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Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

Etiqueta "Derivados": 11 resultados

Principios básicos de los sistemas automáticos: Resumen del webinar

La mañana del 19 de noviembre asistimos al webinar impartido por José Ramón Díaz Serrano titulado "Principios básicos de los sistemas automáticos" en el cual nos mostró a los asistentes de una manera didáctica que son los sistemas automáticos, como tenemos que interpretar los resultados y que sistema nos conviene elegir dependiendo de nuestro perfil de inversion, estas variables básicas entre otras fueron impartidas por el ponente.

¿Qué es un sistema de trading?

Un sistema de trading es un conjunto de reglas matemáticas totalmente objetivas que nos permite analizar que hubiese ocurrido en datos pasados si hubiéramos seguido fielmente dichas reglas de actuación. Esto nos permite obtener unos resultados estadísticos históricos y con ellos determinar las características de riesgo, beneficio potencial, etc...del sistema en cuestión.   Leer más

Evaluando sistemas de trading

Una vez que hemos logrado programar los sistemas y antes de comenzar su utilización en el mercado, deberemos tomar una serie de precauciones:

Lo primero es verificar que el sistema no tiene ningún error en el código, lanzando correctamente al mercado; es decir, que da las mismas operaciones en tiempo real que en el histórico; o mejor dicho, que no modifica las ordenes que genera en tiempo real. Para estar totalmente seguros de esto no hay mas remedio que ir tomando nota de las operaciones que lanza y después comprobar que tras abrir y cerrar el programa sigue manteniendo las mismas señales.

 

Otra verificación que nosotros consideramos muy importante es someter al sistema a un protocolo riguroso a fín de evaluar su fiabilidad; ya que si no sometemos al sistema a una prueba de este tipo nos tendríamos que guiar únicamente por su estadística y sabemos que sistemas mas optimizados seria sinónimo de mejor sistema. Como sabemos esto no es real, y sistema muy optimizado suele ser sinónimo de fracaso a corto o medio plazo.   Leer más

Diversificación práctica con Sistemas de Trading

En el anterior post expusimos la importancia de las comisiones y de los deslizamientos. Como ideas principales recordaremos:

  • En cuanto a las comisiones, hay que minimizar su coste sin deteriorar la calidad del broker.
  • Los deslizamientos hay que tenerlos muy bien definidos a priori para no basar nuestras decisiones de inversión en cálculos poco realistas.

En este articulo vamos a seguir por el lado practico, en él vamos a exponer de forma clara la importancia de diversificar con distintos sistemas, para reducir nuestro riesgo (Draw Down máximo); o manteniendo estos, mejorar nuestros ratios y la rentabilidad final.

Cuando se empieza a conocer el mundo de los sistemas, la tendencia natural es la búsqueda del sistema perfecto. Se crea un sistema por observación del mercado a muy corto plazo, y se intentan evitar los malos negocios. Si tenemos la mala suerte de partir de buenos programas y escasos históricos, podremos batir records a la hora de optimizarlos al gráfico y creer que hemos encontrado la piedra filosofal. Una vez comprobado que el potencial era más una falacia; en el peor de los casos ya en el mercado la búsqueda tiende ahora hacia caminos más razonables.   Leer más

Forex Profit System

Forex Profit System

Paso 1: Preparar los gráficos

El Forex Profit System  utiliza dos indicadores técnicos que le muestran cuándo se debe entrar y salir del trading. Estos indicadores son:
Parabolic SAR y las media móviles exponenciales de 10, 25 y 50.

  • A. Configuración del gráfico USD / CHF de 60 minutos. El USD / CHFR, es un tipo de cambio interesante para el trading
  • B. Elija Parabolic SAR como indicador. El valor por defecto del factor de aceleración es de 0,02.Un valor mayor (menor) de 0.02 puntos significa que el SAR se reduzca más rápidamente (lentamente) en los precios, dejando menos (más) espacio para contrarestar los movimientos de tendencia de los precios.El valor por defecto del factor de la máxima constante es de 0,2. Además, debemos elegir las medias móviles exponenciales 10, 25 y 50.
  • D. Haga clic en la exponencial, a continuación, introduce 10 en el cuadro de período, a continuación, pulse Aceptar
  • E. Sería conveniente tener el Parabolic SAR y los tres EMA de 10, 25 y 50 en diferentes colores.

