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Reflexión de un eterno novato. Balance trading 2014

Ya se nos fue el 2014 y con él, un año mejor en resultados que el 2013. Ya he completado más de dos años en mi aventura; puedo decir que sigo con mucha ilusión trabajando y veo como los resultados de mis esfuerzos en estudiar/reflexionar sobre los mercados han dado sus frutos. 

Si hay que destacar alguna cualidad importante que creo firmemente debe tener cualquier especulador en los mercados es la Humildad, lo digo porque lo primero es saber aceptar las operaciones perdedoras como lo que son, pequeñas pérdidas. Con el tiempo las veo como un mero vehículo para llegar hasta las operaciones ganadoras.

Tengo que añadir también lo siguiente:

  • Los seres humanos NO podemos predecir.  Si esto se tiene muy claro, tu enfoque en una determinada operación no viene condicionada por lo que creo que va a pasar, sino lo que voy a hacer si estoy en un escenario u otro. A mi personalmente me ha ayudado mucho aplicar una operativa totalmente mecánica que en algún caso "muy excepcional", me podría saltar.
  • La disciplina es otra cualidad que me ha llevado a donde estoy. No es que sea disciplinado en el trading exclusivamente por mi forma de ser, sino que  el esfuerzo y trabajo me ha mostrado el camino que uno debe seguir.

Los últimos meses del año 2014 han sido testigos de movimientos en los mercados muy interesantes, yo opero en divisas (Forex) y CFDs de materias primas. El gran protagonista ha sido como muchos ya sabréis el petróleo, sigo estando muy presente en este mercado desde el 2013 y ha pasado a ser una de las grandes razones de la rentabilidad obtenida en el 2014;  por ahora sigue aumentando en estos primeros días del 2015.

¿En algún momento yo intuía que iba a pasar lo que ha pasado con el Brent?. La respuesta es NO, vuelvo a insistir que no tengo ningún tipo de poder para predecir lo que ocurrirá en los mercados pero sí que puedo decir que estudiando lo que ya ha pasado, te puede dar alguna idea sobre lo que puede pasar en el futuro. Cuanto más seas capaz de ir hacia atrás en tus estudios, más podrás ver lo que podrá pasar (y seguramente pasará) en el futuro. Hoy es el Brent y mañana será un mercado distinto, si nos remontamos atrás podemos ver los bonos rusos de 1998, el bitcoin, la deuda soberana de los PIGS en el 2011, el crack del 87,......

Yo sigo viendo que estando en la era de algoritmos avanzados y HFT (High Frecuency trading), los beneficios/pérdidas siguen acabando en  personas humanas. No creo que en los próximos 50 años los mercados dejen de estar afectados por la Avaricia y Miedo de las personas que participan en ellos.

En estas fechas muy señaladas es un buen momento para adentrarnos en los motivos por los que hay personas como yo, que arriesgan una parte del capital que tanto esfuerzo es necesario emplear para conseguirlo del trabajo, en "casi" pura aleatoriedad ". Mi idea es como la mayoría : No depender de un trabajo en el futuro, conseguir lo que se llama  "Independencia Financiera". Por ser una post especial , le voy a dar un poco de ritmo con la siguiente canción que escucho de vez en cuando:

http://youtu.be/8MSMpfzhkjI

Si alguno que me lea sigue soñando con esta quimera, tengo malas noticias: Por muy bien que te vaya en el trading, es practicamente imposible en poco tiempo (y quiero decir años) conseguir rendimientos de capital tan grandes para conseguir la codiciada independencia financiera. Las posibilidades en estos casos se aproximan a las probabilidades de ganar la lotería debido al gran riesgo de ruina que lleva implícito.

Los mercados sin embargo, aprovechandose que pueden otorgar cierta "ventaja estadística" (siendo en determinadas circunstancias, un juego favorable para el trader), puede mejorar tu vida futura. El problema es tal como dijo Keynes:

A largo plazo todos estaremos muertos

Por suerte a mi me encanta lo que hago y por ello no me importa "perder mi tiempo" en generar una notable rentabilidad a mi escaso capital. Siempre a la espera que algún día siga vivo y cuerdo para poder disfrutarlo. Lo importante que debes preguntarte antes de empezar a especular en los mercados es:

¿ Estás dispuesto a sacrificar años de mucho trabajo y esfuerzo aún sabiendo que tus posibilidades de superviviencia en el mercado no son elevadas?. Mejor que cada uno se conteste a si mismo.

