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Posts de Blogs > La volatilidad y la asimetría

Hola Ismael, gracias por tus comentarios. Respecto a ACS ¿Cuál es tu fuente de

Zona Fondos

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  1. #6

    TomasGarciap

    en respuesta a Ismael Vargas
    Ver mensaje de Ismael Vargas

    Hola Ismael, gracias por tus comentarios. Respecto a ACS ¿Cuál es tu fuente de los datos o qué periodo estás cogiendo para la muestra? ¿Estás descontando el dividendo? ¿El cálculo es de la rentabilidad logarítmica? Me salen resultados diferentes... Pero no pasa nada, en lo importante a mi también me aparece esa asimetría positiva, aunque inferior. No tiene por qué estar mal, hay muchos valores que ofrecen curtosis + asimetría positiva. Lo importante es saber que la renta variable no sigue una distribución normal, que las medias de renta variable siguen distribución con asimetría negativa, para tenerlo en cuenta a la hora de cubrir/evaluar los riesgos.

    Respecto a las posibilidades de arbitraje que comentas, a pesar de ser una estrategia interesante no están, desde luego, exentas de riesgo. Pero desde luego que son para estudiarlas en detalle! Calcular un índice de mean reversión no debería ser muy complicado (por ejemplo, unas bandas de bollinger podrían ayudarnos con este tema).

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