09-15  SANO.sanofi                 81,37        6        12,5%
2017-09-15  DCX.daimler                 66,25        0        12,6%
2017-09-15  BAS.basf                    86,20       31        12,3%
2017-09-15  SIE.siemens                116,30       19        13,2%
2017-09-15  ABIN.anheuser-busch-inbe   101,20       13        12,3%
2017-09-15  DANO.danone                 67,22       28        11,6%
2017-09-15  MUV2.munchener-ruc         175,30        3        11,2%
2017-09-15  OREA.loreal                178,90       18        11,2%
2017-09-15  IBE.iberdrola                6,75       39        11,2%
2017-09-15  DUT.deutsche-telekom        15,01       24        12,1%
2017-09-15  BAYG.bayer                 110,25       16        13,9%
2017-09-15  DG.vinci                    80,25       75        12,2%     83,89 vta
2017-09-15  AIRL.air-liquide           105,90        9        12,3%
2017-09-15  ENEL.enel                    5,11       76        13,9%      5,33 vta
2017-09-15  ENI.eni-spa                 13,81        6        13,6%
2017-09-15  LVMH.louis-vuitton         230,00       95        13,3%    232,18 vta
2017-09-15  PHI.philips                 34,56       98        12,9%     34,68 vta
2017-09-15  ITX.inditex                 32,65       11        12,8%
2017-09-15  ASML.asn-lithographi       135,85      108        13,6%       vender
2017-09-15  BMW.bmw                     84,83       10        13,7%
2017-09-15  TEF.telefonica               9,09        8        14,6%
2017-09-15  FTEO.france-telecom         13,89       19        12,8%
2017-09-15  ING.ing                     15,12       46        14,7%
2017-09-15  SU.schneider-electrc        71,50       46        14,2%
2017-09-15  UL.unibail-rodanco         208,30       36        12,2%
2017-09-15  FRE.fresenius-se            69,91        3        13,3%
2017-09-15  SAF.safran                  85,00       93        13,0%     86,07 vta
2017-09-15  EI.essilor                 106,10       21        13,2%
2017-09-15  CARR.carrefur               16,79      113        14,5%      comprar
2017-09-15  STGO.saint-gobain           49,12       51        13,6%
2017-09-15  MIDI.axa                    24,55       27        15,0%
2017-09-15  EAUX.vivendi                20,98       49        15,2%
2017-09-15  BNPA.bnp-paribas            65,99       47        17,3%
2017-09-15  ISP.intesa-sanpaolo          2,91       56        17,1%
2017-09-15  SAN.banco-santander          5,59       31        18,4%
2017-09-15  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,38       38        16,7%
2017-09-15  G.generalli-ass             15,32       31        16,4%
2017-09-15  EOA.e-on                     9,16       48        17,5%
2017-09-15  SG.societe-general          48,27       34        18,9%
2017-09-15  CRH.crh-plc                 29,99        4        16,1%
2017-09-15  DBK.deutsche-bank           13,81       44        22,7%
2017-09-15  UC.unicredito               17,64      110        24,7%       vender
2017-09-15  VOW.volkswagen             140,75        4        15,3%
2017-09-15  MTP.arcelor-mittal          22,45      190        23,7%       vender
2017-09-15  NOK1V.nokia                  5,17        3        18,1%
2017-09-15      MERCADO                             31         8,7%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 506636 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 355119
Liquidez = 151517  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 31403 =  6,6% a 2017-09-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 68935 = 14,5%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

SAP - SOFTWARE                   =   142 x   92,01   =  13065                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    78 x  184,95   =  14426                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   50,63   =  13771                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   44,93   =  14376                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   81,37   =  12694                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   66,25   =  15237                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   86,20   =  13102                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  116,30   =  11746                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x  101,20   =  14168                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   67,22   =  13041                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  175,30   =  13148                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  178,90   =  12344                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,75   =  11811                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   15,01   =  11179                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  110,25   =  11576                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   80,25   =  11957                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  105,90   =  11437                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  230,00   =  10810                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   34,56   =  12372                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   304 x   32,65   =   9924                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    93 x  135,85   =  12634                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   71,50   =  11154                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  208,30   =   9582                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   69,91   =   9787                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   85,00   =  11475                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  106,10   =   8912                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   16,79   =  11048                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   49,12   =   9725                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   20,98   =  10280                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   29,99   =   8336                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3291
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,7%   8,2%         1.9%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     0,94                0,15 
______________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#154