Vamos al turrón!. Este es el aspecto que tiene mi cuenta a 31 de Diciembre del 2014 en el Trade Explorer de Forex Factory:

 

Oculto mi datos de capital porque a pesar de ser pequeño (soy mileurista de treinta y tanto años), no es un dato relevante. Lo importante para ti es saber que es posible especular como un profesional sin grandes sumas de capital gracias a que ciertos brokers dan la posibilidad de operar con lotes muy reducidos. Con poco capital es demencial meterse a operar con futuros, en este caso la gestión monetaria deja mucho que desear.

La rentabilidad % compuesta anual es del 28%, en mis cuentas este ratio es sensiblemente inferior (24,4%):

CAGR (Rent.%AnualComp.) 24,4%
Max.Drawdown % 30,6%
MAR (CAGR/Max.Drawd.) 0,80
Year to Date % (Ene-Dic) 37,7%
Fecha inicio 19/11/12
Fecha Fin 31/12/14
Días 772
Semanas 110
Meses 25
Años 2,1
Trades 1.452

 

 

Lo mejor, el MAR ratio se acerca a 1. Durante estos primeros días de Enero me he llevado una gran sorpresa porque los mercados no han perdido ni un segundo para empezar a moverse.  Seguro que este año han aprovechado el hecho que más de un trader estaba de resaca de fin de año para dejarlos fuera de la fiesta.

Sin que sirva de precedente, voy a poner la situación virtual en estos momentos:

Si se mantiene o mejora esta cifra de 37,7% de Rentabilidad % Compuesta Anual, el MAR RATIO estaría por encima de 1 ( lo cual me haría muy feliz). Se puede ver en el siguiente gráfico de Myfxbook el impulso en la Equidad de mi cuenta al empezar el año:

Veremos si el tirón sigue adelante, Gann decía que las primeras semanas del año son determinantes para el desarrollo de las tendencias relevantes de los próximos 12 meses. 

Os deseo un buen trading durante el 2015!.

Darío Corral

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  1. en respuesta a msv10
    -
    #6
    07/01/15 16:01

    Hola msv10,

    Opero con CFD de materias primas/ Forex y tanto en Myfxbook como Forexfactory puedes consultar el estado de mi cuenta. En la parte derecha de este blog, puedes ver un gráfico que es el enlace a mi cuenta de Myfxbook. Aún no he visto tanta transparencia por aquí pero también hay que decir que no es necesario hacer lo que yo hago. Si me pongo en tu lugar desconfiaría de alguien que me ponga exclusivamente una cuenta de resultados hecha en Excel.

    A mi personalmente no me sirve el análisis técnico porque las figuras salen a posteriori, es decir cuando la tendencia ya está en curso. Mis métodos me permiten estar en la ola antes que la figura de AT lo marque. Aplico métodos cuantitativos, se podría decir que mi enfoque es "quant".

    Si has podido aprovecharte de la caída en picado del petróleo te felicito porque ha empezado el año muy bien para ti también.

    Un saludo y buen trading!

  2. #5
    07/01/15 13:58

    Dices que operas con materias primas y hablas bastante bien del petroleo pero dices que era imposible preveer una caída tan grande, y me pregunto no vistes el triple techo perfecto que se formo el los últimos años? Habia muchísimas probabilidades de una caída de minimo 20%

  3. en respuesta a Fernan2
    -
    #4
    07/01/15 08:34

    Muy buena la entrada que comentas y el chiste.

    No hay camino fácil para el especulador/inversor, como todo en la vida que vale la pena, hay que trabajarlo y hacerlo tuyo.

    Gracias por tu aportación.

