¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

Etiqueta "RSI": 7 resultados

El índice de fuerza relativa de Levy (III)

Prólogo

Con éste artículo damos por finalizado el estudio del índice de fuerza relativa de Robert A. Levy al que hemos dedicado las más recientes entradas. A través de ellas hemos visto, primero, cómo diseñar un estudio con el que visualizar el indicador aplicándole un umbral de confianza, y segundo, cómo desarrollar un explorer que nos permitiera detectar rápidamente la dirección del indicador sobre diferentes productos financieros. El último paso será diseñar una estrategia que se base en la información dada por el índice de fuerza relativa.

Definición de las reglas de la estrategia

Como decíamos, el objetivo que perseguimos es el de valorar la calidad del umbral de confianza que estamos asociando al índice de fuerza. Por tanto, el criterio que va a seguir la estrategia partirá de esta misma premisa que es, en definitiva, la misma que la que se ha aplicado en el resto de desarrollos.

Definición de las Reglas de entrada

La definición de las reglas de entrada serían las siguientes:

  1. Compraremos cuando el índice de fuerza supere el umbral al alza
  2. Venderemos (entrada a Corto) cuando el índice de fuerza supere el umbral a la baja

Reglas de salida

Cuando el índice retrocede y vuelve a quedarse dentro del umbral, interpretamos que puede deberse a que el impulso (alcista o bajista) ha perdido su fuerza. Esto va a ser señal más que suficiente para deshacer la posición abierta:

EC- Euro FX Futures continuous

Leer más

El índice de fuerza relativa de Levy (II)

Prólogo

En un artículo anterior a éste, hablábamos sobre la posibilidad de aplicar un umbral de confianza al índice de fuerza relativa de Robert A. Levy. Este umbral debería permitirnos mejorar las prestaciones del índice mediante la filtración de las señales falsas, es decir, aquellas que no superasen los márgenes establecidos por el umbral.

Aunque el indicador de fuerza relativa de Levy está disponible en Visual Chart 5, el principal objetivo de estos artículos es el del ofrecer herramientas alternativas que refuercen el estudio del indicador, precisamente, incorporando el análisis del umbral de confianza.

Para ello, empezamos viendo cómo diseñar un estudio en base a todo esto. En el presente artículo continuamos este proceso con la explicación del diseño de un Explorer.

La herramienta Explorer

El Explorer de Visual Chart es una herramienta de análisis que permite calcular una combinación de criterios de estudio de forma simultánea sobre los instrumentos financieros que conforman una tabla.

Cuando nos referimos a una combinación de criterios, estos pueden ser efectivamente una serie de reglas de análisis técnico, pero también puede tratarse de meramente datos informativos (como la ganancia acumulada de una estrategia de trading o el valor devuelto por un indicador).

Esta herramienta se encuentra en el menú Gráfico debajo del icono Estudios:

herramienta explorer

Leer más

El índice de fuerza relativa de Levy (I)

Prólogo

El índice de fuerza relativa de Robert A. Levy es una herramienta de análisis que el autor propone como un buen método para la selección de productos financieros a través de la comparación del valor del índice sobre cada uno de ellos.

A través de varias entradas de este blog, vamos a ver cómo trasladar los aspectos teóricos de ésta metodología a un aspecto más práctico, aprovechando las diferentes herramientas de las que disponemos en Visual Chart 5. Gracias a esto, determinaremos el potencial del indicador de Levy.

Definición

Empezaremos por la definición del índice de fuerza y por sus propiedades. El índice de fuerza relativa de Levy relaciona el precio de cierre con el valor promedio de las últimas n-barras.