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Eurostoxx : 2017-09-29


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-09-29  sx5e.EUROSTOX50           3594,85       93        10,1%   3617,49 vta
2017-09-29  SAP.sap                     92,69       62        10,8%
2017-09-29  ALV.allianz                189,95       86        11,9%    194,55 vta
2017-09-29  UN.unilever                 50,04       71        10,9%     52,53 vta
2017-09-29  CFP.total-fina              45,45        8        12,3%
2017-09-29  SANO.sanofi                 84,01       21        12,3%
2017-09-29  DCX.daimler                 67,47        9        12,3%
2017-09-29  BAS.basf                    90,04       53        12,1%
2017-09-29  SIE.siemens                119,20       30        13,0%
2017-09-29  ABIN.anheuser-busch-inbe   101,30       12        12,3%
2017-09-29  DANO.danone                 66,37       21        11,4%
2017-09-29  MUV2.munchener-ruc         180,90       19        11,1%
2017-09-29  OREA.loreal                179,90       20        11,2%
2017-09-29  IBE.iberdrola                6,57       24        11,1%
2017-09-29  DUT.deutsche-telekom        15,78        0        12,2%
2017-09-29  BAYG.bayer                 115,30       37        13,6%
2017-09-29  DG.vinci                    80,40       74        11,8%     84,08 vta
2017-09-29  AIRL.air-liquide           112,85       40        12,3%
2017-09-29  ENEL.enel                    5,09       72        13,6%      5,36 vta
2017-09-29  ENI.eni-spa                 14,00        0        13,5%
2017-09-29  LVMH.louis-vuitton         233,45      100        13,0%    233,53 vta
2017-09-29  PHI.philips                 34,93       99        12,8%     34,96 vta
2017-09-29  ITX.inditex                 31,89        0        12,6%
2017-09-29  ASML.asn-lithographi       144,05      132        13,7%       vender
2017-09-29  BMW.bmw                     85,83       15        13,5%
2017-09-29  TEF.telefonica               9,19        4        14,3%
2017-09-29  FTEO.france-telecom         13,86       20        12,6%
2017-09-29  ING.ing                     15,60       60        14,5%
2017-09-29  SU.schneider-electrc        73,63       59        13,9%
2017-09-29  UL.unibail-rodanco         205,75       40        12,1%
2017-09-29  FRE.fresenius-se            68,25       13        13,0%
2017-09-29  SAF.safran                  86,44       99        12,8%     86,59 vta
2017-09-29  EI.essilor                 104,75       26        13,0%
2017-09-29  CARR.carrefur               17,10      103        14,2%      comprar
2017-09-29  STGO.saint-gobain           50,42       63        13,2%     53,93 vta
2017-09-29  MIDI.axa                    25,59       45        14,7%
2017-09-29  EAUX.vivendi                21,42       57        14,9%
2017-09-29  BNPA.bnp-paribas            68,25       61        16,8%
2017-09-29  ISP.intesa-sanpaolo          2,99       66        16,6%      3,20 vta
2017-09-29  SAN.banco-santander          5,91       53        18,1%
2017-09-29  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,56       48        16,7%
2017-09-29  G.generalli-ass             15,76       43        16,1%
2017-09-29  EOA.e-on                     9,58       65        17,4%     10,29 vta
2017-09-29  SG.societe-general          49,54       43        18,7%
2017-09-29  CRH.crh-plc                 32,27       28        16,1%
2017-09-29  DBK.deutsche-bank           14,63       23        22,6%
2017-09-29  UC.unicredito               18,02      114        23,7%       vender
2017-09-29  VOW.volkswagen             143,25       11        15,0%
2017-09-29  MTP.arcelor-mittal          21,83      155        23,6%       vender
2017-09-29  NOK1V.nokia                  5,03       13        17,5%
2017-09-29      MERCADO                             38         8,4%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 512811 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 361294
Liquidez = 151517  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 37578 =  7,9% a 2017-09-29
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,9%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 68935 = 14,5%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

