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Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

Etiqueta "Sistemas automáticos de Trading": 30 resultados

El entorno de programación: programe para ganar

portada

 

En artículos anteriores de TRADERS hemos hablado sobre el significado de los sistemas de trading automatizados y sobre el software con el que puede programar. En este artículo, nos dedicaremos exclusivamente al lenguaje de programación Python, que se encuentra dentro de la distribución de Anaconda. Tras instalar y configurar la interfaz de usuario, hoy nos centraremos en el programa Spyder, que podremos usar para escribir y ejecutar líneas de programa.

 

alan koska

 

El navegador de Anaconda y sus herramientas

En el artículo anterior, tras instalar con éxito la distribución de Anaconda, tuvimos la oportunidad de echar un vistazo a su navegador (Figura 1). El navegador viene con herramientas previamente instaladas, aunque también se le puede añadir algunas más. Además, proporciona al usuario información y opciones muy útiles. En el lado izquierdo del navegador de Anaconda, verá 5 opciones de menú diferentes. Al iniciarlo verá el elemento del menú “Inicio”. Desde él podrá instalar e iniciar las herramientas. El elemento del menú “Entornos” se centra en los entornos de programación que se pueden usar.   Leer más

Incorporación de un robo advisor: el uso por parte de una entidad financiera

*Este artículo fue escrito por Carlos Jaureguízar Francés para la revista Traders' by Rankia. Puedes leer este y otros artículos suscribiéndote gratuitamente aquí. No te pierdas cada mes los mejores artículos, entrevistas y noticias relacionados con el mundo del Trading.

**Carlos Jaureguízar es CEO en Noesis Análisis Financiero, una empresa FinTech B2B que ofrece servicios a bancos e instituciones en 6 líneas verticales (Robo Services, Big y Smart Data, Análisis Cuantitativo, Report-ing mediante videos e infografías personalizadas, apps y BlockChain)

 

Introducción


De un tiempo a esta parte se oye hablar con frecuencia, en el sector financiero, de los Robo Advisors. Pero ¿Qué es lo que son? ¿Son todos iguales? ¿Vamos a tener a un robot gestionando nuestro patrimonio? Estas son las preguntas que se hacen los usuarios de banca personal y privada, pero también las que se hacen las instituciones, que se enfrentan a la necesidad de decidir si deberán incorporar un Robo Advisor a su gestión. Y en caso de hacerlo… ¿Cómo? En el presente artículo intentaremos responder a todas estas preguntas.   Leer más

La estrategia Blue Brick System (I)

Prólogo

La estrategia Brick System es un sistema tendencial extraordinariamente simple que podemos encontrar dentro del listado de sistemas públicos de Visual Chart 6. Este sistema de bloques o ladrillos utiliza únicamente los precios para la toma de decisiones, y por tanto no requiere de ninguna herramienta de análisis adicional. A partir de dicha estrategia, hemos desarrollado una variante que mejora los resultados. En el siguiente artículo vamos a explicar cómo funciona dicha variante, así como los pasos que habría que dar para determinar sobre qué productos puede dar buenos resultados. Para ello utilizaremos la plataforma de trading Visual Chart 6.


Acerca del sistema.


El patrón sobre el que se apoya el Brick System se presenta como una alternativa para detectar los cambios de tendencia respecto al uso de medias móviles. Lo que pretende es no tener que sufrir el retraso propio de las medias a la hora de determinar el momento de un nuevo giro. En su lugar, propone observar el comportamiento de los precios y establecer las siguientes formaciones como señales de cambio:   Leer más

Modified Exponential Moving Average (MEMA)

No hace falta recordar la cantidad de herramientas de análisis técnico que hay en la actualidad, sin embargo, es curioso cómo de manera asidua terminamos recurriendo a las más simples de todas, que no son otras que las medias móviles. Lo cierto es que pese a su sencillez, las medias nos proporcionan una información bastante fiable acerca de la dirección que está tomando el mercado, sirviendo de igual forma como puntos de referencia para establecer los posibles niveles de soporte o resistencia.

