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Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

Etiqueta "sistemas de trading": 71 resultados

Programe con éxito: el uso de paquetes y módulos

En la tercera parte de esta serie de artículos analizamos las características básicas de la programación en Python. Ya discutimos con anterioridad los módulos en los que almacenábamos sus funciones. En este artículo, damos un paso más allá y observaremos aquellos paquetes que le dan acceso a funciones preprogramadas.

Antes de que echemos un vistazo de cerca a las funciones que ya vienen listas para usar, primero debemos entender cómo están estructuradas las funciones y cómo se pueden instalar en su ordenador. Si desea utilizar funciones precompiladas, encontrará que no siempre podrá descargarlas individualmente. A menudo se empaquetan en diferentes módulos y se conectan mediante paquetes.

alan koska

Módulos y paquetes 

Primero, debemos distinguir los módulos de los paquetes. Los primeros son, como se explicó en el artículo anterior, los archivos de Python con la extensión “.py “. En ellos se pueden almacenar funciones, variables, etcétera para luego recuperarlas y usarlas.   Leer más

Conceptos básicos de la programación con Python: tipos de datos, funciones y comandos

En la segunda parte de esta serie de artículos analizamos el navegador anaconda y las funciones de su editor Spyder. En esta nueva parte, nos centraremos en los conceptos básicos de la programación con Python.

alan koska

 

Explicación de los términos necesarios para la comprensión de los tipos de datos

Antes de comenzar con la explicación de los tipos de datos individuales en Python, primero analizaremos sus componentes. Los cuales incluyen los términos variable y valor. Seguramente conocerá las variables de sus lecciones de matemáticas cuando tratábamos de resolver ecuaciones con la incógnita “x”. Si en aquellos momentos tuvo éxito, acabaría obteniendo el valor de “x”. Lo cual es exactamente lo que también se hace en Python.

Por ejemplo, puede definir que x es 7. El carácter x es el nombre de la variable que puede contener cualquier combinación de caracteres del alfabeto inglés. Si le asigna el 7 y ahora teclea la x en la consola le aparecerá el número 7, porque hemos almacenado en ella dicho dato. Es tan sólo una variable. A la cual la hemos nombrado como x e introducido el valor 7. Por supuesto, una de estas variables puede absorber mucho más que solo un número. Por ejemplo, podría colocar una cadena literal en ella.   Leer más

La construcción de sistemas de trading: una visión global

Usted es un inversor que ya ha oído hablar de los sistemas de trading, quizá lleva tiempo aprendiendo cómo manejarse en los mercados financieros y dentro de la inmensa cantidad de información relacionada con los mismos le ha llamado la atención la posibilidad de automatizar los elementos de decisión. Conoce sus bondades y desventajas. Se ha informado y ha aprendido diferentes ideas y conceptos de inversión.

Siente que es el camino que quiere seguir y sin embargo se da cuenta de que no sabe por dónde empezar.

Este artículo pretende orientar sobre el conjunto de pasos y procesos que conlleva la creación e implementación de un sistema de trading.

 

carlos prieto

 

El enfoque

El conjunto de pasos que implica el diseño y puesta en marcha de una estrategia es el mismo tanto si es usted un pequeño inversor como si se trata de una gran Gestora de activos, simplemente varía la sofisticación, los recursos y los medios disponibles. También hay que tener en cuenta que dichos procesos son a la vez similares a los que encontramos en cualquier industria manufacturera y es posible que le resulten familiares. Me gustaría mostrarle el enfoque de “cadena de producción”.   Leer más

4 herramientas para aumentar el rendimiento operativo de tu operativa

herramientas trading

 

Excel: un registro hecho por usted mismo

 

Microsoft Excel, o su alternativa de freeware Open Office Calc, son una parte integral del software de oficina. El software de un diario de operaciones puede valer también para los traders dándoles algo bueno, flexible y, sobre todo, gratuito. Cuán extenso y complejo sea todo, por supuesto, dependerá del estilo de su trading y de su conocimiento de Excel. Si bien los diarios simples se crean y calculan rápidamente, son especialmente fáciles de filtrar según ciertos criterios y agregar sus resultados, lo cual los hace muy efectivos, aunque todo se pueda complicar rápidamente. Los datos necesarios para un diario son los siguientes:

 

  • Datos de trading
    • Instrumento de trading (Acciones, Futuros, CFD, etc.)
    • Estrategia / Configuración (por ejemplo, rotura, retroceso)
    • Tipo de orden (Límite / Parada / OCO)
    • Dirección (a largo / a corto)
    • Entrada fecha
    • Precio de entrada
    • Tamaño de posición
    • Parada inicial
    • Fecha de salida
    • Precio de salida // - Costes
  • Emociones
    • A la entrada (confianza / incertidumbre / miedo / ira / avaricia, etcétera)
    • Durante el mercado
    • Después de la salida
    • En cada caso - si se conoce - el motivo de la emoción
  • Lección de la operación
    • ¿Plan cumplido? (si no, ¿por qué no?)
    • ¿Qué hice bien?
    • ¿Qué hice mal?
    • ¿Qué aprendí de esta operación?
    • El diario es el mejor entrenador

    Leer más

Mejor forma de operar el movimiento intradiario del mercado de EE.UU

portada artículo

 

Meir Barak está especializado en trading intradía con acciones estadounidenses. En este artículo describe su enfoque para hacer trading de ruptura, cuáles son los factores que aumentan sus probabilidades de éxito y qué hacer si falla la configuración que estamos operando. También explica qué ocurre ante la posibilidad de que los operadores avanzados entren antes de una ruptura real.