SAP - SOFTWARE                   =   142 x   92,69   =  13162                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    78 x  189,95   =  14816    19 x 200,34 = 3806 = vta
UN - CONSUMO                     =   272 x   50,04   =  13611                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   45,45   =  14542                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   84,01   =  13106                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   67,47   =  15518                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   90,04   =  13686                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  119,20   =  12039                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x  101,30   =  14182                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   66,37   =  12876                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  180,90   =  13568                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  179,90   =  12413                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,57   =  11501                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   15,78   =  11760                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  115,30   =  12107                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   80,40   =  11980                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  112,85   =  12188                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  233,45   =  10972                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   34,93   =  12505                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   304 x   31,89   =   9693                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    93 x  144,05   =  13397    22 x 146,08 = 3214 = vta
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   73,63   =  11486                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  205,75   =   9464                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   68,25   =   9555                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   86,44   =  11669                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  104,75   =   8799                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   17,10   =  11249                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   50,42   =   9983                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,42   =  10496                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   32,27   =   8972                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3291
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,7%   8,2%         1.9%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     0,94                0,15 
______________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#155

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Eurostoxx : 2017-11-24


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-11-24  sx5e.EUROSTOX50           3581,23       81         9,7%   3640,88 vta
2017-11-01  SAP.sap                    100,35      101        10,7%       vender
2017-11-01  ALV.allianz                203,25      117        11,6%       vender
2017-11-01  UN.unilever                 49,59       56        11,4%
2017-11-01  CFP.total-fina              48,28       37        11,9%
2017-11-01  SANO.sanofi                 80,53        2        12,1%
2017-11-01  DCX.daimler                 73,00       47        12,1%
2017-11-01  BAS.basf                    96,01       83        11,9%     98,91 vta
2017-11-01  SIE.siemens                125,20       52        12,9%
2017-11-01  ABIN.anheuser-busch-inbe   105,40        6        12,1%
2017-11-01  DANO.danone                 70,26       47        11,2%
2017-11-01  MUV2.munchener-ruc         194,60       55        10,9%
2017-11-01  OREA.loreal                193,60       55        11,2%
2017-11-24  IBE.iberdrola                6,43        6        11,4%
2017-11-01  DUT.deutsche-telekom        15,35       13        11,8%
2017-11-01  BAYG.bayer                 114,30       28        13,5%
2017-11-01  DG.vinci                    84,20       94        11,4%     85,05 vta
2017-11-01  AIRL.air-liquide           110,50       28        12,3%
2017-11-24  ENEL.enel                    5,36       88        13,5%      5,48 vta
2017-11-24  ENI.eni-spa                 13,82        5        13,2%
2017-11-24  LVMH.louis-vuitton         249,60      121        12,9%       vender
2017-11-01  PHI.philips                 35,44       92        13,0%     35,92 vta
2017-11-24  ITX.inditex                 29,48       34        12,8%
2017-11-24  ASML.asn-lithographi       155,80      156        13,6%       vender
2017-11-01  BMW.bmw                     89,34       32        13,3%
2017-11-24  TEF.telefonica               8,54       32        13,9%
2017-11-01  FTEO.france-telecom         14,19        8        12,3%
2017-11-01  ING.ing                     15,94       66        13,6%     16,98 vta
2017-11-01  SU.schneider-electrc        75,25       66        13,0%     80,01 vta
2017-11-01  UL.unibail-rodanco         211,85       24        11,6%
2017-11-24  FRE.fresenius-se            60,76       63        13,9%
2017-11-01  SAF.safran                  90,25      112        12,5%       vender
2017-11-24  EI.essilor                 108,20        9        13,0%
2017-11-01  CARR.carrefur               17,29       91        14,0%     16,87 cpa
2017-11-01  STGO.saint-gobain           50,33       57        12,6%
2017-11-01  MIDI.axa                    26,25       53        14,0%
2017-11-01  EAUX.vivendi                21,72       58        14,5%
2017-11-01  BNPA.bnp-paribas            65,95       39        16,3%
2017-11-24  ISP.intesa-sanpaolo          2,82       32        15,7%
2017-11-24  SAN.banco-santander          5,56       21        17,1%
2017-11-24  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,13       15        16,4%
2017-11-24  G.generalli-ass             15,23       22        15,7%
2017-11-01  EOA.e-on                    10,39       93        17,5%     10,53 vta
2017-11-01  SG.societe-general          47,80       25        17,5%
2017-11-01  CRH.crh-plc                 31,75       18        15,9%
2017-11-01  DBK.deutsche-bank           14,17       30        21,7%
2017-11-24  UC.unicredito               17,10       78        22,6%     17,96 vta
2017-11-01  VOW.volkswagen             167,85       84        15,0%    173,13 vta
2017-11-01  MTP.arcelor-mittal          25,31      185        23,1%       vender
2017-11-01  NOK1V.nokia                  4,28       65        19,2%
2017-11-24      MERCADO                             40         8,2%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 522359 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 363794
Liquidez = 158565  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 47126 =  9,9% a 2017-11-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 75983 = 16,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

