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Blog Trading Day

Forex y spreads de materias primas

Etiqueta "Trading": 13 resultados

Operativa 010 con Eurodólares

 

  Vamos a plantear en este post una repetición de una estrategia con Eurodólares que ya planteamos hace algunos meses y que nos proporcionó unos resultados muy buenos, ya que pudimos operarla varias veces con beneficio. En esta ocasión partimos con mayor ventaja todavía, puesto que estamos a 10 meses del vencimiento del spread, mientras que en la primera ocasión teníamos 5 meses de margen para operar la estrategia.

  Puesto que la teoría en la que basa y su planteamiento es idéntico, voy a copiar casi literalmente lo que escribí entonces, modificando únicamente aquellas partes necesarias.

  No obstante, para quien quiera leer la estrategia original, leer los comentarios que fueron surgiendo y comprobar sus resultados, puede leer el post anterior aquí.

    Leer más

Operativa 009 con Heating Oil

   Durante los meses de verano aparecen con cierta frecuencia pautas estacionales en los spreads con materias primas relacionadas con la energía y suelen tener unas tasas de acierto bastante elevadas.

   Vamos a introducir un spread basado en el Gasóleo de Calefacción (HO - Heating Oil por sus sus siglas en inglés). Al igual que en el caso de la gasolina, cada punto entero en uno de estos futuros equivale a 42.000 dólares. Antes de que nadie salga corriendo, hay que aclarar que cotizan hasta la diezmilésima (que equivale a 4,2 dólares) y que en un movimiento diario habitual no suelen moverse en un rango mayor de 20-30 diezmilésimas.

   Propongo la compra en estos momentos del spread formado por los futuros del Heating Oil Noviembre - Diciembre 2015. Es decir, compramos el futuro de Noviembre y vendemos al mismo tiempo el futuro de Diciembre. Veamos en el gráfico estacional cómo se ha comportado este spread desde estas fechas hasta vencimiento en los últimos años:   Leer más

¿Último tren de la operativa 006 con Harina de Soja?

   Hace ya algún tiempo se propuso en este blog dos estrategias relaciones con los futuros de la soja a medio-largo plazo, bajo la premisa de tener un riesgo muy moderado y una expectativa de beneficio importante. Sólo era cuestión de tomar las posiciones en aquel momento y sentarse a esperar a que salieran al alza.

   En el peor de los casos, no harían nada y habríamos sufrido unos meses de aburrimiento y un pequeño coste de oportunidad. Pero si repetían su comportamiento de años anteriores, podíamos tener un beneficio muy interesante.

   Una de las operativas propuestas fue con un spread de futuros de habas de soja (ZS). Podéis leer aquí la estrategia tal y como se planteó en su momento. Este spread rompió al alza la semana pasada una resistencia significativa que tenía en 4.00 y tiene vía libre para nuevas subidas, si se comporta como predice el estacional de años anteriores. Su gráfico en estos momentos ha quedado así:   Leer más

Operativa 007 con Gasolina

 

   En esta ocasión vamos a cambiar el perfil de la idea propuesta, para ir viendo distintos tipos de estrategias con las que podemos acceder al mercado. Si en las últimas propuestas sobre harina de soja o maíz proponíamos entradas a largo plazo, sobre niveles de precio bastante seguros (casi en mínimos) y con variaciones del precio pequeñas, ahora vamos a lo contrario.

   Se trata de comprar el spread sobre los futuros de la gasolina (RB) Febrero - Marzo 2015. Las características más importantes de operar este spread en estos momentos son:

   - Estamos muy cerca del vencimiento, con lo que las oscilaciones diarias del precio son importantes.

   - Es una operación a corto plazo, pues como máximo podemos tenerla abierta hasta el First Notice Day, que es el día 2 de Febrero, y no aconsejo a nadie esperar hasta esa fecha. Hay que estar cerrado antes.   Leer más

Estrés, salud y enfermedad

Por salud se puede entender como el estado de bienestar global que puede sentir una persona, es decir, no es únicamente la ausencia de enfermedad sinó que además comprende el equilibrio psicológico y la inserción social, así pues es multifactorial.  

En el trading mayoritariamente influyen los factores psicosociales y me centro ahora en como actúa como generador de estrés cuando debido a las presiones tanto internas como externas que uno vive al tener que tomar decisiones a la hora de decidir hacer una operación concreta. De nuevo las creencias más inconscientes que generan unas emociones básicas basadas en experiencias previas hacen que se activen unos pensamientos que refuerzan esta emoción concreta haciendo por tanto que percibamos la realidad condicionada por ellas o bien la actitud con la que uno afronta el mercado. Igualmente cuando las expectativas sobre el rendimiento estan basadas en factores sociales, es decir, a todo lo que acontece en nuestro entorno y que esperamos un reconocimiento por ello, tanto emocional como material.   Leer más

Y el estrés, ¿qué sabemos de él?

El estrés, que lo compartimos con los animales, es una manifestación insconsciente del organismo cuando detecta una situación que puede poner en peligro su supervivencia.

Así pues, si es necesario para sobrevivir, ¿qué hace que nos genere malestar, angustia e incluso enfermarnos? 

