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Posts de Blogs > Quants y gamblers II MIT´S 21 (II)

Pues Thorp ha comentado en varias ocasiones que la formula que él utilizaba en

Zona Fondos

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  1. #5

    Gaspar

    en respuesta a Darío Corral
    Ver mensaje de Darío Corral

    Pues Thorp ha comentado en varias ocasiones que la formula que él utilizaba en su Hedge Fund es idéntica a la de Black-Scholes y mucho anterior a la publicación de ellos. Pero he leído que Taleb se refiere a la formula de Thorp (imagino que a la que menciona Thorp en su libro y en sus papers) como un mejor modelo porque es más robusto y permite la aplicación de diferentes distribuciones de probabilidad.

    Que pocos hayan copiado a Thorp al inicio es una de las grandes interrogantes jeje. Sé que Griffin de Citadel lo copió y que ahora muchos ya le copian. Tal vez porque no era muy conocido y porque en aquel tiempo la información no era distribuida tan rápido como ahora. No lo sé.

    Incluso los factores Fama-French que fueron publicados en en los 90s, no tuvieron a muchos seguidores y por eso DFA y AQR viajaban casi solos en el tren de factor-investing que ahora ya se ha hecho popular con el nombre de smart beta.

    Un libro que a mi me gustó sobre los quants es el de Quants de Patterson:
    http://amzn.to/29ZMHgo

    Saludos

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