SAP - SOFTWARE                   =   142 x  100,35   =  14250                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  203,25   =  11992                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   49,59   =  13487                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   48,28   =  15450                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   80,53   =  12563                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   73,00   =  16790    60 x  74,74 = 4484 = vta
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   96,01   =  14594    36 x 102,22 = 3680 = vta
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  125,20   =  12645                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x  105,40   =  14756                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   70,26   =  13630                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  194,60   =  14595                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  193,60   =  13358                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,43   =  11254                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   15,35   =  11436                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  114,30   =  12002                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   84,20   =  12546                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  110,50   =  11934                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  249,60   =  11731                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   35,44   =  12686                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   304 x   29,48   =   8960                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  155,80   =  11062                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   75,25   =  11739                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  211,85   =   9745                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   60,76   =   8506    40 x  59,17 = 2367 = cpa
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   90,25   =  12184                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  108,20   =   9089                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   17,29   =  11377                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   50,33   =   9965                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,72   =  10643                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   31,75   =   8827                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3291
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,7%   8,2%         1.9%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     0,94                0,15 
______________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#156

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Eurostoxx : 2017-12-01


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-12-01  sx5e.EUROSTOX50           3527,55       62         9,7%
2017-12-01  SAP.sap                     93,15       54        10,9%
2017-12-01  ALV.allianz                195,90       92        11,8%    198,72 vta
2017-12-01  UN.unilever                 47,77       34        11,4%
2017-12-01  CFP.total-fina              47,40       27        11,9%
2017-12-01  SANO.sanofi                 74,82       35        12,3%
2017-12-01  DCX.daimler                 68,22       12        12,3%
2017-12-01  BAS.basf                    92,77       62        11,9%
2017-12-01  SIE.siemens                113,20        1        13,3%
2017-12-01  ABIN.anheuser-busch-inbe    96,39       35        12,3%
2017-12-01  DANO.danone                 69,79       42        11,4%
2017-12-01  MUV2.munchener-ruc         184,45       25        11,2%
2017-12-01  OREA.loreal                184,60       28        11,2%
2017-12-01  IBE.iberdrola                6,58       17        11,4%
2017-12-01  DUT.deutsche-telekom        15,00       24        11,9%
2017-12-01  BAYG.bayer                 106,10        7        13,7%
2017-12-01  DG.vinci                    84,92       96        11,4%     85,45 vta
2017-12-01  AIRL.air-liquide           103,20        5        12,6%
2017-12-01  ENEL.enel                    5,37       87        13,5%      5,50 vta
2017-12-01  ENI.eni-spa                 13,82        5        13,0%
2017-12-01  LVMH.louis-vuitton         243,30      104        12,8%       vender
2017-12-01  PHI.philips                 31,99       35        13,5%
2017-12-01  ITX.inditex                 29,57       32        12,6%
2017-12-01  ASML.asn-lithographi       144,15      104        13,7%       vender
2017-12-01  BMW.bmw                     83,40        1        13,5%
2017-11-24  TEF.telefonica               8,54       32        13,9%
2017-12-01  FTEO.france-telecom         14,45        1        12,2%
2017-12-01  ING.ing                     15,00       33        13,9%
2017-12-01  SU.schneider-electrc        70,99       34        13,3%
2017-12-01  UL.unibail-rodanco         214,55       18        11,8%
2017-12-01  FRE.fresenius-se            60,60       63        13,6%
2017-12-01  SAF.safran                  87,75       92        12,6%     89,00 vta
2017-12-01  EI.essilor                 107,70       11        12,9%
2017-12-01  CARR.carrefur               17,85       78        14,0%     16,79 cpa
2017-12-01  STGO.saint-gobain           46,81       18        12,9%
2017-12-01  MIDI.axa                    25,23       33        14,2%
2017-12-01  EAUX.vivendi                22,05       64        14,7%     23,64 vta
2017-12-01  BNPA.bnp-paribas            62,85       16        16,4%
2017-12-01  ISP.intesa-sanpaolo          2,77       22        15,7%
2017-12-01  SAN.banco-santander          5,50       16        17,1%
2017-12-01  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,07       11        16,4%
2017-12-01  G.generalli-ass             15,06       17        15,6%
2017-12-01  EOA.e-on                     9,62       54        18,0%
2017-12-01  SG.societe-general          41,96       27        18,2%
2017-12-01  CRH.crh-plc                 28,84       22        16,4%
2017-12-01  DBK.deutsche-bank           15,75        7        22,7%
2017-12-01  UC.unicredito               16,88       73        21,9%     17,92 vta
2017-12-01  VOW.volkswagen             170,30       88        15,2%    174,07 vta
2017-12-01  MTP.arcelor-mittal          25,51      181        23,1%       vender
2017-12-01  NOK1V.nokia                  4,10       77        19,1%      3,79 cpa
2017-12-01      MERCADO                             23         8,1%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 507897 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 349332
Liquidez = 158565  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 32664 =  6,9% a 2017-12-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,6%
Correlación = 65%
Rotación.Cartera(Rot) = 75983 = 16,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

