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Blog Spread Trading

Apuntes y estrategias con spreads

Etiqueta "Lean Hogs": 11 resultados

¿Cómo han evolucionado los últimos spreads propuestos?

Vamos a ver qué tal han evolucionado los dos últimos spreads propuestos en el blog.

El 4 de agosto publiqué un post sobre un spread con futuros de terneros (Feeder Cattle). El gráfico con la idea era éste:

Spread con futuros feeder cattle

En el siguiente gráfico podemos comprobar que la evolución del spread ha seguido la estacionalidad histórica. No hay que tener en cuenta el último tirón en el gráfico. Había que cerrar la operación antes del primer vencimiento del spread. Por tanto, el tramo en el óvalo rojo no es operable. Pero 4 puntos (desde 4 hasta 8) son bastantes puntos (4 * 500 $ = 2.000 $ por lote operado).

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Trading con un spread de futuros de cerdos (Lean Hogs): HE VZ5

El spread con futuros de Lean Hogs de los vencimientos de octubre y diciembre ofrece una buena estacionalidad alcista para el mes de septiembre.

Esta estacionalidad del spread se puede comprobar, tanto en el gráfico de los últimos 6 años, como en el de los últimos 15 años.

Gráfico estacional de los últimos 6 años:

Spread Lean Hogs VZ5 6 años

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Revisión post-vacacional de varios spreads

Hace unos años, dejé compradas un par de acciones con buenas perspectivas y me fui tranquilamente de vacaciones estivales. En esa época, Internet estaba en pañales. El desastre estaba servido, y por supuesto llegó.

Ahora tenemos acceso a nuestra cartera en cualquier lugar, sólo tenemos que pulsar un icono en el teléfono móvil. Y si tarda un poco en cargar, nos impacientamos. Se ha perdido la inocencia en el trading, pero hemos ganado en seguridad.

Tras de unos días de descanso, pero con el móvil y el portátil a mano, voy a repasar los últimos spreads planteados en el blog:

1- Spreads con trigo.

Después de romper con fuerza el soporte, los spreads de trigo han regresado a la zona de entrada y se están moviendo dentro de un rango:

ZW UZ5 6 abril

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Situación del spread vacas - cerdos

El spread vacas-cerdos (LE-HE) ha regresado al máximo.

En este artículo (¿Es un buen momento para el spread vacas-cerdos?) detallé varios motivos para que el spread volviera a su rango histórico. Desde entonces, ha avanzado unos días  en la dirección comentada y después ha girado bruscamente para tocar de nuevo los máximos.

Todos sabemos que la cacería de techos es muy peligrosa, pero en este caso puede ser especialmente lucrativa.

Mi estrategia para este spread consiste en esperar un patrón de giro óptimo. Por ejemplo, el clásico 123:

LE - HE 123

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Análisis de futuros desde el Commitment of Traders (2)

Hace unas semanas hice un repaso de algunos futuros desde el punto de vista del Commitment of Traders (COT). Vamos a ver qué ha sucedido desde entonces.

Mantengo el mismo orden para que la revisión sea más sencilla. He quitado el futuro del oro porque no había mucho que comentar.

Empiezo por los Lean Hogs.

Lean Hogs COT

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Análisis de futuros desde el Commitment of Traders

Voy a analizar la situación de algunos futuros en función del último Commitment of Traders publicado (6-feb).

Empiezo por los Lean Hogs.

En mi opinión, los cerdos están cerca de frenar su impresionante caída. La posición neta de los no-comerciales se está acercando al 0. En el gráfico siguiente he señalado las veces en las que la posición de los grandes especuladores entraba en negativo. Salvo en las ocasiones más antiguas (rectángulos rojos), cuando la posición neta de los no-comerciales entraba en zona negativa, se producía un rebote alcista.

Lean Hogs COT

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Repaso a algunos spreads intermercados

Los spreads intermercados se construyen a partir de futuros diferentes que pertenecen al mismo grupo de futuros: energy, grains, meats... Detrás de un spread intermercado debe existir siempre una fuerte razón económica que sirva de nexo entre los futuros elegidos. No se pueden mezclar churras con merinas porque sí.

Los spreads intermercados tienen mayor volatilidad que los spreads intramercado (formados con distintos vencimientos del mismo futuro) y, en mi opinión, exigen un mayor conocimiento del análisis fundamental de los futuros involucrados. También es necesario aportar mayores garantías en la cuenta para poder operarlos.

Cuanto más complejo es un spread, la exigencia de conocer en profundidad sus fundamentales será mayor. Esta es mi clasificación de los spreads en función del nivel de complejidad:   Leer más

Análisis del futuro Lean Hogs

El futuro Lean Hogs acumula una espectacular caída desde mediados del año 2014. Es el tercer futuro con mayor descenso en el último medio año. Casi tanto como el petróleo:

Ranking futuros 6 meses

El punto de inflexión fue la publicación del informe trimestral Quarterly Hogs and Pigs report del 27 de junio. Lo curioso es que los datos de este informe no eran bajistas. El inventario total seguía disminuyendo y el dato de las cerdas en producción era muy bajo.

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Mariposa de vacas LE de octubre-diciembre-febrero. Buscando precio para la cartera modelo.

Latirus. Mis amigas las vacas, LE o Live Cattle, otra vez. Buscando entre las combinaciones posibles de spreads y mariposas del LE hemos encontrado esta. Es la de octubre´18, diciembre´18 y febrero´19.

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Mariposa de cerdos (Lean Hogs) de octubre-diciembre-febrero

Latirus. Vamos esta vez con una operación de cerdos. Que como le suelo recordar a mi amigo Greg, para mí son “el mejor amigo del hombre”, muy por delante de los perros. Digo esto por la nobleza del comportamiento de los spreads del lean hogs, que en adelante llamaremos HE, que es el nombre del contrato de cerdos que cotiza en el CME, también podéis encontrarlo con el código LN o LH.

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Techo del Nasdaq en 6000? Rebote en magro de cerdo

Oscar Cagigas. Hoy es obligado comenzar con el Magro de Cerdo. Hace tiempo que estamos comentando que la aparición de una corrección ABC que termina en soporte (o su equivalente bajista) está funcionando muy bien como punto de giro. Debajo vemos que ayer el Magro subió un 4.2%. Es una variación diaria mucho mayor que el promedio; es decir, es algo significativo.

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Autor del blog

  • Gredos

    Trader de spreads con futuros. http://tradingfuturesspreads.blogspot.com.es/ Twitter: @GRED0S

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