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Blog Trading Day

Forex y spreads de materias primas

Etiqueta "Spread": 17 resultados

Operativa 010 con Eurodólares

 

  Vamos a plantear en este post una repetición de una estrategia con Eurodólares que ya planteamos hace algunos meses y que nos proporcionó unos resultados muy buenos, ya que pudimos operarla varias veces con beneficio. En esta ocasión partimos con mayor ventaja todavía, puesto que estamos a 10 meses del vencimiento del spread, mientras que en la primera ocasión teníamos 5 meses de margen para operar la estrategia.

  Puesto que la teoría en la que basa y su planteamiento es idéntico, voy a copiar casi literalmente lo que escribí entonces, modificando únicamente aquellas partes necesarias.

  No obstante, para quien quiera leer la estrategia original, leer los comentarios que fueron surgiendo y comprobar sus resultados, puede leer el post anterior aquí.

    Leer más

Operativa 008 con Aceite de Soja

   Seguimos con la soja y sus derivados. En esta ocasión vamos a operar con un spread formado por dos contratos de futuros del Aceite de Soja (ZL) y con un perfil de la operación complementario al propuesto en las estrategias con la Harina de Soja y las Habas de Soja que tan buenos resultados nos ha dado.

   Recordemos que las operaciones anteriores eran operaciones a largo plazo, con un perfil de riesgo muy bajo pues se compraba en zonas de precio seguras y nos sentábamos a esperar bajo un árbol a que el spread se moviera a nuestro favor. En este caso, vamos a ser algo más agresivos en el planteamiento buscando un movimiento favorable a medio plazo pero entrando en zonas de precio donde no tenemos ninguna garantía de que sean las mejores. Así pues, debemos estar preparados para soportar un movimiento inicial en nuestra contra antes de que la estacionalidad comience a funcionar.   Leer más

Operativa 007 con Gasolina

 

   En esta ocasión vamos a cambiar el perfil de la idea propuesta, para ir viendo distintos tipos de estrategias con las que podemos acceder al mercado. Si en las últimas propuestas sobre harina de soja o maíz proponíamos entradas a largo plazo, sobre niveles de precio bastante seguros (casi en mínimos) y con variaciones del precio pequeñas, ahora vamos a lo contrario.

   Se trata de comprar el spread sobre los futuros de la gasolina (RB) Febrero - Marzo 2015. Las características más importantes de operar este spread en estos momentos son:

   - Estamos muy cerca del vencimiento, con lo que las oscilaciones diarias del precio son importantes.

   - Es una operación a corto plazo, pues como máximo podemos tenerla abierta hasta el First Notice Day, que es el día 2 de Febrero, y no aconsejo a nadie esperar hasta esa fecha. Hay que estar cerrado antes.   Leer más

Operativa 006 con Harina de Soja

 

  Parece que algunas materias primas están despertando después de unos meses con unas caídas muy profundas, especialmente en el caso de los granos. Aunque aún es pronto para dar por confirmado el giro, en este blog ya se han publicado algunas estrategias que nos han puesto dentro del mercado con un coste y riesgo mínimo, a la espera de la vuelta al alza de los precios, como la estrategia sobre el maíz o la estrategia con la soja.

  Vamos ahora a posicionarnos en otro de los mercados importantes de granos, en este caso el de los futuros sobre la Harina de Soja (ZM). El valor del punto entero en este contrato de futuros (y su spread) es de 100 dólares. Propongo la compra del spread Julio 2015 - Agosto 2015, que se encuentra en zona de mínimos de los úlitmos años, y con un potencial de revalorización muy importante.   Leer más

Operativa 005 con Eurodólares

 

 Aprovechando la gran volatilidad que estamos teniendo estos últimos días en los mercados, surgen movimientos en los precios de los subyacentes que permiten realizar un buen puñado de operaciones con un riesgo moderado y una buena perspectiva de beneficio.

 En esta ocasión no vamos a echar mano de la hemeroteca para buscar estacionalidades pasadas ni posibles movimientos del precio a imagen y semejanza de años anteriores, sino que se plantea una estrategia de venta de volatilidad sobre los futuros del Eurodólar (GE). A estas alturas que no me lo confunda nadie con la paridad Euro / Dólar, por favor.