SAP - SOFTWARE                   =   142 x   93,15   =  13227                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  195,90   =  11558                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   47,77   =  12993                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   47,40   =  15166                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   74,82   =  11672                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   68,22   =  15691    60 x  74,74 = 4484 = vta
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   92,77   =  14101    36 x 102,22 = 3680 = vta
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  113,20   =  11433                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x   96,39   =  13495                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   69,79   =  13539                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  184,45   =  13834                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  184,60   =  12737                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,58   =  11508                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   15,00   =  11175                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  106,10   =  11141                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   84,92   =  12653                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  103,20   =  11146                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  243,30   =  11435                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   31,99   =  11452                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   304 x   29,57   =   8989   120 x  28,57 = 3428 = cpa
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  144,15   =  10235                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   70,99   =  11074                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  214,55   =   9869                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   60,60   =   8484    40 x  59,17 = 2367 = cpa
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   87,75   =  11846                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  107,70   =   9047                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   17,85   =  11742                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   46,81   =   9268                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   22,05   =  10804                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   28,84   =   8016                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3291
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,7%   8,2%         1.9%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     0,94                0,15 
______________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#157

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Eurostoxx : 2017-12-29


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-12-29  sx5e.EUROSTOX50           3503,96       50         9,5%
2017-12-29  CFP.total-fina              46,05       11        11,8%
2017-12-29  SAP.sap                     93,45       49        10,9%
2017-12-29  ALV.allianz                191,50       70        11,6%    201,60 vta
2017-12-29  DCX.daimler                 70,80       29        11,9%
2017-12-29  UN.unilever                 46,96       22        11,2%
2017-12-29  BAS.basf                    91,74       50        11,8%
2017-12-29  SANO.sanofi                 71,85       50        12,1%
2017-12-29  DUT.deutsche-telekom        14,80       29        11,8%
2017-12-29  SIE.siemens                116,15       12        13,0%
2017-12-29  ENI.eni-spa                 13,80        6        12,8%
2017-12-29  ABIN.anheuser-busch-inbe    93,13       48        12,1%
2017-12-29  MUV2.munchener-ruc         180,75       12        11,1%
2017-12-29  DANO.danone                 69,95       39        11,1%
2017-12-29  OREA.loreal                184,95       26        11,2%
2017-12-29  DG.vinci                    85,15       89        11,2%     86,76 vta
2017-12-29  BAYG.bayer                 104,00       15        13,6%
2017-12-29  ING.ing                     15,33       40        13,6%
2017-12-29  IBE.iberdrola                6,46        6        11,2%
2017-12-29  LVMH.louis-vuitton         245,40       97        12,8%    246,68 vta
2017-12-29  BMW.bmw                     86,83       17        13,0%
2017-12-29  FTEO.france-telecom         14,47        2        12,1%
2017-12-29  ENEL.enel                    5,13       53        13,6%
2017-12-29  MIDI.axa                    24,74       21        13,7%
2017-12-29  ASML.asn-lithographi       145,15       99        13,5%    145,52 vta
2017-12-29  ISP.intesa-sanpaolo          2,77       21        15,6%
2017-12-29  AIRL.air-liquide           105,05        2        12,3%
