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Blog Trading para Dummies

Operativa con sistemas de trading robustos

Etiqueta "Futuros": 12 resultados

Annus Horribilis. Resultado 2017 -22,7% (Global +67%)

 

It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight! It is no trick at all to be right on the market. You always find lots of early bulls in bull markets and early bears in bear markets. I've known many men who were right at exactly the right time, and began buying or selling stocks when prices were at the very level which should show the greatest profit. And their experience invariably matched mine--that is, they made no real money out of it. Men who can both be right and sit tight are uncommon.

 

Reminiscences of a Stock Operator  - Edwin Lefèvre

 

 

Antes o después tenia que escribir este post hablando sobre un año con performance bastante negativa (-22,7%)  y así ha ocurrido en el 2017 que desde mediados de diciembre doy por concluida mi actividad en los mercados. No me ha quedado otra que aceptar desde hace unas semanas los resultados sabiendo que ya no podría hacer nada más para recuperar, sólo me queda esperar a un ciclo más favorable y jugar de acuerdo a las circunstancias actuales del mercado. Sobre esto hay que decir que algo poco habitual está pasando cuando vivimos el ciclo más largo de baja volatilidad que se recuerda.   Leer más

La senda del trader. Resultado 2016 +26% (Global +139%)

 

 

 

 

«Solamente soy rico porque sé cuándo estoy equivocado. Básicamente he sobrevivido gracias a reconocer mis errores». ─George Soros

 

 

 

Esta frase de George Soros recuerda el mantra que siempre hemos escuchado en el trading: Corta tus pérdidas (y deja correr tus beneficios). Un consejo atemoral que es el eje de mi operativa desde que empecé a operar en los mercados hace 5 años. 

 

El 2016 se va y con él un año de experiencia bastante ardua, por suerte termina con un final feliz pero no me olvido que este año he sobrepasado el 30% de máximo drawdown.  Hablaremos en detalle de ello al final del post.

 

Son en los momentos difíciles cuando uno más se mueve para investigar y buscar respuestas ante una realidad adversa, es la parte en la que más he avanzado. Me he planteado algunas preguntas y el proceso de investigación es continuo, en concreto el 2016 ha sido el año del dólar, este hecho ha llevado que la correlación en los mercados sea importante o más importante si cabe porque prácticamente todas las divisas, commodities, bonos,...Están valorados en dólares; abrir más de una posición a favor o en contra del dólar lleva que la otra/s sigan el mismo destino en mayor o menor medida, sobre todo en Forex.   Leer más

¿Debemos usar órdenes en stop durante el Brexit? .Segundo Trimestre 2016. Valor Cuenta +125%

Ha pasado un trimestre desde mi último post y eventos tan importantes como el Brexit han sacudido los mercados de forma violenta en las últimas semanas.

Una de las consecuencias de vivir estas situaciones de alta volatilidad mientras operamos es la falta de liquidez que puede surgir; cuando trabajamos con poco capital en el mercado Forex y CFDs el impacto es mucho mayor.

 

El objetivo de este artículo es mostrar cómo afecta el tipo de orden usada para entrar en los mercados en momentos de volatilidad extrema.

 

En mi caso no me afectó a la propia libra, pares como GBPUSD o GBPJPY que están dentro de mi portfolio de instrumentos usados no han sido afectados. Mi broker y seguramente el resto también advierten a sus clientes de los riesgos inherentes de entrar en los mercados durante los días previos y posteriores al referendum, la subida del spread en mi caso ha sido muy notable.   Leer más

El sesgo del mercado. Primer Trimestre 2016. Valor Cuenta +138%

 

Ha pasado unos meses desde mi último post debido fundamentalmente a mi trabajo de aprendizaje y desarrollo de algoritmos en Python. En parte también ha sido intencionado ya que he decidido "espaciar" la presentación de los resultados de mi operativa  a una periodicidad trimestral. Realmente no tiene mucho sentido hacerlo mes a mes porque precisamente no es una operativa muy atractiva de cara a conseguir "un sueldo" de los mercados. Pero en cualquier caso la podéis seguir incluso día a día en los enlaces que señalaré más adelante en este post.

 

Para este próposito (ver como la cuenta va creciendo de manera constante mes a mes) aquí mismo en Rankia hay varios blogs / escuelas de aprendizaje donde se desarrolla muy bien esta metodología (sobre todo con opciones, iron condors, ....). Mi visión sobre estos métodos es que son una vía  "más fácil", en definitva lo que (casi) todo el mundo está dispuesto a hacer o aprender y si algo me ha enseñado los mercados es precisamente escoger la vía menos fácil que a la vez es la menos usada por el resto de operadores.   Leer más

Automatizar lo rutinario del trading. Diciembre 2015 Valor Cuenta +127%

 

El año empieza con una racha negativa bastante imprevista en las bolsas, en el caso del IBEX, la peor registrada durante los primeros días del año desde su inicio.

Cuando se dan hechos de este calibre históricamente no son buen presagio para lo que puede ocurrir durante el resto del año debido a que las primeras semanas marcan la tendencia que seguirán los mercados durante el resto del año. En la actualiadad podemos ponernos a largo o a corto sin ningún tipo de problema, esto supone una gran ventaja sobre los que sólo ven la parte compradora de los mercados.

