Buenos días!
Con septiembre comenzamos la cartera 915 así que hoy vamos a dedicar el informe a los detalles de ésta. En lo referente al SP500 y MERCUA no hay operaciones en curso en el simulador así que veremos el resto. Debajo vemos las letras a 2 años. Si vd acaba de incorporarse a Onda4 le recomiendo que lea en las preguntas frecuentes cómo es la notación de las letras y bonos, que va diferente del resto. En el caso en particular de este mercado hemos tenido la suerte de poder coger esta operación al mismo precio teórico al que hay que entrar. Esto ha sido casualidad.
¿Cómo están evolucionando los sistemas?
Pero el hecho de que haya que entrar a un precio diferente no tiene porqué ser necesariamente algo malo. Como ayer comentaba en el vídeo una cartera teórica (de simulación) es un proceso continuo, y nosotros comenzamos la operativa y tenemos que replicar esta cartera. Si un valor está a peor precio que el teórico significa que ha evolucionado correctamente. Ese es el caso del Dólar Australiano, que vemos debajo. Es nuestra segunda posición en el sistema PRIMATE. Este mercado está en una clara tendencia bajista. En el AUD hemos tenido que entrar a precio peor que el teórico de entrada (0.75) pero no queda más remedio. Imagínese que esperamos y AUD sigue cayendo. En ese caso nunca replicaremos la cartera. Nos habremos quedado fuera. En un principio el riesgo no es mayor que entrando en su momento porque la salida aquí sería por la lógica del sistema y no por el stop loss.
Antes de pasar a XTREME quiero hacer una aclaración sobre la operativa con MERCUA. Este sistema MERCUA es muy eficiente y para ello requiere comprar con la confirmación del propio mercado; es decir, compra con STOP por encima del precio actual. Solo si se supera. MERCUA solo compra hoy si ayer hubo una barra de setup, que es una barra roja en los gráficos. Si este nivel no se supera en el día entonces tenemos que quitar la orden al día siguiente porque podría dar la casualidad que se nos activara y entonces tendríamos una operación que no está en el simulador, y la intención es replicar de forma real lo que vaya haciendo el simulador. También puede ocurrir que la barra en la que compraríamos no activa compra pero termina siendo barra roja de setup, así que lo intentaremos mañana otra vez, aunque a otro precio. Le pongo debajo un ejemplo.
Veamos el sistema XTREME. Nuestra compra de ayer no fue muy certera porque un rato después cayó el Ganado Vacuno y cerró el día en pérdidas. Pero es muy pronto para sacar conclusiones. Este sistema tiene un porcentaje de aciertos en los entornos del 70%, y además desde el nivel teórico de entrada la posición evoluciona favorablemente. Eso hace que la probabilidad de ganancia sea mayor de acuerdo al teorema de Bayes de probabilidad condicionada (la excursión positiva mejora la probabilidad de que la operación termine en ganancias). Aquí tenemos de nuevo la obligación de entrar, aunque sea a peor precio. La nota positiva es que la entrada se produce en una zona de soporte y en un mercado con una estupenda evolución alcista. Una vez situada la orden con todo lo técnico a favor pues ya es una cuestión de suerte que depende del mercado en sí mismo.
Veamos nuestra posición en divisas (FOREX), que es el Franco Suizo con el Yen (CHF/JPY). Pongo el gráfico de forma que se vea toda la subida dese marzo y así se coge perspectiva de que la compra ha sido con mercado alcista (por encima de su media de 80) y con sobreventa (RSI menor de 30). La evolución posterior no es favorable, pero si algo bueno tiene este sistema es que le da mucha holgura a las posiciones, de forma que siempre es posible un final feliz =). En todo el swing que vemos debajo el nivel actual del precio representa un poco más del 62% de retroceso (es la línea discontinua más baja en verde). Un poco más de caída y no quedará mucha posibilidad de rebote, aunque también es cierto que cuando se han probado los niveles de Fibonacci de forma empírica no han resultado diferentes al resto.
Le remito al libro “The universal principles of successful trading” de Penfold para que vea un estudio de todos los retrocesos posibles a distintos intervalos temporales (minutos, diario, semanal, mensual…) y resultó que los niveles de Fibonacci no eran mejores ni peores que el resto para giros del mercado. En definitiva si CHF/JPY va a rebotar o no creo que no depende de su relación con el swing precedente sino con causas no predecibles como noticias referentes al Yen, Franco Suizo, relación con los mercados americanos, temas políticos, etc, etc, etc. Con esto terminamos el repaso a la cartera que de momento solo tiene 4 posiciones. Pero poco a poco vamos llenando los huecos de la tabla y haciendo cartera. El objetivo es que como mucho a finales de la semana próxima tengamos una réplica 100% exacta de las posiciones del simulador. Comenzamos la CARTERA915!