2017-12-29  TEF.telefonica               8,13       49        13,5%
2017-12-29  UL.unibail-rodanco         210,00       26        11,9%
2017-12-29  SU.schneider-electrc        70,86       31        13,0%
2017-12-29  ITX.inditex                 29,05       38        12,8%
2017-12-29  STGO.saint-gobain           45,98        8        12,6%
2017-12-29  SAF.safran                  85,91       71        12,6%     90,41 vta
2017-12-29  PHI.philips                 31,54       25        13,3%
2017-12-29  BNPA.bnp-paribas            62,25       11        16,0%
2017-12-29  EI.essilor                 114,95       19        12,8%
2017-12-29  SAN.banco-santander          5,48       12        16,7%
2017-12-29  FRE.fresenius-se            65,07       31        13,7%
2017-12-29  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,11       13        15,9%
2017-12-29  G.generalli-ass             15,20       20        15,0%
2017-12-29  EAUX.vivendi                22,42       66        14,3%     23,93 vta
2017-12-29  CARR.carrefur               18,04       67        14,2%
2017-12-29  SG.societe-general          43,05       16        17,7%
2017-12-29  EOA.e-on                     9,06       24        17,7%
2017-12-29  UC.unicredito               15,58       29        22,0%
2017-12-29  CRH.crh-plc                 29,96        5        16,0%
2017-12-29  DBK.deutsche-bank           15,88        7        22,3%
2017-12-29  MTP.arcelor-mittal          27,12      185        22,0%       vender
2017-12-29  VOW.volkswagen             168,70       75        14,7%    176,85 vta
2017-12-29  NOK1V.nokia                  3,91       82        19,2%      3,68 cpa
2017-12-29      MERCADO                             19         7,9%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 525240 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 348775
Liquidez = 176465  [incluye Dividendos=17900]

RENTABILIDAD(Reta) = 50007 = 10,5% a 2017-12-29
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,3%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 75983 = 16,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   46,05   =  14734                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   93,45   =  13270                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  191,50   =  11299                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   70,80   =  16284                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   46,96   =  12772                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   91,74   =  13944                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   71,85   =  11209                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   14,80   =  11022                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  116,15   =  11731                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x   93,13   =  13038                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  180,75   =  13556                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   69,95   =  13570                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  184,95   =  12762                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   85,15   =  12687                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  104,00   =  10920                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,46   =  11305                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  245,40   =  11534                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  145,15   =  10306                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  105,05   =  11345                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  210,00   =   9660                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   70,86   =  11054                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   304 x   29,05   =   8830   120 x  28,57 = 3428 = cpa
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   45,98   =   9104                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   85,91   =  11598                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   31,54   =  11291                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  114,95   =   9656                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   65,07   =   9110    40 x  59,17 = 2367 = cpa
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   22,42   =  10986                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   18,04   =  11870                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   29,96   =   8327                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
______________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#158

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

No hay nada para comprar ahora mismo?

