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Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

Etiqueta "Trading": 46 resultados

Diseño de estrategias: control cierre fin de sesión (III)

Desde hace unos meses, encontramos disponible para todos los públicos Visual Chart 6. Esta nueva versión de dicha plataforma presenta muchas mejoras que pueden resultar especialmente interesantes para los desarrolladores de estrategias, puesto que se han centrado los esfuerzos en cubrir las necesidades de este colectivo. En lo que respecta al estudio que estamos analizando durante los últimos artículos, el cambio supone una excepcional ventaja, ya que simplifica el modo mediante el cual comprobamos el punto final de cada una de las sesiones.

Las nuevas funcionalidades de Visual Chart 6

Desde el punto de vista de la programación, el estudio de la última barra del día es mucho más fácil de gestionar en la nueva versión, gracias a una serie de funciones y propiedades que se han incorporado.   Leer más

Diseño de estrategias: control cierre fin de sesión (II)

Prólogo

En el anterior artículo de sistemas de trading les explicábamos cómo diseñar la gestión de cierre por fin de sesión utilizando Visual Chart 5. Al final del artículo, reflexionamos sobre el problema de colocar la orden de liquidación justo en la última barra de cada sesión. Comentamos que una posible solución sería cerrar posiciones una barra antes del cierre de sesión para asegurar la ejecución de la orden. Pues bien, dedicaremos éste artículo a explicar cómo automatizar la búsqueda de ésta penúltima barra, en concreto, el horario asignado a dicha barra. 

Cómo calcular el horario de la penúltima barra

Vamos a detectar el horario de la penúltima barra de cada sesión de modo que podamos asignar dicho horario a la variable endsession (ver artículo anterior). La idea es que realizando este único cambio, no tengamos que cambiar nada más del código fuente.   Leer más

Diseño de estrategias: control cierre fin de sesión (I)

A la hora de diseñar una estrategia de trading, uno de los aspectos que tenemos que decidir es si la operativa debe finalizar cuando se produzca el cierre de sesión. En el presente artículo, vamos a plantearles un interesante método con el cual podremos gestionar esta circunstancia y añadirla a nuestras estrategias diseñadas en Visual Chart 5.

La gestión del cierre por fin de sesión

Cuando decidimos que queremos cerrar posiciones al finalizar la sesión (sistemas intradiarios), el método más común que solemos seguir es el de comprobar si cierta barra ha alcanzado un horario determinado. En términos de diseño, sería así:
 
En Visual Basic
visual basic
 
En la Plataforma Visual
visual chart
 
Como vemos, comparamos la propiedad Tiempo con un valor determinado que representa un horario en formato militar. En el ejemplo, hemos elegido las 22:00 horas, pero podría ser cualquier otro valor que decidamos.
 
No obstante, poner un valor fijo puede ser demasiado estático, ya que puede que queramos utilizar nuestra estrategia en mercados con un cierre de horario distinto. Para darle un carácter más dinámico a ésta posibilidad, se suele optar por incluir un nuevo parámetro de entrada que represente al horario y sustituir dicha variable por el valor estático:
 

En Visual Basic   Leer más

El índice de fuerza relativa de Levy (III)

Prólogo

Con éste artículo damos por finalizado el estudio del índice de fuerza relativa de Robert A. Levy al que hemos dedicado las más recientes entradas. A través de ellas hemos visto, primero, cómo diseñar un estudio con el que visualizar el indicador aplicándole un umbral de confianza, y segundo, cómo desarrollar un explorer que nos permitiera detectar rápidamente la dirección del indicador sobre diferentes productos financieros. El último paso será diseñar una estrategia que se base en la información dada por el índice de fuerza relativa.

Definición de las reglas de la estrategia

Como decíamos, el objetivo que perseguimos es el de valorar la calidad del umbral de confianza que estamos asociando al índice de fuerza. Por tanto, el criterio que va a seguir la estrategia partirá de esta misma premisa que es, en definitiva, la misma que la que se ha aplicado en el resto de desarrollos.

Definición de las Reglas de entrada

La definición de las reglas de entrada serían las siguientes:

  1. Compraremos cuando el índice de fuerza supere el umbral al alza
  2. Venderemos (entrada a Corto) cuando el índice de fuerza supere el umbral a la baja

Reglas de salida

Cuando el índice retrocede y vuelve a quedarse dentro del umbral, interpretamos que puede deberse a que el impulso (alcista o bajista) ha perdido su fuerza. Esto va a ser señal más que suficiente para deshacer la posición abierta:

EC- Euro FX Futures continuous

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El índice de fuerza relativa de Levy (II)

Prólogo

En un artículo anterior a éste, hablábamos sobre la posibilidad de aplicar un umbral de confianza al índice de fuerza relativa de Robert A. Levy. Este umbral debería permitirnos mejorar las prestaciones del índice mediante la filtración de las señales falsas, es decir, aquellas que no superasen los márgenes establecidos por el umbral.

Aunque el indicador de fuerza relativa de Levy está disponible en Visual Chart 5, el principal objetivo de estos artículos es el del ofrecer herramientas alternativas que refuercen el estudio del indicador, precisamente, incorporando el análisis del umbral de confianza.

Para ello, empezamos viendo cómo diseñar un estudio en base a todo esto. En el presente artículo continuamos este proceso con la explicación del diseño de un Explorer.

La herramienta Explorer

El Explorer de Visual Chart es una herramienta de análisis que permite calcular una combinación de criterios de estudio de forma simultánea sobre los instrumentos financieros que conforman una tabla.