 El futuro del Eurodólar cotiza según el cálculo de 100 - Tipo Interés del dólar a 3 meses. Su valor oscila prácticamente las 24 horas del día en el mercado electrónico GLOBEX y cada centésima que el precio varíe equivale a 25 dólares.   Leer más

Operativa 004 con Live Cattle

 Después de poner en marcha en posts anteriores estrategias de largo plazo con los granos, vamos ahora a realizar una operativa más ágil basada en algunos de los pilares básicos sobre los que sustentar cualquier operación que estemos sopesando abrir:

     - Precio cercano al nivel de resistencia

     - Relación riesgo - recompensa igual o superior a 1:4 ó 1:5

     - Estacionalidad favorable

 Se trata de vender el spread Agosto - Octubre 2015 sobre los futuros de Live Cattle (LE). Cada punto de movimiento del precio de este futuro y de su spread equivale a 400 dólares. Este tipo de spreads tienen por regla general una mayor volatilidad en dólares que los spreads de granos con los que hemos operado en las anteriores estrategias: esto nos dará más posibilidades de operar a corto plazo con beneficio pero también nos obliga a ser más estrictos si cabe con el stop a aplicar, pues nunca debemos permitir que una sola operación nos borre las ganancias acumuladas.   Leer más

Operativa 003 con Soja

En este post os propongo una estrategia de corte muy similar a la idea del post anterior.
 
Vamos de nuevo a comprar un spread sobre dos vencimientos lejanos, que actualmente cotizan a niveles mínimos debido a la buena marcha de la cosecha actual, pero que podrían en cualquier momento salir al alza bajo algún imprevisto en las próximas semanas o meses. Se trata de comprar el spread Julio - Agosto 2015 de Soja (ZS). Por un coste de capital mínimo (garantías de unos 300 dólares por lote), estaremos dentro del mercado de la soja agazapados a la espera de cualquier mala noticia sobre futuras cosechas. Leer más

Operativa 002 con Maíz

     Ante todo, espero que todos los lectores del blog hayan disfrutado de unas merecidas vacaciones o estén a punto de hacerlo. Hay que descansar para retomar con más fuerza la nueva temporada de trading.

     En esta ocasión, os propongo una sencilla operativa con un spread formado con distintos vencimientos del maíz (ZC). Este verano está siendo especialmente tranquilo para los granos y no se están moviendo mucho, pero eso puede cambiar en cualquier momento (un acontecimiento político de cierre de fronteras o uno climatológico como inundaciones en un productor mundial, por ejemplo) y si ocurriera ya estaríamos con la caña preparada.

     Se trata de comprar el spread Julio - Septiembre 2015 de Maíz. En estos momentos cotiza sobre -6.00, cercano a los mínimos alcanzados tanto por el spread de este año como por los de años anteriores. Junto con este dato, es muy interesante observar cómo se ha comportado en años anteriores. Éste es el gráfico:   Leer más

Operativa 001 con Gas Natural

   

     En primer lugar, y como habréis observado ya, cambiaré la forma de titular los posts. Aunque menos creativa, establecer una sencilla numeración con una simple descripción de la materia prima con la que vamos a operar creo que ayudará a que, cuando con el paso del tiempo vayamos acumulando muchos posts, sea más fácil referirse a estrategias anteriores.

     En este caso propongo la idea de vender el spread de Gas Natural (NG) Diciembre 2014 - Enero 2015, pues cumple todos los requisitos que le pedimos a una operación para considerarla seriamente: estacionalidad favorable evidente en los últimos años, figura gráfica que indica una probable próxima tendencia en la misma dirección que la estacionalidad y un ratio riesgo recompensa mínimo de 1:4.   Leer más

Estrategia con spread de Aceite de Soja: sin prisa pero sin pausa

 

    Después de plantear la estrategia pre-Navideña que nos permitió sufragar los costes de Papá Noel y los Reyes Magos de combustible, amortización del trineo y comida de los renos y los camellos, planteamos ahora en el blog una nueva estrategia, usando en este caso los futuros del Aceite de Soja.

    Para aquellos que no estén familiarizados con la operativa de este futuro, sus siglas en el mercado electrónico son ZL, se conoce como Soybean Oil en inglés y el valor del punto entero del futuro supone 600 dólares.

    La estrategia que se presenta consiste en la venta del spread de Aceite de Soja Julio - Diciembre 2014. Éste es su aspecto técnico en estos momentos:

 

 

    Lo más importante a destacar es que tiene vigente su tendencia principal bajista, de acuerdo a nuestros intereses pues nos queremos colocar vendidos, y además el momento para la entrada parece óptimo, pues acaba de entrar también en tendencia terciaria bajista (3B).   Leer más

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Cómo llevar un Butterfly Spread de Opciones a Expiración

Sharkopciones. Hace unas semanas, veíamos aquí los Riesgos de llevar una butterfly a expiración. A raíz de ese video introductorio, hemos desarrollado un artículo completo donde explico los 4 escenarios posibles a los que te enfrentas cuando llevas un Butterfly Spread a expiración.
Autores
  • Jose Alberni

    Casi dos décadas en el mercado. Aprendiendo, corriendo, resbalando, cayendo, levantando, corriendo, cayendo, levantando, corriendo, aprendiendo, pensando, corriendo, resbalón giro de cadera y a seguir corriendo. Algunas veces pienso que soy un hamster.

  • Jorge Rubio

    Trader de Materias Primas. Ideas y estrategias que nos enseñan a ganar dinero con futuros y spreads.

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