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Trading para Dummies

Operativa con sistemas de trading robustos

Etiqueta "inversión": 9 resultados

Tercer aniversario de trading. Octubre 2015. Valor Cuenta +119%

 

Este mes se cumplen 3 años desde el comienzo de este proyecto y me pilla como es lo más normal y probable en Drawdown, va acorde a la naturaleza de los sistemas que he desarrollado y estoy ejecutando . 

Esto no quita que como el proyecto es a largo plazo, desde hace ya un tiempo estoy moviendo dinero "extraído" del mercado, por lo tanto estas caídas en la equidad son en cierto modo, más llevaderas.

No es el factor más importante que influye porque no es la primera vez que explico como los drawdowns se superan "sabiendo con seguridad" que llegará un momento donde el capital se recupere, para ello es uno mismo el que debe realizar un trabajo duro y tedioso de demostrar la validez estadística del/os sistema/s que se está/n ejecutando.

En todo este tiempo no hay mucha gente que me haya preguntado por aquí, en Rankia, más detalles de mi modo de operar. Me gusta saber que como buen contrarian, ha habido más interés por preguntarme sobre arbitraje estadístico, el cual veo que presentan unos problemas implícitos importantes en cuanto al riesgo asumido. El concepto KISS es algo que a poca gente gusta por lo que veo, sin embargo yo siempre he dado más validez y atención a conceptos simples.    Leer más

Edge. Análisis Cuantitativo. Septiembre 2015.

 

Es la ocasión perfecta para explicar el concepto de edge en los mercados, como analizarlo y cuantificarlo tomando como base mi track record. La mejor definición que he encontrado en la web es la siguiente:

 

A trading edge is a technique, observation or approach that creates a cash advantage over other market players

 

En castellano, son técnicas y/o estrategias que nos dan una ventaja sobre el resto de participantes en los mercados. 

 

Llevo ya casi 3 años con mi cuenta de trading publicando el track record en este blog, y en esta ocasión me va a servir un fichero excel que he montado con mis 3 principales estrategias donde cuantifico el edge que he obtenido hasta ahora. Ahora es buen momento porque estoy en Drawdown, daremos más veracidad a los números:   Leer más

Quant trader. Agosto 2015

 

"Quant trader" es un término que se ha acuñado para aquellos que emplean técnicas cuantitativas para operar en los mercados. Es mi aspiración llegar a serlo de pleno derecho pero el camino a recorrer tiene muchos obstáculos.

 

Mi propia experiencia me ha llevado a decantarme por esta rama ya que para creer y seguir operando a pesar de los fuertes "drawdowns", debo demostrar que la estrategias/modelos de trading aplicados te otorga cierta ventaja estadística a largo plazo. También debemos disponer de herramientas adecuadas para conseguirlo, por desgracia para el pequeño especulador hay pocas herramientas disponibles "económicas" (en dinero y tiempo) que te faciliten el trabajo.

 

En mi caso tuve que llevar a cabo un proceso de backtest manual en diversos mercados (forex, materias primas, bonos e índices) en los cuales quería demostrar si los modelos que tenía en mente realmente te permiten ganar dinero en el largo plazo y poder aplicarle una correcta gestión monetaria. Es un trabajo muy tedioso que me llevó muchos meses y me permitió comenzar este blog para ir mostrando la evolución de mi cuenta operando con mis "propias" estrategias.   Leer más

Mis reflexiones sobre el trading. Julio 2015

Esta va a ser uno de las entradas más personales que voy a compartir con vosotros. No considero que tenga la verdad absoluta sobre este negocio (ni probablemente de casi nada en la vida) pero sí puede que os sea útil de algún u otro modo. Si queréis reflexiones de un veterano trader dignas de leer y recordar, las podéis ver en esta entrada.

 

Lo que venden los brokers y mayoría de traders que también son "docentes" y además nos inundan de ofertas de cursos sobre trading es la "Libertad Financiera" Ya no tienes que aguantar a más jefes ni trabajos en los que te sientes despreciado. ¡Es la solución a todos tus problemas económicos!. Te hacen creer que es fácil vivir de esto,  tanto tú y tu familia podéis estar disfrutando de una posición financiera que raramente cualquier trabajo que hay disponible (y más en España) te pueda otorgar. El mensaje es muy atractivo y muchos caen en él.   Leer más

El indicador de Fuerza Relativa de Divisas

 

No hace mucho en un foro de Rankia me preguntaron sobre un indicador gratuito que uso para ver la fortaleza/debilidad de las divisas. Mi explicación fue muy breve, por eso prefiero dedicar una entrada de mi blog para explicar el proceso en detalle.

El programa que voy a usar es Prorealtime, no es que gane nada por hacerle publicidad pero es un programa gratuito con datos a fin de día y es también muy interesante en cuanto a funciones disponibles.