La media MEMA (no se rían, es que son las siglas del Modified Exponential Moving Average) es un tipo de media exponencial que presenta una serie de particularidades respecto a la exponencial tradicional. En el presente artículo vamos a hablar acerca de ésta herramienta analítica.

Definición

La fórmula de la media MEMA tiene el mismo origen que la exponencial base, si bien difiere en la manera de calcular el factor de alisamiento (smoothing factor). En realidad, la función de éste factor es la de determinar la velocidad con la que la media se aproxima al precio. Precisamente debido a esto, quizás se entendería más el uso que se le da al factor de alisamiento si lo llamásemos factor de aceleración. Pues bien, la fórmula de éste factor de aceleración en la media exponencial estándar es la siguiente:   Leer más

Sistema Aliseo de David Aranzabal

David AranzabalDavid Aranzabal es trader a tiempo completo en el mercado de divisas desde el año 2004. David es ya conocido por participar en diferentes medios de trading tanto nacionales como internacionales. Actualmente es CEO de FX For A Living, empresa que se dedica a la formación de traders. David es Ingeniero de software por Deusto y PADE por el IESE.

 

El Sistema Aliseo ha sido diseñado por David Aranzabal, es un sistema contratendencial y se aplica en gráficos intradiarios. El sistema solamente se aplica en la Apertura Europea y en la Apertura Americana, aunque suele obtener mejores resultados en la Apertura Europea. El Sistema Aliseo suele funcionar en el Gbp/Usd, el Eur/Usd y el Eur/Jpy.

El Sistema Aliseo

Es importantísimo a la hora de hacer trading intradiario saber en qué momento de la sesión estamos (sesión asiática, sesión europea o sesión americana...) y qué noticias van a haber a lo largo del día. Aunque el mercado Forex está abierto las 24 horas del día de Lunes a Viernes y no tenemos aperturas propiamente dichas como en las bolsas, en las aperturas de estos mercados es donde mayor volumen de negociación suele haber, con lo que son horas en las que la liquidez aumenta.   Leer más

Sistema Trifecta de Rob Booker

trifecta rob bookerRob Booker es considerado uno de los mayores instructores de Trading de la actualidad, reside en California y su sistema Trifecta es uno de los más conocidos en todo el mundo. Es autor de los libros "Adventures of a Currency Trader" y "Forex Strategy 10: Low Risk/High Return Currency Trading".

El sistema Trifecta trata de subirse a las grandes tendencias con Pivot Points diarios. Es un sistema que se puede utilizar tanto en un trading intradiario como en un trading de más largo plazo y es efectivo en índices, acciones, materias primas y en el mercado Forex.

El sistema tiene entre un 70 y un 90 por cien de aciertos. 

El Sistema Trifecta

El Sistema Trifecta busca la sencillez. Según Rob Booker la mayoría de traders usa demasiados indicadores porque buscan una confirmación de la entrada a mercado, pero eso no es una confirmación, sino complejidad y no va a traer beneficios, la sencillez y lo fácil es lo beneficioso. El pivot point es un nivel del precio calculado a través del precio más alto, en el precio más bajo y en el precio de cierre de la sesión anterior (Pivot Point = (High + Low + Close)/3) y en el gráfico aparece simplemente como una línea horizontal. La base del Sistema Trifecta es el "Pivot Perdido", es un pivot point que no es tocado por el precio en el día que se genera, no es muy usual y ocurre una vez cada 7 - 10 dias, el pivot no se considera perdido hasta que la sesión no ha acabado, solamente cuando el día ha acabado podemos certificar que el "pivot está perdido".   Leer más

Sistema Ajax de Boris Schlossberg

El Sistema Ajax es un sistema de trading intradiario Técnico Post - Noticias que aprovecha la volatilidad que se produce en las noticias cuando hay desviación del dato. Las señales que da el sistema son 15 min después de la salida de las noticias, por lo que no peligra la volatilidad o errores de ejecución en las news.

El enfoque del sistema es para las noticias Americanas que suelen darse a las 2:30 y 4:00pm, así como para las noticias de Reino Unido (10:30pm).

El sistema se basa en un extenso estudio estadístico realizado por Boris y Kate, especialistas en News Trading y tras unir experiencia Técnica y Fundamental con los datos macro logran desarrollar el sistema de trading Ajax.

¿Qué es el Sistema Ajax?

Según Boris Schlossberg es posible hacer dinero en Forex, pero hay que cumplir tres puntos:    Leer más

Diseñando la estrategia V-bottom (2)

En un artículo anterior de Rankia introducíamos el estudio del patrón V-Bottom, así como los pasos a dar para diseñar una estrategia basada en dicho patrón. Aquella estrategia utilizaba una serie de reglas cuyo cumplimiento dependía de los valores parametrizados que el usuario estableciera. Es decir, que el sistema era especialmente sensible a sus parámetros de entrada. Tal es así, que cierta combinación de parámetros podía funcionar notablemente sobre un subyacente y no hacerlo en absoluto en otro subyacente distinto. 

Este dato me lo remarcaba acertadamente uno de nuestros lectores (al cual agradezco su aportación). En el presente artículo vamos a profundizar en este problema, para seguidamente proponer un método a través del cual buscaremos normalizar los parámetros, de modo que sean lo más genéricos posibles independientemente del producto sobre el que se aplique la estrategia.   Leer más

Diseñar un sistema escalonado

Hablamos de sistemas escalonados cuando queremos referirnos a sistemas en los que se mantienen varias posiciones abiertas a la vez, como por ejemplo ocurre cuando se pretende piramidar a favor: una estrategia que use esta técnica va a ir añadiendo contratos, acciones, etc… conforme el precio va avanzando a favor de la tendencia esperada. Esta forma de trabajar tiene sus adeptos pero también sus detractores, en incluso quienes utilizan un tipo de estrategia inversa denominada promediar. En cualquier caso, diseñar un sistema en Visual Chart en el que se acumulen posiciones requiere de ciertos cambios en el código y en los ajustes del sistema que son específicos para ésta tarea, puesto que por defecto, los sistemas en Visual Chart no permiten la acumulación de contratos. En el presente artículo vamos a tratar éste tema mostrando un ejemplo de diseño piramidal.

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Principios básicos de los sistemas automáticos: Resumen del webinar

La mañana del 19 de noviembre asistimos al webinar impartido por José Ramón Díaz Serrano titulado "Principios básicos de los sistemas automáticos" en el cual nos mostró a los asistentes de una manera didáctica que son los sistemas automáticos, como tenemos que interpretar los resultados y que sistema nos conviene elegir dependiendo de nuestro perfil de inversion, estas variables básicas entre otras fueron impartidas por el ponente.

¿Qué es un sistema de trading?

Un sistema de trading es un conjunto de reglas matemáticas totalmente objetivas que nos permite analizar que hubiese ocurrido en datos pasados si hubiéramos seguido fielmente dichas reglas de actuación. Esto nos permite obtener unos resultados estadísticos históricos y con ellos determinar las características de riesgo, beneficio potencial, etc...del sistema en cuestión.   Leer más

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el uso de sistemas automáticos de trading como cobertura de riesgos

Martineconomia. Una de las virtudes que poseen los STA o sistemas de trading automatizados, es que en ocasiones sirven para realizar coberturas de riesgo sobre una cesta de valores. Esta cobertura se realiza de forma directa a través de mantener posiciones bajistas en los mercados, o bien de forma indirecta al obtener buenos resultados en años volátiles asociados a caídas de la bolsa.

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Trading algorítmico. Sus peores enemigos.

estebandaniel. Llevo ya un buen tiempo programando sistemas automáticos de trading. Empecé haciéndolo en el lenguaje LUA hasta acabar en C# y Python. Las múltiples ventajas seguramente las conoces bien, esta misma semana he visto publicado un post muy bueno sobre ello hablando de sus pros y advirtiendo de sus contras. Pero mi experiencia en el terreno hace que conozca dos puntos de los que casi...

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Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

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