Cuando nos referimos a una combinación de criterios, estos pueden ser efectivamente una serie de reglas de análisis técnico, pero también puede tratarse de meramente datos informativos (como la ganancia acumulada de una estrategia de trading o el valor devuelto por un indicador).

Esta herramienta se encuentra en el menú Gráfico debajo del icono Estudios:

herramienta explorer

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El índice de fuerza relativa de Levy (I)

Prólogo

El índice de fuerza relativa de Robert A. Levy es una herramienta de análisis que el autor propone como un buen método para la selección de productos financieros a través de la comparación del valor del índice sobre cada uno de ellos.

A través de varias entradas de este blog, vamos a ver cómo trasladar los aspectos teóricos de ésta metodología a un aspecto más práctico, aprovechando las diferentes herramientas de las que disponemos en Visual Chart 5. Gracias a esto, determinaremos el potencial del indicador de Levy.

Definición

Empezaremos por la definición del índice de fuerza y por sus propiedades. El índice de fuerza relativa de Levy relaciona el precio de cierre con el valor promedio de las últimas n-barras.

La fórmula del indicador sería la siguiente:

rs levy

Donde n es el periodo de estudio durante el cual la media es representativa. El resultado arrojado por ésta ecuación es un conjunto de valores positivos que oscilan en torno a 1 y que tiene la siguiente interpretación: cuanto mayor sea la separación entre el oscilador y el valor central (1), más alejado estará el precio de la media. Este dato implica lo siguiente: si se aleja por debajo (se aproxima a 0), quiere decir que las fuerzas bajistas están creciendo. Mientras que si se aleja por encima de uno, serán las fuerzas alcistas las que estén creciendo:

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Modified Exponential Moving Average (MEMA)

No hace falta recordar la cantidad de herramientas de análisis técnico que hay en la actualidad, sin embargo, es curioso cómo de manera asidua terminamos recurriendo a las más simples de todas, que no son otras que las medias móviles. Lo cierto es que pese a su sencillez, las medias nos proporcionan una información bastante fiable acerca de la dirección que está tomando el mercado, sirviendo de igual forma como puntos de referencia para establecer los posibles niveles de soporte o resistencia.

La media MEMA (no se rían, es que son las siglas del Modified Exponential Moving Average) es un tipo de media exponencial que presenta una serie de particularidades respecto a la exponencial tradicional. En el presente artículo vamos a hablar acerca de ésta herramienta analítica.

Definición

La fórmula de la media MEMA tiene el mismo origen que la exponencial base, si bien difiere en la manera de calcular el factor de alisamiento (smoothing factor). En realidad, la función de éste factor es la de determinar la velocidad con la que la media se aproxima al precio. Precisamente debido a esto, quizás se entendería más el uso que se le da al factor de alisamiento si lo llamásemos factor de aceleración. Pues bien, la fórmula de éste factor de aceleración en la media exponencial estándar es la siguiente:   Leer más

Diseñar un sistema escalonado

Hablamos de sistemas escalonados cuando queremos referirnos a sistemas en los que se mantienen varias posiciones abiertas a la vez, como por ejemplo ocurre cuando se pretende piramidar a favor: una estrategia que use esta técnica va a ir añadiendo contratos, acciones, etc… conforme el precio va avanzando a favor de la tendencia esperada. Esta forma de trabajar tiene sus adeptos pero también sus detractores, en incluso quienes utilizan un tipo de estrategia inversa denominada promediar. En cualquier caso, diseñar un sistema en Visual Chart en el que se acumulen posiciones requiere de ciertos cambios en el código y en los ajustes del sistema que son específicos para ésta tarea, puesto que por defecto, los sistemas en Visual Chart no permiten la acumulación de contratos. En el presente artículo vamos a tratar éste tema mostrando un ejemplo de diseño piramidal.

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Comparativa estocástico y RSI

Una de las técnicas más extendidas en el análisis técnico es la de aplicar zonas de agotamiento sobre los indicadores de tipo oscilatorio. Los osciladores son un tipo de herramientas que basan su predicción en el cumplimiento de ciclos de tendencia, de modo que se busca detectar los momentos de agotamiento como señal de anticipación al siguiente movimiento. Entre todos los osciladores que encontramos en el mercado, los más utilizados son, sin lugar a dudas, el RSI y el estocástico. La pregunta que nos planteamos es, ¿cuál de los dos nos ofrece mejores prestaciones? En el presente artículo vamos a tratar de dar algunas pistas que resuelvan ésta duda.

Principios básicos de los sistemas automáticos: Resumen del webinar

La mañana del 19 de noviembre asistimos al webinar impartido por José Ramón Díaz Serrano titulado "Principios básicos de los sistemas automáticos" en el cual nos mostró a los asistentes de una manera didáctica que son los sistemas automáticos, como tenemos que interpretar los resultados y que sistema nos conviene elegir dependiendo de nuestro perfil de inversion, estas variables básicas entre otras fueron impartidas por el ponente.

¿Qué es un sistema de trading?

Un sistema de trading es un conjunto de reglas matemáticas totalmente objetivas que nos permite analizar que hubiese ocurrido en datos pasados si hubiéramos seguido fielmente dichas reglas de actuación. Esto nos permite obtener unos resultados estadísticos históricos y con ellos determinar las características de riesgo, beneficio potencial, etc...del sistema en cuestión.   Leer más

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Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

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