Un spread con terneros: Feeder Cattle HJ5

Hola,

El balance global del spread ha sido negativo. Por una parte, cerré la operación en stop loss. Los siguientes días, hice un par de operaciones intradía (http://goo.gl/RFwwy8) después del clímax.

El margin de mantenimiento es de unos 1.500$

Hola, que balance te dejo el spread al final, (+) o (-) puede ahondar sobre el mismo, cuanto fue la garantia

El spread GF HJ5 eligió el camino rojo y ejecuté el stop.

Hola Caparra,

Gracias por la felicitación. Es fácil ser de lo mejor porque hay muy poco. Lo malo es que, por la misma razón, también es de lo peor, jeje

El cash lo miro aquí: http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=ICX:CME

Y el spread del cash con el primer vencimiento es de Barchart: http://www.barchart.com/chart.php?ss=1&spread=gfy00-gfh15&p=DO&d=M&sd=&ed=&size=M&log=0&t=LINE&g=1&sh=100&indicators=&addindicator=#jump

Un saludo

hola buenas, en primer lugar felicitarte por tu blog es de lo mejor en español sobre estos temas.

Podias pasar los link en donde mirar el cash y el spread del cash con el primer vencimiento.

Gracias

Has hecho bien las cuentas.

He calculado que cada punto equivale a 500$ por lote, ¿es así? Si es así, abrir el spread al precio actual de 0,3$ con stop-loss en 1 nos supondría 350$ de pérdida. Por otro lado, si se va hacia donde queremos supondría 900$ de ganancia, ¿no?

Saludos.

Hola,

No he cerrado la posición porque el spread no ha llegado a mi stop (que está señalado en el gráfico desde que hago la entrada). Si el spread llega al stop, lo cerraré sin dudarlo.

La disciplina también consiste en permitir que las operaciones se desarrollen, sin cerrar a toda prisa porque la posición entra en pérdidas. También consiste en no tener prisa en cerrar, en cuanto veamos que estamos ganando algo.

Para mí, ser disciplinado es cumplir nuestro plan. En esta operación tengo claramente definidos mi zona de stop y mi zona de profit. El plazo que le doy es de un mes y medio, el tiempo en el que la estacionalidad pasada me es favorable.

La estacionalidad que he utilizado es la de los últimos seis años. Si se seleccionan 10 años como comentas, es cierto que el spread entra en un rango en los meses de febrero y marzo.

No utilizo nunca gráficos quincenales, todos los gráficos del post son diarios. Estoy de acuerdo en que un gráfico quincenal es excesivo para tomar una decisión.

Un saludo

Hola, lo primero que haria yo es salir de una posicion perdodora, aqui viene lo de la disciplina
y saber administrar tu capital que es mas importante que una simple operacion, porque para estar en el
Mercado por anos lo primero que debe de hacer es no titubear cdo esta en este tipo de situacion y te lo dije en la regla de los 2 dias, porque spreads va a encontrar el ano entero pero si pierde tu capital
entonces la causa esta perdida
Segundo es normal que cdo el spot month se esta terminando los grandes se rolen al siguiente mes
por eso el spread te esta yendo desfavoramente
o puedes invertir la posicion o la cierra , quizas el spread al final haga lo que tu esperaba que hiciera, para eso ve a barchart y printea este mismo spread en los ultimos 10 anos anteriores y comparalo
con tu situacion actual, quizas te de una major idea acerca de ciertas caractericas como es soportes, resistencias que ocurrieron
El tercer grafico que utiliza y que dice que fue el Segundo motivo para abrir la posicion es un grafico
quincenal, para mi 15 dias es mucho tiempo para tomar una decision porque distorsiona la realidad, para eso crea tu propia grafica que te explique dias atras,busca una libro con hojas cuadradas equidistante
y ve construyendo tu spread en el eje vertical va poniendo los valores del spread y el eje horizontal
pones el tiempo
o sea coje el cierre de abril y le resta el de marzo de los ultimos 15-20 dias y el resultado graficalo
asi tendras un criterio mas real de la situacion
Bueno espero que tenga un happy valentine,hasta pronto

El spread está evolucionando en contra de mi posición porque el cash está muy fuerte.

Hola Juvenal600,

Estoy haciendo exactamente lo que dices: vender el vencimiento cercano y comprar el vencimiento lejano. La única diferencia es que lo expresamos en distinto orden.

Siempre pongo antes el vencimiento más cercano y después el vencimiento posterior, para no confundirme.

Venta de un spread: vendo el primer vencimiento y compro el segundo.

Compra de un spread: compro el primer vencimiento y vendo el segundo.

Es muy común poner en los spreads el vencimiento posterior antes que el vencimiento más próximo, pero a mí me parece más sencillo poner antes el más cercano.

no sera que el spread tuyo debia ser comprar mayo y vender abril

hola no entiendo porque dice que esta en un bear spread cdo un bear spread es comprar el vencimiento
lejano y vender el vencimiento cercano,realmente nose en que fecha entraste pero desde el dia 5 hasta
hoy 13 de feb el spread se ha movido en un canal muy estrecho, nose mi analisis esta equivocado,que dices
tu al respect,gracias

El stop lo tengo por encima de los máximos (0,75).

Desde luego está emocionante. Hay volatilidad para dar y regalar.

Si no me equivoco, el spread está en 0,3. ¿te ha saltado el stop?

Saludos.