Actualización Cartera Modelo Semana 20. 161%

La manera más socorrida es usando el scarrtrading, pones en el spread seasonal: intercomodities y pones dos materias primas diferentes. Así te sale el valor del punto.

Te pongo algunos valores debajo:

vacas, cerdos: 400$
feeder cattle: 500$
trigo, maíz, soja: 50$
harina de soja: 100$
aceite de soja: 600$
crudo: 1000$
gasolina y heating: 4.200$ (en scarr 42.000$)

Wow, muchísimas gracias por toda la información que ha sido publidada en este blog. Es muy valiosa para los que nos acercamos a los spreads de futuros.
Me quedo por aquí como observador de vuestra operativa, y pregunto dónde puedo ver la correspondencia entre puntos del spread y rentabilidad, pues según voy leyendo varía en función de cada materia prima.

Un saludo y muchas gracias de nuevo!

ooook, gracias por la respuesta, la verdad es que parece muy interesante... gracias!!

Yo no he tenido años malos con esta operativa. Tienes que estar varios meses para recuperarte de alguna pérdida grande cuando has metido la pata pero eso es todo. Si vas con stops todo el tiempo, no creo que haya años malos. Sobre todo si diversificas bien y no te metes en otras cosas a la vez que te puedan complicar el asunto.

Un año malo sólo es algo de tiempo perdido.

Yo después de la cogida en la mariposa de CL, y luego no entrar a recuperar, voy a dejar las energías en observación...

Puede ser buena, y parece poco riesgo, suerte con ella.

Creo que es como dices.
Por eso, y si no hay ninguna otra razón, creo que mejor no voy a entrar en este.

Gracias.

Cerramos lo que queda de la fly de cl sep-oct-nov. El último día de negociación (last trading day) es el 21 de este mes.

Digamos que seasonalgo te prepara la gráfica para que el precio de este año salga en medio en el seasonal. El stacked es el mismo en ambos, creo.

A mi tampoco me gusta Guille, mira lo que ha hecho los últimos 5 años:

Yo no tengo ninguna vaca, ni ninguna ternera. La paciencia es la clave, jeje

Abrazos

A mi me ha pasado igual, lo he visto y no me ha convencido, tambien lo estoy viendo en spreadcharts.

Y este spread de gas natural como lo veis? NGG19-NGF19

Estoy mirando los gráficos de spreadcharts.com del LEv18-LEz18, y no los veo claros.
Pone que en 5 años la estacionalidad es mas bien bajista, hasta Octubre.
Lo único es que el precio si que está desviado a la baja, pero con esa estacionalidad bajista no me acaba de gustar la operación.

También es cierto que el cálculo de Scarr y Spreadchart para estacionalidades es diferente, como ya habeis comentado en el blog, pero creo que la idea al final es la misma.

Saludos.

no sé si alguien lo ha comentado, pero a mi la evolución de esta cartera me parece espectacular. Es cierto que para mi gusto se ha arriesgado mucho por operación, pero si se hubiera empezado con 40000 o 50000$ los 16000$ de beneficio que lleváis me seguirían pareciendo espectaculares...

una pregunta, ¿que sucede en un año muy malo con esta operativa?? gracias, un saludooo!!

Hemos entrado con un lote(2 spreads) de vacas LE oct-dic largos a -3,900

Las vacas de oct-dic también están a tiro.

La fly de vacas LE dic-feb-abr está ahora a -2,400. Vamos a buscar entrada en alguna vaca que no llevamos ninguna en la CM

Un lote más (2 flys) para la HE feb-abr-jun a 5,850. 4 mariposas para un riesgo de 1,5-2 puntos de stop loss. 3.200 de riesgo con stop de 2 puntos sobre 26K es demasiado teniendo en cuenta además que tenemos HE may-jun. El spread está comprado y la mariposa vendida. Mejor stop loss a 1,5.

Mejor quedarse con una sola posición de cada materia prima.

Hemos cerrado una posición de cerdos hace poco. Eran tres de la misma materia prima. Te puede afectar la correlación dado que das más peso a los cerdos, no hay vacas ni feeders.

En nuestro caso tenemos diversas operaciones no correlacionadas: fly de cl, trigo kansas-chicago, y dos de cerdos.

Cerrados todos los cerdos de he oct-dic a 3,300. Pensaba que los teníamos desde 5,300 pero los tenemos desde 5,200 así que cerramos una posición que no llegamos a cargar por no estar atentos.

El trigo KE-ZW se acercó a 14-15 y no cerramos por avaricia. Nuestra idea era salirnos a 15, pero no cerrar justificando que podemos llegar a más de veinte, decisión marcada por la avaricia, hace que nos encontremos hoy con un precio de 10 en el spread.

EL arbitraje con spreads admite más errores que otros sistemas de inversión. Los torpes cabemos...

Ha sido a 0,80, no a -0,80 la salida en el zm

Cierro todo el ZM a -0,80, se me ha hecho la limitada que tenía del viernes a las 2:00:00, al inicio del mercado. Lo voy a ver desde la barrera mejor.

Informes contradictorios, mucha soja, pero empeoran las condiciones por falta de lluvia.