Lo primero que hay que hacer es crear un gráfico simple donde haciendo click en el botón derecho del ratón nos sale una serie de opciones, cogemos "Cambiar instrumento..." y seleccionamos "1kg gold USD".

 

Hemos escogido el dólar como divisa primaria en el gráfico porque es la principal contrapartida en el mercado mundial. La idea es saber por cuanta divisa se cambiaría 1kg de oro, por tanto la referencia fija es el oro. Este sistema ya lo he visto aplicado por Llinares con su patrón de oro para divisas: Milor.    Leer más

Trading de Alta Frecuencia. ¿Oportunidad o amenaza?. Marzo 2015

 

Del tema que voy a hablar hoy es una asignatura pendiente que tenía desde hace bastante tiempo para tratar en este blog. Fue desde hace un par de años cuando empecé a buscar información sobre el HFT (High Frecuency Trading) y el impacto que podría tener en mi operativa de trading.

La mejor introducción me la ofreció un amigo  cuando me recomendó un documental que emitieron en la "Noche Temática de la 2" sobre Trading de Alta Frecuencia, aquí dejo el enlace.

De una manera amena y divertida aprendemos con este video lo que hoy en día están haciendo las grandes bancos de inversión: Es una lucha continua por ser el más rápido. Yo mismo he comprobado como muchos de los trabajos que se ofrecen como traders en las webs o redes como Linkedin demandan perfiles laborales de ingenieros/físicos/matemáticos con el fin de programar y desarrollar algoritmos que sean capaces de colocar las órdenes de compra/venta antes que la competencia (Front Running).   Leer más

Imprescindibles del trading (I). Febrero 2015

Este post va a ser el primero de una serie donde ofrezco al lector material didáctico sobre el trading.

El material no es mío, cuando lo descubrí en la web hace unos años no le di importancia, pero en los últimos meses lo he leído frecuentemente para ayudarme en mi tarea como especulador. Tal vez sean los mejores consejos y enseñanzas que se puedan dar a cualquier persona interesada en iniciarse en los mercados, una parte ya lo hice en este anterior post.

Os detallo a continuación la primera entrega de mis "imprescindibles del Trading":

 

  • Poseer una sólida filosofía de trading


Mis resultados están principlamente determinados por mi filosofía y no por la economía. Tal como mi percepción dirige mi comportamiento, así mi filosofía de trading marca cuáles serán mis resultados. Es crucial tener, conocer y entender mi propia filosofía de trading, para ello, es muy importante conocerse a uno mismo. 

¿El hombre más afortunado del mundo?. Enero 2015.

 

Hace no muchos meses empecé a hablar sobre arbitraje estadístico. Para los que no conozcáis mucho sobre el tema, el siguiente enlace os lleva directo al mejor post que he visto publicado en español por un compañero de Rankia:  Stat-Arb por Gfierro,

Expuse como no estaba muy convencido de la gestión del riesgo ya que es complicado usar stop loss, en su lugar se utiliza otra/s posición/es en otro/s subyacente/s que permite "en circunstancias normales" reducir la volatilidad de la posición global.

En el post con más visitas que he publicado (Una reflexión sobre Arbitraje Estadístico. Julio 2014) hablé precisamente de un modelo simple de arbitraje estádistico entre los pares Forex EURUSD (Euro-Dólar) y USDCHF (Dólar-Franco Suizo). Ironías de la vida, el pasado 15 de enero esta estrategia habría sucumbido ante un gigante "cisne negro".  Lo interesante viene ahora, veremos cuál sería la situación actual si hubiera seguido el modelo citado. Os sugiero que antes de seguir leyendo, echéis un vistado al post que publiqué para una mejor comprensión.   Leer más

Día de la Independencia Junio 2014

 

Hoy 4 de Julio es un un día grande para el país que marca el ritmo de los mercados, puede que vivamos para ver el día que ya no sea así pero mientras tanto días como este no son para estar en el campo de batalla. 

En Junio han ocurrido algunos movimientos interesantes en mercados como el petróleo y la libra, esta última en el par GBP/JPY ha experimentado un "breakout" que ha hecho saltar los máximos de medio año. En mi operativa este hecho es muy relevante para prestar especial atención a los mercados que cumplan esta premisa.

En el caso del Brent y Crude Oil también saltaron los máximos de 6 meses alrededor de mediados de Junio pero en estos últimos días la cotización ha vuelto a la zona de ruptura. Para muchos traders que operan los pullbacks estarán muy atentos a lo que haga el mercado en los próximos díasLos medios de comunicación ya adjudicaron la causa de este movimiento a las tensiones de Irak pero también hay un componente estacional de incremento de precios con la llegada del verano, que casualidad que la "plebe" cojamos más el coche para disfrutar de las vacaciones durante esta época!.    Leer más

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Autor del blog

  • Darío Corral

    Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y apasionado de los mercados. Trader de Forex y CFDs. Ver el perfil de Darío Corral en LinkedIn

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