Es comprensible que por una parte muchos inversores vean sólo la cara compradora (en largo)  ya que cualquier activo tiene un potencial de crecimiento muy superior al 100% pero sólo puede caer como máximo el 100%, en cualquier caso con apalancamiento moderado y con una volatilidad importante es posible aprovecharse de los movimientos de los mercados en los dos sentidos.   Leer más

Tercer aniversario de trading. Octubre 2015. Valor Cuenta +119%

 

Este mes se cumplen 3 años desde el comienzo de este proyecto y me pilla como es lo más normal y probable en Drawdown, va acorde a la naturaleza de los sistemas que he desarrollado y estoy ejecutando . 

Esto no quita que como el proyecto es a largo plazo, desde hace ya un tiempo estoy moviendo dinero "extraído" del mercado, por lo tanto estas caídas en la equidad son en cierto modo, más llevaderas.

No es el factor más importante que influye porque no es la primera vez que explico como los drawdowns se superan "sabiendo con seguridad" que llegará un momento donde el capital se recupere, para ello es uno mismo el que debe realizar un trabajo duro y tedioso de demostrar la validez estadística del/os sistema/s que se está/n ejecutando.

En todo este tiempo no hay mucha gente que me haya preguntado por aquí, en Rankia, más detalles de mi modo de operar. Me gusta saber que como buen contrarian, ha habido más interés por preguntarme sobre arbitraje estadístico, el cual veo que presentan unos problemas implícitos importantes en cuanto al riesgo asumido. El concepto KISS es algo que a poca gente gusta por lo que veo, sin embargo yo siempre he dado más validez y atención a conceptos simples.    Leer más

Edge. Análisis Cuantitativo. Septiembre 2015.

 

Es la ocasión perfecta para explicar el concepto de edge en los mercados, como analizarlo y cuantificarlo tomando como base mi track record. La mejor definición que he encontrado en la web es la siguiente:

 

A trading edge is a technique, observation or approach that creates a cash advantage over other market players

 

En castellano, son técnicas y/o estrategias que nos dan una ventaja sobre el resto de participantes en los mercados. 

 

Llevo ya casi 3 años con mi cuenta de trading publicando el track record en este blog, y en esta ocasión me va a servir un fichero excel que he montado con mis 3 principales estrategias donde cuantifico el edge que he obtenido hasta ahora. Ahora es buen momento porque estoy en Drawdown, daremos más veracidad a los números:   Leer más

Quant trader. Agosto 2015

 

"Quant trader" es un término que se ha acuñado para aquellos que emplean técnicas cuantitativas para operar en los mercados. Es mi aspiración llegar a serlo de pleno derecho pero el camino a recorrer tiene muchos obstáculos.

 

Mi propia experiencia me ha llevado a decantarme por esta rama ya que para creer y seguir operando a pesar de los fuertes "drawdowns", debo demostrar que la estrategias/modelos de trading aplicados te otorga cierta ventaja estadística a largo plazo. También debemos disponer de herramientas adecuadas para conseguirlo, por desgracia para el pequeño especulador hay pocas herramientas disponibles "económicas" (en dinero y tiempo) que te faciliten el trabajo.

 

En mi caso tuve que llevar a cabo un proceso de backtest manual en diversos mercados (forex, materias primas, bonos e índices) en los cuales quería demostrar si los modelos que tenía en mente realmente te permiten ganar dinero en el largo plazo y poder aplicarle una correcta gestión monetaria. Es un trabajo muy tedioso que me llevó muchos meses y me permitió comenzar este blog para ir mostrando la evolución de mi cuenta operando con mis "propias" estrategias.   Leer más

Mis reflexiones sobre el trading. Julio 2015

Esta va a ser uno de las entradas más personales que voy a compartir con vosotros. No considero que tenga la verdad absoluta sobre este negocio (ni probablemente de casi nada en la vida) pero sí puede que os sea útil de algún u otro modo. Si queréis reflexiones de un veterano trader dignas de leer y recordar, las podéis ver en esta entrada.

 

Lo que venden los brokers y mayoría de traders que también son "docentes" y además nos inundan de ofertas de cursos sobre trading es la "Libertad Financiera" Ya no tienes que aguantar a más jefes ni trabajos en los que te sientes despreciado. ¡Es la solución a todos tus problemas económicos!. Te hacen creer que es fácil vivir de esto,  tanto tú y tu familia podéis estar disfrutando de una posición financiera que raramente cualquier trabajo que hay disponible (y más en España) te pueda otorgar. El mensaje es muy atractivo y muchos caen en él.   Leer más

Imprescindibles del trading (II). Mayo 2015

 

Quiero presentar la segunda entrega de mis "Imprescindibles del trading" (la primera entrega la podéis encontrar aquí) y como hago habitualmente, los resultados obtenidos en mi cuenta de trading hasta 31 de Mayo. 

 

No os podéis imaginar cuantas veces he leído estas palabras que ahora comparto. Me acuerdo  perfectamente como las primeras veces no le daba mucha importancia, empiezas a operar, o lo que es lo mismo a equivocarte. Un buen día cuando casi has olvidado que leíste estas palabras, algo te viene a la mente que te recuerda que ya lo has vivido, vuelves a leerlo y cada vez le das más importancia. 

 

Estoy seguro que más de un trader ha pasado por dicha experiencia y los que estén empezando, es muy probable que le pase.    Leer más

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Autor del blog
  • Darío Corral

    Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y apasionado de los mercados. Trader de Forex y CFDs. Ver el perfil de Darío Corral en LinkedIn

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