La fórmula del indicador sería la siguiente:

rs levy

Donde n es el periodo de estudio durante el cual la media es representativa. El resultado arrojado por ésta ecuación es un conjunto de valores positivos que oscilan en torno a 1 y que tiene la siguiente interpretación: cuanto mayor sea la separación entre el oscilador y el valor central (1), más alejado estará el precio de la media. Este dato implica lo siguiente: si se aleja por debajo (se aproxima a 0), quiere decir que las fuerzas bajistas están creciendo. Mientras que si se aleja por encima de uno, serán las fuerzas alcistas las que estén creciendo:

Leer más

Comparativa estocástico y RSI

Una de las técnicas más extendidas en el análisis técnico es la de aplicar zonas de agotamiento sobre los indicadores de tipo oscilatorio. Los osciladores son un tipo de herramientas que basan su predicción en el cumplimiento de ciclos de tendencia, de modo que se busca detectar los momentos de agotamiento como señal de anticipación al siguiente movimiento. Entre todos los osciladores que encontramos en el mercado, los más utilizados son, sin lugar a dudas, el RSI y el estocástico. La pregunta que nos planteamos es, ¿cuál de los dos nos ofrece mejores prestaciones? En el presente artículo vamos a tratar de dar algunas pistas que resuelvan ésta duda.

Sistema Inverso: diseño del sistema de trading

Introducción

Hace unos días, durante el desarrollo de un seminario, planteamos una idea que despertó el interés de los parcipantes. Debido a esto, he creido conveniente exponerla aquí y compartirla con toda la comunidad de Rankia. Aclarar de salida que el siguiente artículo está planteado desde el punto de vista del desarrollador de sistemas de Visual Chart, de manera que tendrá un mayor interés especialmente para aquellos usuarios que cumplan éste perfil.

El problema que planteamos fue el siguiente: ¿Existe la posibilidad de aprovechar aquellas estrategias que sean descartables debido a su nivel de pérdidas? La solución a ésta pregunta era sencilla: Cuando un sistema ofrezca muy malos resultados, generamos el sistema inverso, de modo que, teóricamente, obtendremos un sistema con resultados más favorables. Veamos ésta idea mediante un ejemplo.

Leer más

Estudio del sistema TWO RSI

Evaluando la fiabilidad de las estrategias

No son pocos los analistas que ofrecen a través de sus blogs, artículos o conferencias diferentes ideas para el desarrollo de estrategias.

Obviamente, cada autor considerará su propia estrategia como la más acertada, sin embargo, es labor de los inversores el evaluar la calidad de las mismas y si se adaptan a las necesidades de cada cartera.
Para facilitar esta tarea, los programas de Análisis Técnico nos proporcionan diferentes herramientas con las cuales podemos extraer la información que necesitamos de manera rápida y sencilla.
Vamos a plantear un supuesto en el que veremos los siguientes conceptos:
  1.  Identificar la mejor solución para el tipo de inversión que deseamos hacer.
  2.  Cómo trasladar ésta estrategia del papel a la máquina.
  3.  Utilizar las herramientas de las que disponemos para llegar a una conclusión rápida sobre la fiabilidad de la estrategia.
 Para dicho supuesto, utilizaremos como programa de referencia Visual Chart 5.
 

La inversión

Supongamos que tenemos un pequeño grupo de inversión cuyo interés es el de crear una cartera de valores del mercado continuo, ya que es el que tenemos contratado.
El tipo de estrategia que deseamos aplicar va a ser conservadora, operando a largo plazo y olvidándonos por tanto de la operativa intradía.
Siguiendo esta idea, encontramos un artículo de Peter Konner en el que se presenta la estrategia TWO RSI, pensada especialmente para operar sobre gráficos semanales, por lo que se ajusta a las condiciones deseadas por el grupo.
El siguiente paso a dar consistirá en trasladar la estrategia a un sistema de Visual Chart para poder evaluar los resultados en backtesting y decidir si en términos generales los resultados son aceptables.
 

El sistema TWO RSI

Como decimos, éste sistema fue presentado por Peter Konner en su artículo Combining RSI with RSI. El sistema se basa en el estudio de dos osciladores RSI de distinto periodo a los que llama Slow RSI (17) y Quick RSI (5).
El RSI lento, en función de su posición, establece los intervalos durante los cuales se considera que la acción está sobrecomprada, sobrevendida, en tendencia bajista o en tendencia alcista.
 

two rsi

    Leer más

Automatizando patrones

La particularidad de los patrones

Durante la fase de investigación de los gráficos, existen innumerables indicadores que nos facilitan la labor de análisis. Todos estos indicadores pueden dividirse en varias categorías entre las que estarían: Indicadores de confirmación de tendencia (MACD), indicadores basados en el volumen  de negociación (OBV), indicadores basados en el estudio de ciclos (RSI) o indicadores que están basados en la aparición de figuras o patrones (Hammer, Head & Shoulder).
 