#159

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Eurostoxx : 2018-01-05


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-01-05  sx5e.EUROSTOX50           3607,63       82         9,7%   3664,61 vta
2018-01-05  CFP.total-fina              47,83       30        11,8%
2018-01-05  SAP.sap                     96,44       65        11,1%    102,32 vta
2018-01-05  ALV.allianz                198,56       89        11,6%    202,26 vta
2018-01-05  DCX.daimler                 72,98       44        11,9%
2018-01-05  UN.unilever                 47,07       23        11,2%
2018-01-05  BAS.basf                    94,85       68        11,8%    100,34 vta
2018-01-05  SANO.sanofi                 74,36       34        12,1%
2018-01-05  DUT.deutsche-telekom        14,95       24        11,6%
2018-01-05  SIE.siemens                120,12       28        13,2%
2018-01-05  ENI.eni-spa                 14,43       15        12,8%
2018-01-05  ABIN.anheuser-busch-inbe    95,23       37        11,9%
2018-01-05  MUV2.munchener-ruc         184,75       23        11,1%
2018-01-05  DANO.danone                 71,75       52        11,2%
2018-01-05  OREA.loreal                186,90       31        11,2%
2018-01-05  DG.vinci                    88,24      107        11,4%       vender
2018-01-05  BAYG.bayer                 108,22        4        13,7%
2018-01-05  ING.ing                     15,81       55        13,5%
2018-01-05  IBE.iberdrola                6,74       27        11,5%
2018-01-05  LVMH.louis-vuitton         249,50      103        12,9%       vender
2018-01-05  BMW.bmw                     88,50       26        12,9%
2018-01-05  FTEO.france-telecom         14,62        6        12,1%
2018-01-05  ENEL.enel                    5,34       72        13,7%      5,62 vta
2018-01-05  MIDI.axa                    25,51       35        13,7%
2018-01-05  ASML.asn-lithographi       151,85      121        13,5%       vender
2018-01-05  ISP.intesa-sanpaolo          2,82       27        15,6%
2018-01-05  AIRL.air-liquide           108,60       18        12,5%
2018-01-05  TEF.telefonica               8,36       37        13,5%
2018-01-05  UL.unibail-rodanco         211,10       24        11,9%
2018-01-05  SU.schneider-electrc        73,24       46        13,2%
2018-01-05  ITX.inditex                 29,60       29        12,8%
2018-01-05  STGO.saint-gobain           47,77       26        12,8%
2018-01-05  SAF.safran                  89,20       90        12,6%     90,77 vta
2018-01-05  PHI.philips                 32,91       44        13,5%
2018-01-05  BNPA.bnp-paribas            63,89       22        16,0%
2018-01-05  EI.essilor                 114,35       16        12,9%
2018-01-05  SAN.banco-santander          5,68       28        16,6%
2018-01-05  FRE.fresenius-se            67,06       17        14,0%
2018-01-05  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,25       21        15,9%
2018-01-05  G.generalli-ass             15,20       20        15,0%
2018-01-05  EAUX.vivendi                23,55       89        14,5%     24,05 vta
2018-01-05  CARR.carrefur               18,52       56        14,0%
2018-01-05  SG.societe-general          45,08        3        17,7%
2018-01-05  EOA.e-on                     9,24       32        17,4%
2018-01-05  UC.unicredito               16,25       45        22,0%
2018-01-05  CRH.crh-plc                 31,07       10        16,0%
2018-01-05  DBK.deutsche-bank           15,49        2        22,7%
2018-01-05  MTP.arcelor-mittal          28,42      200        22,0%       vender
2018-01-05  VOW.volkswagen             178,20      101        14,9%       vender
2018-01-05  NOK1V.nokia                  4,06       69        19,6%
2018-01-05      MERCADO                             32         8,0%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 535365 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 358900
Liquidez = 176465  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 10125 =  1,9% a 2018-01-05
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,4%
Correlación = 65%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   47,83   =  15304                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   96,44   =  13694                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  198,56   =  11715                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   72,98   =  16785                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   47,07   =  12802                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   94,85   =  14417                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   74,36   =  11600                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   14,95   =  11138                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  120,12   =  12132                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x   95,23   =  13332                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  184,75   =  13856                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   71,75   =  13920                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  186,90   =  12896                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   88,24   =  13148                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  108,22   =  11363                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,74   =  11791                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  249,50   =  11727                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  151,85   =  10781                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  108,60   =  11729                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  211,10   =   9711                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   73,24   =  11425                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   304 x   29,60   =   8998   120 x  28,57 = 3428 = cpa
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   47,77   =   9457                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   89,20   =  12042                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   32,91   =  11782                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  114,35   =   9605                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   67,06   =   9388    40 x  59,17 = 2367 = cpa
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   23,55   =  11540                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   18,52   =  12183                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   31,07   =   8637                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
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© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#160