mei barak

 

Este artículo describe una estrategia que opera las rupturas intradía en acciones de EE. UU. El análisis y la planificación la haremos en el nivel temporal de 5 minutos. Los operadores de swing trading también podrán ajustar e intercambiar la metodología que explicaremos para usarlo con sus gráficos diarios. El trading de ruptura es una de las estrategias más básicas y de uso común. Con él se intenta sacar provecho, tras entrar al mercado, de un movimiento rápido en la dirección de la ruptura.   Leer más

La estrategia Extreme TMA System (1)

El indicador TMA Band es una interesante herramienta de predicción del movimiento basada en el uso de medias móviles y de la desviación de los precios. En concreto, utiliza una media móvil triplemente suavizada (Media Triangular) sobre la cual aplica unas bandas de desviación determinadas por el valor del ATR y un factor de peso.

La combinación de estas dos bandas genera una nube de precios sobre los cuales cabe esperar que se proyecten los futuros valores. Esta herramienta ha alcanzado un notable éxito dentro de los foros dedicados a Forex, en especial, por la estrategia que se deriva de la misma llamada Extreme TMA System.

En los próximos artículos, vamos a explicar cómo diseñar una estrategia basada en dicha idea, y posteriormente, a tratar de ver su impacto sobre algunos futuros. Todo ello utilizando la plataforma financiera Visual Chart 6.   Leer más

La estrategia Blue Brick System (II)

En el anterior artículo presentamos la estrategia Blue Brick System, un método basado en el cambio de dirección de precios pensado para operar sobre acciones. Sobre la base del sistema, añadimos un filtro para intentar evitar las entradas en zonas de agotamiento. Al finalizar el artículo, quedó pendiente incluir un segundo filtro sobre el cual centraremos las siguientes líneas.

El escenario

La situación con la que nos encontramos es la siguiente: Tenemos una estrategia con una línea de ganancia interesante pero que durante un periodo de tiempo concreto nos da muy malos resultados. En la imagen siguiente, donde podemos visualizar dicha línea de ganancia, queda patente este hecho:

sistemas

Como vemos, los resultados hasta 2008 son excepcionales, pero a lo largo de ese año el sistema sufre muchas pérdidas. Sin embargo, a partir de 2009 nuevamente la estrategia mantiene una evolución ascendente, de modo que si no fuera por ese año los resultados serían muy positivos.   Leer más

Programación de un indicador en PDV (3). Aplicar color

A través de este artículo, vamos a continuar con la serie dedicada al diseño de indicadores en Visual Chart 6 mediante la Plataforma de Diseño Visual. En anteriores capítulos, hablamos de cómo desarrollar la creación un indicador, y también acerca de cómo aplicar una tendencia al mismo. En esta ocasión, nos vamos a centrar en el proceso para configurar el color del indicador a través del código de programación.

Escenario de ejemplo

Para ilustrar el tema del que hoy vamos a hablar, vamos a partir nuevamente del indicador que hemos venido desarrollando a lo largo de esta serie de artículos y al que llamamos Stochastic Ratio. Si recordamos, tras aplicarle una serie de reglas de tendencia, conseguimos que el indicador cambiase de color en base a la ruptura de las bandas o bien se mantuviese en un color neutral si no las superaba:   Leer más

Estrategia basada en la volatilidad de Bollinger

Las muy populares bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Le deben su nombre a su creador, John Bollinger, quien presentó esta idea allá por los años 80. Como vemos, es una herramienta de análisis que ya tiene mucho recorrido, y que sin embargo a día de hoy se sigue utilizando asiduamente. No obstante, el uso habitual con el que se aplican se aleja de la idea original que planteó John Bollinger. En este artículo vamos a hablar de dicha idea original planteando, además, un ejemplo de diseño de estrategia.

Acerca de las Bandas de Bollinger

El funcionamiento de las bandas en realidad es bastante sencillo; se calculan a partir de una media móvil (pudiéndose elegir entre exponencial o simple), de manera que al valor de dicha media se suma y se resta su desviación estándar multiplicada por un factor de aceleración (valor constante que en Visual Chart recibe el nombre de CoeficienteM). Como este factor habitualmente vale 2, la distancia estándar entre las curvas equivale a cuatro desviaciones estándar, actuando por tanto como una medida de la volatilidad del precio del activo.   Leer más

Programación de un indicador en PV (2): Añadir tendencia

En el último artículo que publicamos, explicamos cómo sería el proceso para diseñar un indicador personalizado mediante la programación en PDV. No obstante, como ya dijimos, nos centramos en abordar los aspectos básicos del diseño de un indicador. Sin embargo, existe la posibilidad de añadir ciertos elementos que le den mayor potencial al indicador desarrollado, como podría ser la capacidad para detectar el cambio de tendencia. Veamos cómo.

Escenario de ejemplo

Como ya hemos dicho, en el anterior artículo elaboramos un indicador usando la Plataforma de Diseño Visual. El indicador que usamos de ejemplo lo denominamos Stochastic Ratio y representaba la diferencia porcentual entre las dos líneas del indicador Estocástico. Este Stochastic Ratio tenía el siguiente aspecto:   Leer más

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¿Cuánta sobreventa es mucha? El Sistema Z-Score

Oscar Cagigas. En el último informe decíamos que el objetivo de oscilación eran los 2300 puntos. El día 24 el SP500 cayó un 3% y en la sesión de hoy el mínimo (no definitivo) queda a solo 16 puntos de este objetivo por oscilación, así que ahora podríamos tener un rebote simplemente por sobreventa.

Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

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