"Quant trader" es un término que se ha acuñado para aquellos que emplean técnicas cuantitativas para operar en los mercados. Es mi aspiración llegar a serlo de pleno derecho pero el camino a recorrer tiene muchos obstáculos.
Mi propia experiencia me ha llevado a decantarme por esta rama ya que para creer y seguir operando a pesar de los fuertes "drawdowns", debo demostrar que la estrategias/modelos de trading aplicados te otorga cierta ventaja estadística a largo plazo. También debemos disponer de herramientas adecuadas para conseguirlo, por desgracia para el pequeño especulador hay pocas herramientas disponibles "económicas" (en dinero y tiempo) que te faciliten el trabajo.
En mi caso tuve que llevar a cabo un proceso de backtest manual en diversos mercados (forex, materias primas, bonos e índices) en los cuales quería demostrar si los modelos que tenía en mente realmente te permiten ganar dinero en el largo plazo y poder aplicarle una correcta gestión monetaria. Es un trabajo muy tedioso que me llevó muchos meses y me permitió comenzar este blog para ir mostrando la evolución de mi cuenta operando con mis "propias" estrategias.
Digo que son "propias" pero realmente las he ido encontrando en foros, libros y mucha búsqueda en Google. La cuestión es que tal como he dicho en anteriores entradas, el único camino es investigarlas a fondo y hacerlas propias. Luego llega la cruda realidad del mercado, nada te da más experiencia que operando con dinero "real".
Llegado a este punto y después de haber utilizado en una primera fase programas como Forex Tester y Prorealtime, debo decir que el primero tiene un coste bastante económico y el segundo es gratis pero limitado a velas diarias. En los dos casos puedes programar las estrategias para hacer backtesting, pero en mi caso sólo aprendí a hacerlo en el propio lenguaje de Prorealtime que es sencillo para el usuario.
En este punto me doy cuenta de mis propias limitaciones al no saber lenguajes de programación. Ante esta situación sólo veo tres vías de desarrollo posibles:
- Inviertes un dinero considerable en programas como Tradestation, Multicharts, Trading Blox, o la más económica de estas opciones, Amibroker. El lenguaje que has de aprender no es para programadores, por lo que es relativamente "sencillo". En el caso de Tradestation es broker, lo cual te compromete a operar con futuros, pero yo no recomiendo bajo ningún concepto operar con ellos en cuentas cuyo valor sea inferior a 100.000€. Para desmostrarlo os dejo esta calculadora de posición de futuros donde lo podéis comprobar por vosotros mismos como la gestión monetaria es bastante complicada al arriesgar una parte importante de tu capital.
- Usas metatrader con Expert Advisors, hay multitud de brokers que lo soportan. Si sabes programar en C te lo puedes hacer tu mismo, pero mi experiencia con Metatrader no ha sido buena. He comprobado como la estabilidad del programa deja mucho que desear en algunos momentos, no arriesgaría mi capital en ello.
- "Programar" con brokers como Oanda o Interactive Brokers (ojo, de nuevo hablamos de operar con futuros con este broker), dan acceso API a los datos y te permiten automatizar el trading ya sea en demo o real. Para el pequeño inversor que opera en Forex y CFDs la mejor opción es OANDA de las que he comprobado en esta vía.
La tercera opción, la cual es más complicada y más económica para mi capital es el arduo camino que me queda por recorrer. Esto me lleva a tener que aprender lenguajes de programación que se salgan de Excel/VBA que he usado hasta ahora. En principio comencé con R, es gratuito pero enfocado exclusivamente a paquetes cuantitativos, no es un lenguaje de programación "completo".
Mi elección personal ha sido Python, el cual es gratuito con tantos paquetes cuantitativos como R (véase numpy, pandas, matplotlib) y ya hablamos de un lenguaje de programacion "completo" el cual acepta mi proveedor OANDA para su API. La mejor opción es bajarse el pack Anaconda que ya trae incluido todo los paquetes mencionados aneriormente. Os dejo también ejemplos de uso de Python con Oanda aquí. Las posibilidades son prácticamente infinitas con esta vía.
Por último pero no por ello menos importante, para los que sean tan negados como yo para la programación recomiendo este tutorial de Python. Nadie dijo que fuera fácil..."No pain no gain".
Ahora vamos con los resultados de mi cuenta durante el mes de Agosto, aquí está el enlace web:
Los ratios que muestro todos los meses, en este caso a 31 de Agosto 2015:
| CAGR (Rent.%AnualComp.) | 51,3% |
| Max.Drawdown % | 30,4% |
| MAR (CAGR/Max.Drawd.) | 1,69 |
| Year to Date % | 54,7% |
| Fecha inicio | 19/11/12 |
| Fecha Fin | 31/8/15 |
| Días | 1015 |
| Semanas | 145 |
| Meses | 33 |
| Años | 2,8 |
| Trades | 2305 |
| Trades x Día | 2,3 |
El gráfico de evolución de retorno %:
Buen trading!.