De todos ellos, estos últimos merecen un punto y aparte debido principalmente a dos características:
  • Son herramientas que tratan de predecir o detectar los cambios de tendencia.
  • Están basados en estructuras geométricas y no en fórmulas matemáticas.
Respecto al primer punto, podemos observar que en la mayoría de los indicadores, la información que podemos extraer de ellos la obtenemos a posteriori, es decir, una vez que se ha establecido el movimiento de los precios y por tanto ha dado tiempo a que se recoja la información necesaria como para que los cálculos reflejen lo que está pasando:

Otros contenidos sobre 'RSI' en Rankia

¿Qué es y cómo se utiliza el RSI?

Admiral markets. En el mercado de valores, RSI es la abreviatura de Relative Strength Index, un indicador de fortaleza relativa. Es un indicador técnico creado en 1978 por el ingeniero y analista J. Welles Wilder.

¿Qué es y cómo se utiliza el RSI?

Admiral markets. En el mercado de valores, RSI es la abreviatura de Relative Strength Index, un indicador de fortaleza relativa. Es un indicador técnico creado en 1978 por el ingeniero y analista J. Welles Wilder.

¿Qué es y cómo se utiliza el RSI?

Admiral markets. En el mercado de valores, RSI es la abreviatura de Relative Strength Index, un indicador de fortaleza relativa. Es un indicador técnico creado en 1978 por el ingeniero y analista J. Welles Wilder.

¿Qué es y cómo se utiliza el RSI?

Admiral markets. En el mercado de valores, RSI es la abreviatura de Relative Strength Index, un indicador de fortaleza relativa. Es un indicador técnico creado en 1978 por el ingeniero y analista J. Welles Wilder.

¿Qué es y cómo se utiliza el RSI?

Admiral markets. En el mercado de valores, RSI es la abreviatura de Relative Strength Index, un indicador de fortaleza relativa. Es un indicador técnico creado en 1978 por el ingeniero y analista J. Welles Wilder.

¿Qué es y cómo se utiliza el RSI?

Admiral markets. En el mercado de valores, RSI es la abreviatura de Relative Strength Index, un indicador de fortaleza relativa. Es un indicador técnico creado en 1978 por el ingeniero y analista J. Welles Wilder.

Básicos del análisis técnico

David Rmz18. Básicos del análisis técnico. Un error muy típico de los nuevos inversionistas es creer que invertir en la bolsa es como ir a una casa de apuestas, pero es muy diferente, debes tener una preparación previa. Te recomiendo mi artículo donde explico mi experiencia al iniciar en el mundo bursátil se llama: Tres lecciones primordiales que debes saber antes de invertir en la bolsa.

Básicos del análisis técnico

David Rmz18. Básicos del análisis técnico. Un error muy típico de los nuevos inversionistas es creer que invertir en la bolsa es como ir a una casa de apuestas, pero es muy diferente, debes tener una preparación previa. Te recomiendo mi artículo donde explico mi experiencia al iniciar en el mundo bursátil se llama: Tres lecciones primordiales que debes saber antes de invertir en la bolsa.

Básicos del análisis técnico

David Rmz18. Básicos del análisis técnico. Un error muy típico de los nuevos inversionistas es creer que invertir en la bolsa es como ir a una casa de apuestas, pero es muy diferente, debes tener una preparación previa. Te recomiendo mi artículo donde explico mi experiencia al iniciar en el mundo bursátil se llama: Tres lecciones primordiales que debes saber antes de invertir en la bolsa.

Básicos del análisis técnico

David Rmz18. Básicos del análisis técnico. Un error muy típico de los nuevos inversionistas es creer que invertir en la bolsa es como ir a una casa de apuestas, pero es muy diferente, debes tener una preparación previa. Te recomiendo mi artículo donde explico mi experiencia al iniciar en el mundo bursátil se llama: Tres lecciones primordiales que debes saber antes de invertir en la bolsa.

Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

Envía tu consulta


Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar