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Blog Spread Trading

Apuntes y estrategias con spreads

Etiqueta "Materias Primas": 10 resultados

¿Cómo han evolucionado los últimos spreads propuestos?

Vamos a ver qué tal han evolucionado los dos últimos spreads propuestos en el blog.

El 4 de agosto publiqué un post sobre un spread con futuros de terneros (Feeder Cattle). El gráfico con la idea era éste:

Spread con futuros feeder cattle

En el siguiente gráfico podemos comprobar que la evolución del spread ha seguido la estacionalidad histórica. No hay que tener en cuenta el último tirón en el gráfico. Había que cerrar la operación antes del primer vencimiento del spread. Por tanto, el tramo en el óvalo rojo no es operable. Pero 4 puntos (desde 4 hasta 8) son bastantes puntos (4 * 500 $ = 2.000 $ por lote operado).

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Trading con un spread de futuros de cerdos (Lean Hogs): HE VZ5

El spread con futuros de Lean Hogs de los vencimientos de octubre y diciembre ofrece una buena estacionalidad alcista para el mes de septiembre.

Esta estacionalidad del spread se puede comprobar, tanto en el gráfico de los últimos 6 años, como en el de los últimos 15 años.

Gráfico estacional de los últimos 6 años:

Spread Lean Hogs VZ5 6 años

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Revisión post-vacacional de varios spreads

Hace unos años, dejé compradas un par de acciones con buenas perspectivas y me fui tranquilamente de vacaciones estivales. En esa época, Internet estaba en pañales. El desastre estaba servido, y por supuesto llegó.

Ahora tenemos acceso a nuestra cartera en cualquier lugar, sólo tenemos que pulsar un icono en el teléfono móvil. Y si tarda un poco en cargar, nos impacientamos. Se ha perdido la inocencia en el trading, pero hemos ganado en seguridad.

Tras de unos días de descanso, pero con el móvil y el portátil a mano, voy a repasar los últimos spreads planteados en el blog:

1- Spreads con trigo.

Después de romper con fuerza el soporte, los spreads de trigo han regresado a la zona de entrada y se están moviendo dentro de un rango:

ZW UZ5 6 abril

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Un spread con Crude Oil y dos alternativas

En esta ocasión, traigo un spread con futuros de Crude Oil. Se trata del spread entre los contratos de julio y septiembre (CL NU5).

La estacionalidad del spread nos invita a entrar cortos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el spread se encuentra en una zona muy baja con respecto a los años anteriores:

CL NU5 COMPUESTO

Los valores actuales del spread (línea azul) quedan muy lejos del centro de gravedad histórico, que se sitúa alrededor del 0 (+0,5, -0,5). En el gráfico he incorporado los spreads de los últimos 30 años.

En el gráfico estacional del spread, se aprecia con claridad que acaba de entrar en una zona de tendencia bajista:

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Análisis de futuros desde el Commitment of Traders (2)

Hace unas semanas hice un repaso de algunos futuros desde el punto de vista del Commitment of Traders (COT). Vamos a ver qué ha sucedido desde entonces.

Mantengo el mismo orden para que la revisión sea más sencilla. He quitado el futuro del oro porque no había mucho que comentar.

Empiezo por los Lean Hogs.

Lean Hogs COT

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Dollar Index y Crude Oil, ¿qué pasó en la línea roja?

Llevo horas dándole vueltas a un gráfico en el que aparecen juntos el Dollar Index, el Crude Oil y el Oro. En un momento determinado, que he marcado con una línea roja vertical (a partir de ahora será "la línea"), el Crude Oil se desploma y el Dollar Index se dispara. 

Dollar Index, Crude Oil y Gold

Hasta "la línea", el petróleo y el dólar mantenían cierto equilibrio. Pero después, se desmadran. El oro ni se inmuta.

¿Qué pasó con el petróleo?

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Evolución del informe Cattle on Feed

En mi opinión, el último Cattle on Feed report (del 23 de enero) no ha aclarado demasiado la situación del mercadoSuelo estudiar cada informe para valorar el efecto que tendrá sobre mis posiciones en spreads abiertas o en observación.

Sin embargo, en esta ocasión, he querido salir del análisis puntual del informe y dar un paso más para revisar los datos de los informes Cattle on Feed de los últimos cuatro años.

El Cattle on Feed report muestra todos los meses una actualización muy sencilla del inventario del ganado vacuno en Estados Unidos:

cattle on feed

En los gráficos siguientes aparecen las entradas (placed on feed), el inventario inicial del mes (on feed) y las salidas (marketed):

placed on feed

(Los datos vienen dados en miles de cabezas).

Explicación del informe Cattle on Feed

Voy a ir explicando paso por paso lo que aparece en los gráficos:   Leer más

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mrdv_. Me llama mucho la atención el término resiliencia aplicado a un fondo de inversión en vez de a un ser vivo pero, aceptando un poco a regañadientes el concepto respecto a un FI, el tiempo dirá si es capaz de recuperarse/superarse cuando haya cesado la perturbación a la que haya estado sometido.

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Autor del blog

  • Gredos

    Trader de spreads con futuros. http://tradingfuturesspreads.blogspot.com.es/ Twitter: @GRED0S

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