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Eurostoxx : 2018-01-19


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-01-19  sx5e.EUROSTOX50           3649,07       93         9,5%   3669,99 vta
2018-01-19  CFP.total-fina              47,29       23        11,6%
2018-01-19  SAP.sap                     92,30       38        11,2%
2018-01-19  ALV.allianz                205,45      106        11,4%       vender
2018-01-19  DCX.daimler                 75,01       57        11,9%
2018-01-19  UN.unilever                 47,07       23        11,1%
2018-01-19  BAS.basf                    97,67       80        11,9%    101,06 vta
2018-01-19  SANO.sanofi                 72,95       41        11,9%
2018-01-19  DUT.deutsche-telekom        14,43       39        11,6%
2018-01-19  SIE.siemens                123,70       41        13,0%
2018-01-19  ENI.eni-spa                 14,83       28        12,6%
2018-01-19  ABIN.anheuser-busch-inbe    94,36       40        11,8%
2018-01-19  MUV2.munchener-ruc         192,25       44        10,9%
2018-01-19  DANO.danone                 70,39       40        11,2%
2018-01-19  OREA.loreal                185,80       27        11,1%
2018-01-19  DG.vinci                    87,76       98        11,4%     88,01 vta
2018-01-19  BAYG.bayer                 104,08       13        13,5%
2018-01-19  ING.ing                     16,45       73        13,3%     17,29 vta
2018-01-19  IBE.iberdrola                6,68       22        11,5%
2018-01-19  LVMH.louis-vuitton         240,95       78        12,9%    250,55 vta
2018-01-19  BMW.bmw                     94,68       59        13,0%
2018-01-19  FTEO.france-telecom         14,45        1        11,9%
2018-01-19  ENEL.enel                    5,39       74        13,6%      5,65 vta
2018-01-19  MIDI.axa                    27,34       68        13,6%     29,01 vta
2018-01-19  ASML.asn-lithographi       166,90      164        13,9%       vender
2018-01-19  ISP.intesa-sanpaolo          3,09       67        15,4%      3,29 vta
2018-01-19  AIRL.air-liquide           109,00       19        12,3%
2018-01-19  TEF.telefonica               8,26       40        13,3%
2018-01-19  UL.unibail-rodanco         203,00       40        11,9%
2018-01-19  SU.schneider-electrc        75,64       61        13,0%
2018-01-19  ITX.inditex                 28,56       43        12,6%
2018-01-19  STGO.saint-gobain           48,11       29        12,5%
2018-01-19  SAF.safran                  91,26       99        12,5%     91,45 vta
2018-01-19  PHI.philips                 33,59       53        13,3%
2018-01-19  BNPA.bnp-paribas            66,95       42        15,7%
2018-01-19  EI.essilor                 112,05        6        12,9%
2018-01-19  SAN.banco-santander          5,93       46        16,3%
2018-01-19  FRE.fresenius-se            67,14       16        13,9%
2018-01-19  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,40       30        15,4%
2018-01-19  G.generalli-ass             16,17       47        14,9%
2018-01-19  EAUX.vivendi                23,64       82        15,0%     24,44 vta
2018-01-19  CARR.carrefur               18,36       55        14,3%
2018-01-19  SG.societe-general          45,33        5        17,1%
2018-01-19  EOA.e-on                     8,92       16        17,0%
2018-01-19  UC.unicredito               17,40       70        21,6%     18,60 vta
2018-01-19  CRH.crh-plc                 30,29        1        15,7%
2018-01-19  DBK.deutsche-bank           15,33        5        22,0%
2018-01-19  MTP.arcelor-mittal          30,10      211        21,6%       vender
2018-01-19  VOW.volkswagen             185,80      117        14,9%       vender
2018-01-19  NOK1V.nokia                  3,96       70        20,2%
2018-01-19      MERCADO                             36         7,9%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 535705 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 362642
Liquidez = 173063  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 10465 =  2,0% a 2018-01-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,4%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 3402 = 0,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   47,29   =  15133                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   92,30   =  13107                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  205,45   =  12122                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   75,01   =  17252    57 x  76,05 = 4335 = vta
UN - CONSUMO                     =   272 x   47,07   =  12803                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   97,67   =  14846                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   72,95   =  11380                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   14,43   =  10750   280 x  14,13 = 3956 = cpa
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  123,70   =  12494                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x   94,36   =  13210                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  192,25   =  14419                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   70,39   =  13656                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  185,80   =  12820                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   87,76   =  13076                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  104,08   =  10928                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,68   =  11687                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  240,95   =  11325                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  166,90   =  11850                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  109,00   =  11772                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  203,00   =   9338    20 x 201,15 = 4023 = cpa
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   75,64   =  11800                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   424 x   28,56   =  12109                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   48,11   =   9525                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   91,26   =  12320                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   33,59   =  12023                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  112,05   =   9412                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   67,14   =   9400    40 x  59,17 = 2367 = cpa
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   23,64   =  11584                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   18,36   =  12081                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   30,29   =   8421                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
______________________________________________________________________


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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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