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Blog Trading para Dummies

Operativa con sistemas de trading robustos

Etiqueta "sistemas de trading": 10 resultados

¿Debemos usar órdenes en stop durante el Brexit? .Segundo Trimestre 2016. Valor Cuenta +125%

Ha pasado un trimestre desde mi último post y eventos tan importantes como el Brexit han sacudido los mercados de forma violenta en las últimas semanas.

Una de las consecuencias de vivir estas situaciones de alta volatilidad mientras operamos es la falta de liquidez que puede surgir; cuando trabajamos con poco capital en el mercado Forex y CFDs el impacto es mucho mayor.

 

El objetivo de este artículo es mostrar cómo afecta el tipo de orden usada para entrar en los mercados en momentos de volatilidad extrema.

 

En mi caso no me afectó a la propia libra, pares como GBPUSD o GBPJPY que están dentro de mi portfolio de instrumentos usados no han sido afectados. Mi broker y seguramente el resto también advierten a sus clientes de los riesgos inherentes de entrar en los mercados durante los días previos y posteriores al referendum, la subida del spread en mi caso ha sido muy notable.   Leer más

Edge. Análisis Cuantitativo. Septiembre 2015.

 

Es la ocasión perfecta para explicar el concepto de edge en los mercados, como analizarlo y cuantificarlo tomando como base mi track record. La mejor definición que he encontrado en la web es la siguiente:

 

A trading edge is a technique, observation or approach that creates a cash advantage over other market players

 

En castellano, son técnicas y/o estrategias que nos dan una ventaja sobre el resto de participantes en los mercados. 

 

Llevo ya casi 3 años con mi cuenta de trading publicando el track record en este blog, y en esta ocasión me va a servir un fichero excel que he montado con mis 3 principales estrategias donde cuantifico el edge que he obtenido hasta ahora. Ahora es buen momento porque estoy en Drawdown, daremos más veracidad a los números:   Leer más

Quant trader. Agosto 2015

 

"Quant trader" es un término que se ha acuñado para aquellos que emplean técnicas cuantitativas para operar en los mercados. Es mi aspiración llegar a serlo de pleno derecho pero el camino a recorrer tiene muchos obstáculos.

 

Mi propia experiencia me ha llevado a decantarme por esta rama ya que para creer y seguir operando a pesar de los fuertes "drawdowns", debo demostrar que la estrategias/modelos de trading aplicados te otorga cierta ventaja estadística a largo plazo. También debemos disponer de herramientas adecuadas para conseguirlo, por desgracia para el pequeño especulador hay pocas herramientas disponibles "económicas" (en dinero y tiempo) que te faciliten el trabajo.

 

En mi caso tuve que llevar a cabo un proceso de backtest manual en diversos mercados (forex, materias primas, bonos e índices) en los cuales quería demostrar si los modelos que tenía en mente realmente te permiten ganar dinero en el largo plazo y poder aplicarle una correcta gestión monetaria. Es un trabajo muy tedioso que me llevó muchos meses y me permitió comenzar este blog para ir mostrando la evolución de mi cuenta operando con mis "propias" estrategias.   Leer más

Mis reflexiones sobre el trading. Julio 2015

Esta va a ser uno de las entradas más personales que voy a compartir con vosotros. No considero que tenga la verdad absoluta sobre este negocio (ni probablemente de casi nada en la vida) pero sí puede que os sea útil de algún u otro modo. Si queréis reflexiones de un veterano trader dignas de leer y recordar, las podéis ver en esta entrada.

 

Lo que venden los brokers y mayoría de traders que también son "docentes" y además nos inundan de ofertas de cursos sobre trading es la "Libertad Financiera" Ya no tienes que aguantar a más jefes ni trabajos en los que te sientes despreciado. ¡Es la solución a todos tus problemas económicos!. Te hacen creer que es fácil vivir de esto,  tanto tú y tu familia podéis estar disfrutando de una posición financiera que raramente cualquier trabajo que hay disponible (y más en España) te pueda otorgar. El mensaje es muy atractivo y muchos caen en él.   Leer más

Una reflexión sobre Arbitraje Estadístico. Julio 2014

Desde hace unos meses llevo estudiando técnicas de trading que hasta ahora no he prestado demasiada atención, una de ellas es el Arbitraje Estadístico o Stat Arb. En la wikipedia disponemos de información muy clara sobre el tema, lo podéis ver aquí.

 

Son estregias de mercado neutrales, un concepto totalmente distinto al trading de posicionamiento donde especulamos  a que cierto activo suba o baje. Si buscais más detalles sobre el tema , os aparecerán  términos estadísticos como cointegraciónestacionaridad o homocedasticidad.

