Compra de puts del VIX

Hola a todos! Sí, he visto que las puts de junio y de julio cuestan lo mismo. A alguien se le ocurre alguna manera de aprovecharse de esto? Tendría que ser un calendar spread (pero los vencimientos son muy lejanos y la volatilidad alta - justo lo contrario de lo que necesitamos: vencimientos cortos y baja volatilidad). Que otra posibilidad? Saludos

He vendido el put 19 de mayo a 2.65.

Lo he puesto a la compra al mismo precio en el mes de julio, de esa forma consigo dos meses más de plazo para que el put se ponga a precio de venta.

Entendido. Gracias.

Quizá no me he explicado bien en el post. Cuando se vende uno de los puts comprados, se vuelve a comprar el mismo strike, pero del vencimiento más lejano que cotice.

Si quisieramos comprar el put 21 a 2.45, si no hubieran bajadas muy importantes no lo compraríamos nunca. Pero si cada vez que se vende el put 20 o el put 19, luego se vuelve a comprar el mismo del vencimiento lejano, esta estrategia seguirá funcionando sin necesidad de que se produzca un crash bursatil cada poco tiempo.

¿Esto es un cambio de la estrategia original, no?
En vez de comprar el put 21 entiendo que es mejor comprar el 20.

Estaré atento para la compra.

cierto, va por buen camino, pero ahi está todavía...

La estrategia ya tiene un put 19 comprado que todavía no se ha vendido.

el put 19 de julio sería una opción?

Ya han empezado a cotizar las opciones de julio. Por tanto, cuando baje habrá que comprar el put 20 de julio a 2.45.

Gracias Francisco, a mi me entró la LMT que tenía puesta en 3,5.
Reconozco que es una estrategia de buen conocedor del VIX.

Chapó!

A mi tampoco me daba acceso, no me saltaba el factor de autenticación. Pero hoy si me entró conla autenticación manual con la clave.

Estupendo. Voy a poner orden de venta. Gracias por avisar.

Por cierto ¿Os funciona la plataforma de negociación de IB?
Estoy intentando entrar pero parece caido el servidor.

Vendido el put 20 de junio a 3.40. Es posible que a 3.50 se haga también.

El análisis técnico no se basa en adivinar el próximo movimiento, cosa imposible. Se basa en los movimientos que ya han terminado para reconocer la tendencia en la que está inmersa o en un posible cambio de tenedencia. Luego se hacen las predicciones en base a la tendencia vigente y su posible duración.

Gracias Francisco. Abusando de tu amabilidad, en base a la teoría de Dow, que movimiento consideras que es el mas probable después de los últimos 3 meses de lo que entiendo por los plazos es una secundaria bajista.
Saludos.

De momento el inicio de una secundaria alcista se ve lejano y no muy probable.

Hola Francisco, tratando de interpretar la teoría de Dow, con los plazos que indicas en "tú libro", ¿lo mas probable sería que en el SP500 estuviera empezando una secundaria alcista, que llevara el VIX mas abajo?.
Saludos.

Gracias Francisco por su pronta respuesta aunque, para ser sincero, esperaba una respuesta algo más técnica. Si Ud. ha estimado que la operativa arroja una esperanza matemática positiva (NO la probabilidad de que salga ganadora lo cual estimo bastante alta aunque no la he calculado) podría aplicarse el criterio de Kelly (apostar el porcentaje del capital equivalente a la ventaja matemática) o el porcentaje que Ud.estima conveniente en base a su experiencia. Saludos https://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion

La idea es venderlo a ese precio aproximado, pero si cambio de idea lo diré aquí.

Hola, soy novato en esto. Es mi primera operación con opciones.
Comprė, siguiendo al maestro, un PUT 20 Junio 2019 a 2,45.
¿Hay que vender cuando dicho PUT cotice alrededor de 3,45?
Ahora mismo el VIX está en los 21 y los futuros de junio rozando los 20.