Si nos centramos en su función vital y necesaria veremos como gracias a los diferentes mecanismos fisiológicos que intervienen para dar respuesta a un estímulo estresante, el organismo hace una redistribución de prioridades para ser capaz de atender esa situación anormal y temporal, aportando para ello un refuerzo energético.

El ejemplo más claro lo vemos en los animales. Imagínate una gacela comiendo en un prado cuando se da cuenta que le acecha un tigre y sale corriendo para poner a salvo su vida, en este momento su organismo da prioridad a la huida por lo que le dota de un mayor aporte energético a la vez que detiene su digestión ya que en ese momento no es una necesidad vital. En cuanto cesa el peligro y la gacela no percibe el peligro reemprendre nuevamente su banquete y su organismo se regula por lo que detiene el refuerzo energético y vuelve a funcionar con normalidad, es decir, la gacela ante un "agente estresante" (tigre) que pone en peligro su vida, responde huyendo para sobrevivir y cuando cesa el peligro vuelve a la normalidad. Si el ejemplo lo trasladamos a un atraco, nuestra respuesta al estrés es similar a la gacela puesto que nos permite huir o bien enfrentarnos al atracador, en estas circunstancias y parecidas estarían los actos heroicos.    Leer más

Operativa 006 con Harina de Soja

 

  Parece que algunas materias primas están despertando después de unos meses con unas caídas muy profundas, especialmente en el caso de los granos. Aunque aún es pronto para dar por confirmado el giro, en este blog ya se han publicado algunas estrategias que nos han puesto dentro del mercado con un coste y riesgo mínimo, a la espera de la vuelta al alza de los precios, como la estrategia sobre el maíz o la estrategia con la soja.

  Vamos ahora a posicionarnos en otro de los mercados importantes de granos, en este caso el de los futuros sobre la Harina de Soja (ZM). El valor del punto entero en este contrato de futuros (y su spread) es de 100 dólares. Propongo la compra del spread Julio 2015 - Agosto 2015, que se encuentra en zona de mínimos de los úlitmos años, y con un potencial de revalorización muy importante.   Leer más

Operativa 005 con Eurodólares

 

 Aprovechando la gran volatilidad que estamos teniendo estos últimos días en los mercados, surgen movimientos en los precios de los subyacentes que permiten realizar un buen puñado de operaciones con un riesgo moderado y una buena perspectiva de beneficio.

 En esta ocasión no vamos a echar mano de la hemeroteca para buscar estacionalidades pasadas ni posibles movimientos del precio a imagen y semejanza de años anteriores, sino que se plantea una estrategia de venta de volatilidad sobre los futuros del Eurodólar (GE). A estas alturas que no me lo confunda nadie con la paridad Euro / Dólar, por favor.

 El futuro del Eurodólar cotiza según el cálculo de 100 - Tipo Interés del dólar a 3 meses. Su valor oscila prácticamente las 24 horas del día en el mercado electrónico GLOBEX y cada centésima que el precio varíe equivale a 25 dólares.   Leer más

Operativa 004 con Live Cattle

 Después de poner en marcha en posts anteriores estrategias de largo plazo con los granos, vamos ahora a realizar una operativa más ágil basada en algunos de los pilares básicos sobre los que sustentar cualquier operación que estemos sopesando abrir:

     - Precio cercano al nivel de resistencia

     - Relación riesgo - recompensa igual o superior a 1:4 ó 1:5

     - Estacionalidad favorable

 Se trata de vender el spread Agosto - Octubre 2015 sobre los futuros de Live Cattle (LE). Cada punto de movimiento del precio de este futuro y de su spread equivale a 400 dólares. Este tipo de spreads tienen por regla general una mayor volatilidad en dólares que los spreads de granos con los que hemos operado en las anteriores estrategias: esto nos dará más posibilidades de operar a corto plazo con beneficio pero también nos obliga a ser más estrictos si cabe con el stop a aplicar, pues nunca debemos permitir que una sola operación nos borre las ganancias acumuladas.   Leer más

Operativa 002 con Maíz

     Ante todo, espero que todos los lectores del blog hayan disfrutado de unas merecidas vacaciones o estén a punto de hacerlo. Hay que descansar para retomar con más fuerza la nueva temporada de trading.

     En esta ocasión, os propongo una sencilla operativa con un spread formado con distintos vencimientos del maíz (ZC). Este verano está siendo especialmente tranquilo para los granos y no se están moviendo mucho, pero eso puede cambiar en cualquier momento (un acontecimiento político de cierre de fronteras o uno climatológico como inundaciones en un productor mundial, por ejemplo) y si ocurriera ya estaríamos con la caña preparada.

     Se trata de comprar el spread Julio - Septiembre 2015 de Maíz. En estos momentos cotiza sobre -6.00, cercano a los mínimos alcanzados tanto por el spread de este año como por los de años anteriores. Junto con este dato, es muy interesante observar cómo se ha comportado en años anteriores. Éste es el gráfico:   Leer más

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Autores
  • Jose Alberni

    Casi dos décadas en el mercado. Aprendiendo, corriendo, resbalando, cayendo, levantando, corriendo, cayendo, levantando, corriendo, aprendiendo, pensando, corriendo, resbalón giro de cadera y a seguir corriendo. Algunas veces pienso que soy un hamster.

  • Jorge Rubio

    Trader de Materias Primas. Ideas y estrategias que nos enseñan a ganar dinero con futuros y spreads.

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