 

Como una imagen vale más que mil palabras lo que se pretende es conseguir que el spread que construyamos presenten el siguiente comportamiento:

 

 

Es una manera muy simple de verlo pero ante un gráfico como el de arriba definir una estrategia para explotarlo es muy sencillo:   Leer más

El papel de la volatilidad en el trading. Abril- Mayo 2014

Los sistemas de trading o las operaciones  en los mercados llevadas a cabo por personas que nunca experimentan stress y volatilidad en sus resultados son esencialmente insanos y muy propensos al repentino: "Oh Dios mío, no lo ví venir"

Con esta frase comienza un artículo muy intersante, el enlace al documento original lo podéis encontrar aquí

Personalmente estoy muy de acuerdo con las ideas del artículo, hacer que los mercados sea un pagador de sueldos estables y con una volatilidad muy baja en los resultados esconden una fragilidad extrema.

Me recuerda a un fragmento de "El cisne negro" de Taleb. Al pavo que engordan todos los días y tiene una vida lineal (cada día es igual que el anterior) no es capaz de imaginar que un día lo sacrificarán para servirlo de cena.    Leer más

Marzo 2014

Vamos con la recapitulación mensual resultados, el mes de marzo ha sido un bues mes pero se ha torcido al empezar abril (próximamente en este blog). Cocretando hablamos de un 4,99% de incremento del valor de la cuenta durante el mes de marzo.

La evolución desde la apertura de la cuenta en Noviembre 2012 es (índice base 100):

Si desglosamos el resultado por sectores:

Algunos sectores han tirado del carro durante este año largo (como los metales y bonos) y otros como los mercados energéticos han sido una losa. Alguno podrá preguntarse por qué seguir con las estrategias que sigo en los mercados energéticos.....Pues porque no puedo predecir el futuro y es posible (y probable) que se vuelvan las tornas en los próximos meses o años.

Los ratios más significativos:

  Leer más
CAGR 20,07%
Max.Drawdown 17,8%
MAR 1,13
   
Fecha inicio 19/11/12
Fecha Fin 31/03/14
Días 497
Años 1,36

Balance trading 2013

Saludos traders,

Nos despedimos del 2013 y toca hacer balance sobre lo que ha sido este primer año de aventura.

Los números me dicen que no ha sido un año "especialmente emocionante" en los mercados. Cabe destacar los metales, bonos y el dólar-yen como protagonistas de las tendencias más interesantes que hemos vivido, en la cara opuesta el euro-dólar y los mercados energéticos. El conflicto de Siria se quedó en un "amago" de despegue.

Los cereales han mostrado también una tendencia muy bajista pero no he podido beneficiarme de ello, menos mal que ahora dispongo de un sistema a más largo plazo para poder seguirlos.

 

 

La rentabilidad obtenida es del 16,66%,  el drawdown o máxima pérdida registrada en la equidad es del 16%.  Casualidad o más bien es la norma, a tal riesgo, tal rentabilidad.   Leer más

Drawdown y Rentabilidad: Una pareja peculiar

Hace ya un tiempo que no escribo pero he tenido razones de sobra para esperar a este momento para hacerlo. Me he centrado en el backtesting  profundo de las estrategias trend following (seguidoras de tendencias) que aplico semanalmente.

Hace un año probé que mis sistemas han sido rentables durante los últimos 11 años,  me centré en los 4 pares de divisas más importantes que se comercian en FOREX:

  • EURUSD (Euro Dólar)
  • GBPUSD (Libra esterlina Dólar)
  • USDCHF (Dólar Franco Suizo)
  • USDJPY (Dólar Yen Japonés)

Si en los próximos años aparecen nuevas tendencias importantes puedo creer con cierta seguridad que afectarán a las 4 divisas con mayor capitalización del mundo. Uno de los inconvenientes de hacer el backtest con estos pares es la  fuerte correlación que hay entre ellas: Correlación inversa entre EURUSD y USDCHF, correlación directa pero en menor medida entre EURUSD y GBPUSD. La menor correlación se encuentra generalmente entre los pares europeos con los asiáticos (Yen).   Leer más

¿Qué es un sistema de Trading Robusto?

La parte difícil de empezar a operar es definir la estrategia o sistema de trading que vamos aplicar para ganar dinero, hay infinidad de sistemas de trading pero:

  • ¿Qué sistemas de trading son realmente robustos?
  • ¿Por qué se caracteriza un sistema de trading robusto?

Empezaremos resolviendo la segunda pregunta. Estaremos operando con sistema de trading robusto siempre y cuando hayamos comprobado que cuaquier valor razonable que asignemos a las variables que definen a nuestro sistema, acaban llevando a tu cuenta a obtener ganancias.

Justo lo contrario para definir un sistema de trading NO robusto, esta situación se da cuando has podido comprobar que con ciertos valores tu sistema ha funcionado increíblemente bien, sin embargo con otros valores de las variablles, ha sido una ruina para tu cuenta.   Leer más

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Autor del blog
  • Darío Corral

    Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y apasionado de los mercados. Trader de Forex y CFDs. Ver el perfil de Darío Corral en LinkedIn

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