    Un saludo

  4. en respuesta a Darío Corral
    -
    Top 25
    #3
    07/01/15 00:32

    Mira, pues leí tu post anterior, pero no me acordaba! Y lo cierto es que me encantó la frase con la que lo cerrabas:

    Creedme que no es nada agradable ver como tu cuenta cae un 30% y seguir estrictamente el plan marcado. Estoy seguro que ha sido posible porque he creado Mi sistema, no hubiera funcionado si sigo el sistema de otro.
    Muy en la línea de lo que puse en "Seguir a los gurus - Cuestion de pelotas":
    Internet está lleno de gente que se da el gran batacazo buscando la piedra filosofal que creen encontrar simplemente copiando lo que hace Buffet, lo que hace Bestinver o lo que hace tal forero o tal blogger. Con mucha frecuencia me preguntan qué llevo yo, o qué opino de la última compra de Buffet, o... Pero eso no funciona. Lo que hace un inversor (o especulador) competente es desarrollar una estrategia, no hacer operaciones aisladas. Y si no se conoce la estrategia original, se está sacando la operación del contexto y no sirve: ¿Alguien se imagina que pasaría si en una operación Long-Short se quisiera copiar la operación pero sólo con el long? El resultado sería absolutamente diferente!! Y sin irnos a ejemplos tan drásticos, muchas veces el éxito de una inversión puede depender no tanto del valor que hemos comprado como de no arriesgar demasiado dinero en una sola entrada (money management), de haber entrado a un muy buen precio, de la estrategia de stop-loss (no aplicarlos es también una estrategia), de saber salir en momentos de euforia o de saber mantener la liquidez suficiente para no quedarnos pillados.
    Al ser TU sistema, lo tienes bien controlado y sabes cómo funciona. Si fuera de otro... s2
  5. en respuesta a Fernan2
    -
    #2
    06/01/15 23:24

    Lo primero gracias por tu comentario Fernan2, sigo tu blog y hace algunos años yo mismo te pregunté por algunas dudas sobre análisis técnico, por supuesto tu respuesta me ayudó.

    Sobre las 23 pérdidas consecutivas ya hablé en esta entrada:

    https://www.rankia.com/blog/trading-para-dummies/2483484-cuando-usted-quiera-dar-charla-enseneme-cuenta-septiembre-2014

    Es curioso porque en la entrada anterior hago la misma pregunta que tú haces en el comentario.

    Soy humano y por supuesto tuve profundas dudas durante esos "meses" donde la caída de la equidad llegó al 30%, sólo llegó a ese nivel y no fue más allá porque apliqué una reducción en el tamaño de las posiciones, pero reconozco que podia haberlo hecho incluso mejor para que la caída hubiera llegado sólo al 20-25%.

    El truco está que estudié con backtesting manual los sistemas que he ido desarrollando en varios mercados y ya esperaba que esa situación de 23 operaciones consecutivas perdedoras se podría dar con bastante probabilidad. Ha sido un trabajo muy laborioso y una vez acabado, la realidad es peor porque el broker no te lo pone fácil a pesar que estoy seguro que estoy con el mejor posible siendo "retail trader". En definitiva, tengo tanta seguridad que lo que hago funcionará en algún momento u otro porque la gente no cambia, pero depende del ciclo de mercado que se esté desarrollando. Ahora llega el ciclo favorable para mis sistemas pero no dentro de mucho llegará un ciclo desfavorable y desde ya me tengo que ir preparando para ello.

    Me ayudó también en la época de vacas flacas profundizar más en el estudio de los mercados y supongo que haré lo mismo en la próxima crisis.

    Espero que haya respondido a tu pregunta.

    Gracias de nuevo y buen trading!

  6. Top 25
    #1
    06/01/15 22:01

    Un dato que me parece interesante resaltar es el de la mayor racha consecutiva de pérdidas, nada menos que 23 operaciones seguidas con pérdidas! Para cualquiera que quiera meterse a esto, es importantísimo ese dato: ¿serías capaz de aguantar 23 operaciones consecutivas perdiendo? Y eso en un año bueno, como sin duda lo ha sido, así que en un año malo el dato será aún peor... hay que tener mucha sangre fría para pillar una racha así y no perder los nervios y empezar a hacer tonterías.

    Y una curiosidad personal... ¿esa racha mala tan larga ha sido psicológicamente lo peor para ti, o ha habido cosas que por algún motivo te han resultado más "dolorosas"? porque la pérdida total fuera más alta, por perder haciendo lo que sabías que no debías hacer, o por lo que fuera... con un número de operaciones tan alto, habrá muchas cosas (buenas y malas) por el camino!

    s2

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