En este episodio mantengo un interesante coloquio con Jean Philippe Tissot y Nacho Oliveras en torno a los conceptos más importantes de la obra de Nassim Nicholas Taleb y cómo los aplicamos al mundo de la inversión y a la toma de decisiones en nuestra vida personal. A los tres nos une haber asistido al seminario de una semana en Nueva York que realiza Taleb y otros profesores sobre cómo tomar riesgos en el mundo real (Real World Risk Institute).
Se explican importantes conceptos clave que nos han cambiado la forma de ver el mundo, comentando sus posibles aplicaciones en el campo financiero. Puedes reproducirlo a continuación dándole al play:
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Jean Philippe Tissot
Jean Philippe vive actualmente en Viena (Austria) y es empresario y gestor bajo la filosofía “Value” de un fondo de inversión Familiar. Empezó como trader de divisas en Colombia y luego se trasladó a Europa donde gestionó el riesgo cambiario de Adidas y también trabajó en Londres haciendo operaciones de derivados de divisas para J.P Morgan y BNP Paribas. Ya fue entrevistado en Rankia en octubre de 2018.
Nacho Oliveras vive actualmente en Ginebra (Suiza). Es Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, ha montado su propia empresa y tiene una amplia experiencia como consultor para diferentes empresas multinacionales.
En mi caso descubrí y me impactó la obra de Taleb a finales de 2007 (reflejado en el artículo Nassim Taleb: el azar y lo improbable son más importantes de lo que pensamos), luego lo dejé un poco olvidado y reapareció con fuerza a finales de 2016 con la lectura del libro Antifrágil, que me impactó muchísimo.
En la conversación profundizamos, entre otros, en los siguientes conceptos clave:
- Skin in the Game
- Diferenciar Mediocristán y Extremistán
- Fractales y funciones de potencia
- Convexidad
- Peligro de la optimización y la falta de redundancia
- Ergodicidad
- Efecto Lindy
- Riesgo oculto o silencioso (hidden risk)
- Escalabilidad
- Via Negativa
Contenidos comentados en el podcast
“Incerto (Deluxe Edition - 5 volúmenes)” de Nassim Taleb
¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Artículo de B. Mandelbrot
"The (Mis)Behaviour of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin and Reward" de B. Mandelbrot
Jean Philippe Tissot’s three pillars of investing
Tony Deden, presidente de Edelweiss Holdings (entrevista en vídeo donde explica su filosofía de inversión)
40 ‘invaluable’ investing lessons from Tony Deden
Qué es el "efecto Lindy", la regla básica que ayuda a predecir el futuro de las cosas
"How you will go bust on a favorable bet" (Taleb explica en un vídeo el criterio de Kelly /Shannon/ Thorp)
Via Negativa: Adding to Your Life By Subtracting
"Tail risk of contagious diseases" artículo de P. Cirillo y N. Taleb, Nature Physics (mayo 2020)
"Statistical Consequences of Fat Tails: Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications" de N. Taleb" (libro técnico en PDF de libre disposición, también está publicado en papel)
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