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Blog Spread Trading

Apuntes y estrategias con spreads

Etiqueta "Futuros": 12 resultados

¿Cómo han evolucionado los últimos spreads propuestos?

Vamos a ver qué tal han evolucionado los dos últimos spreads propuestos en el blog.

El 4 de agosto publiqué un post sobre un spread con futuros de terneros (Feeder Cattle). El gráfico con la idea era éste:

Spread con futuros feeder cattle

En el siguiente gráfico podemos comprobar que la evolución del spread ha seguido la estacionalidad histórica. No hay que tener en cuenta el último tirón en el gráfico. Había que cerrar la operación antes del primer vencimiento del spread. Por tanto, el tramo en el óvalo rojo no es operable. Pero 4 puntos (desde 4 hasta 8) son bastantes puntos (4 * 500 $ = 2.000 $ por lote operado).

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Trading con un spread de futuros de cerdos (Lean Hogs): HE VZ5

El spread con futuros de Lean Hogs de los vencimientos de octubre y diciembre ofrece una buena estacionalidad alcista para el mes de septiembre.

Esta estacionalidad del spread se puede comprobar, tanto en el gráfico de los últimos 6 años, como en el de los últimos 15 años.

Gráfico estacional de los últimos 6 años:

Spread Lean Hogs VZ5 6 años

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Cómo utilizar el análisis del volumen en los spreads de futuros

En este post quiero compartir el proceso que sigo al seleccionar y ejecutar operaciones con spreads de futuros. Ayer hice una operación con un spread formado con contratos de futuros de gasolina. El spread era septiembre - octubre, RB UV5.

Voy a hacer un inciso para los que no estéis familiarizados con la nomenclatura de los spreads:

RB es el símbolo del futuro de gasolina: RBOB Gasoline del mercado NYMEX. Las letras U,V representan los meses de septiembre y octubre. Como ya he comentado en alguna ocasión, siempre coloco en primer lugar (y sumando) el vencimiento más cercano y, a continuación, el vencimiento más lejano (restando). El spread así construido se puede comprar o vender. Sé que no es lo más ortodoxo. Este spread se suele escribir como RB VU, pero yo me he acostumbrado al otro orden, me parece más lógico.

Continúo con mi proceso de selección y ejecución de operaciones:

En primer lugar, selecciono un spread interesante por su estacionalidad. En este caso RB UV5. Este es el gráfico con el spread de 2015 comparado con la estacionalidad de los últimos 10 años:

RB UV5

Este spread procede de una sugerencia de MRCI. Lo comenté en este post: MRCI´s Trade Idea: Short Spread Gasoline UV5

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¿Qué pasó con el spread de Crude Oil NU5?

Hace unas semanas, expuse un planteamiento sobre el spread con futuros de Crude Oil julio-septiembre (CL NU5). Las alternativas eran dos: que siguiera su estacionalidad histórica bajista o que remontara desde los mínimos en contra de la estacionalidad.

El spread escogió la segunda alternativa. A pesar de las estadísticas de MRCI (100% a favor del movimiento bajista en los últimos 15 años), en este caso ha sido determinante la distancia que separaba al spread con respecto a los valores de los años pasados.

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Análisis de futuros desde el Commitment of Traders (2)

Hace unas semanas hice un repaso de algunos futuros desde el punto de vista del Commitment of Traders (COT). Vamos a ver qué ha sucedido desde entonces.

Mantengo el mismo orden para que la revisión sea más sencilla. He quitado el futuro del oro porque no había mucho que comentar.

Empiezo por los Lean Hogs.

Lean Hogs COT

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Análisis de futuros desde el Commitment of Traders

Voy a analizar la situación de algunos futuros en función del último Commitment of Traders publicado (6-feb).

Empiezo por los Lean Hogs.

En mi opinión, los cerdos están cerca de frenar su impresionante caída. La posición neta de los no-comerciales se está acercando al 0. En el gráfico siguiente he señalado las veces en las que la posición de los grandes especuladores entraba en negativo. Salvo en las ocasiones más antiguas (rectángulos rojos), cuando la posición neta de los no-comerciales entraba en zona negativa, se producía un rebote alcista.

Lean Hogs COT

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Autor del blog

  • Gredos

    Trader de spreads con futuros. http://tradingfuturesspreads.blogspot.com.es/ Twitter: @GRED0S

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