    Leer más

Modelizacion del desarrollador de sistemas de trading

El desarrollo de sistemas de trading es una actividad que requiere unas elevadas dosis de investigación e imaginación y es una tarea que una vez iniciada no tiene fin, siempre existe alguna idea nueva que probar, una nueva forma de entrar, una nueva forma de salir, un nuevo trailing stop, etc. Si hemos optado por la opción del trading a través de sistemas, antes de lanzar nuestro dinero al mercado tenemos dos cosas seguras:

(1) Nuestro resultado en el mercado será proporcional a las horas invertidas en el desarrollo de nuestra estrategia

(2) Durante las horas de mercado no debo tomar ninguna decisión sobre mi operativa de trading, la investigación y modificaciones a la estrategia se hacen fuera del horario del mercado, de esta forma me libero del estrés producido por la toma de decisiones con mi dinero en el mercado.   Leer más

Sistemas de Trading VI: Analisis de resultados (2)

Análisis Gráfico de Sistemas de Trading

Mediante el análisis gráfico vamos a obtener, de forma visual, una buena aproximación sobre la bondad del sistema. En paquetes como TradeStation es posible realizar una gran cantidad de gráficas sobre nuestro modelo (Eficiencia, MAE, MFE, Drawdowns, Run-ups, etc), que escapan al objeto de esta breve explicación, por lo que nos vamos a referir a los dos gráficos que considero más importantes:

Equity Curve (Curva de Resultados). También denominada Equity Line, es la representación gráfica de nuestro resultado neto. En el eje de ordenadas tenemos el número de operaciones que realizamos y en el eje de abscisas el resultado neto que va a acumulando el sistema, partiendo de un capital inicial que en el ejemplo de la Figura 3 es de 100.000 € . Para que nuestro sistema sea fiable vamos a buscar curvas de resultados que asciendan de forma constante, sin movimientos bajistas bruscos, como la que se expone a continuación:   Leer más

Sistemas de Trading V: Analisis de resultados

Introducción al análisis de resultados de un sistema de trading

En la última entrega de esta colección de artículos sobre Sistemas de Trading nos vamos a centrar en el análisis de los resultados. Trataremos cómo construir los ratios, tablas y gráficos que sirven para evaluar el resultado o performance obtenido por nuestro sistema y, en definitiva, analizaremos su bondad para poder compararlo con otros sistemas y estrategias. La ventaja de la aplicación de sistemas de trading sobre otras estrategias está en poder observar y evaluar estos datos y poder así trabajar con un modelo que sea completamente objetivo, la estadística no nos engaña y nos dirá siempre lo que realmente sucedió. Para la explicación de esta estadística básica, hemos establecido una clasificación del análisis en función al tipo de herramientas utilizadas y a la importancia relativa: Análisis numérico o de ratios, Análisis gráfico y Análisis temporal.   Leer más

Sistemas de Trading IV: Herramientas de desarrollo de sistemas

Introducción a las herramientas de desarrollo de Sistemas de Trading

En la cuarta entrega de esta colección de artículos sobre Sistemas de Trading vamos a introducir las fases que intervienen en su desarrollo, así como las herramientas que necesitamos para su construcción. Al tratar las etapas del desarrollo nos encontramos con una clasificación que depende de cada desarrollador y que en ningún caso será definitiva, se pretende simplemente dar una guía de las fases generales, según la opinión de algunos autores y la experiencia personal y que cualquier persona interesada en crear su propio sistema deberá adaptar a sus métodos de trabajo. Debemos dedicar tiempo a la creación de este procedimiento, ya que una vez concluido, nos servirá para todos los sistemas que queramos elaborar.

En cuanto a las herramientas, nos vamos a centrar en el software imprescindible para el desarrollo, sin entrar en las necesidades posteriores para la implementación del sistema en tiempo real. También estudiaremos el desarrollo de sistemas sin entrar en la gestión monetaria, que es una parte crucial en nuestra estrategia global de acercamiento a los mercados, aunque se trata de dos áreas que se pueden enfocar independientemente, lo primero es elaborar un buen sistema de trading, y después vendrá el desarrollo de un algoritmo de gestión monetaria. A diferencia de lo que mucha gente piensa, el money management no convertirá un sistema perdedor en uno ganador, lo que conseguirá es partiendo de un buen sistema, mejorar sus resultados.   Leer más

Sistemas de Trading III: La optimización

Introducción a la optimización de sistemas

En los dos artículos anteriores hemos analizado, la evolución natural del trader, desde que se inicia en los mercados hasta que obtiene los conocimientos y aptitudes necesarias para desarrollar su propio sistema y también hemos establecido una clasificación genérica de sistemas. En el presente artículo nos referimos a un tema que genera bastante polémica entre los detractores de la operativa con sistemas de trading, la Optimización. Definiremos este término, explicando sus ventajas, diferentes métodos de Optimización, el concepto de Mapas de Optimización y Robustez y sobre todo definiremos sus inconvenientes y peligros, donde nos encontraremos con la SobreOptimización.

Trataremos la optimización desde un punto de vista tradicional, dejando para posteriores artículos las técnicas alternativas al modelo tradicional, entre las que destacan la optimización proyectada o Walk-forward Optimization y los sistemas auto-adaptados o Self-adaptive systems.   Leer más

Sistemas de Trading II: Clasificacion

Introducción

Tras analizar, en el anterior artículo, la evolución natural del Trader, desde que se inicia en los mercados hasta que obtiene los conocimientos y aptitudes necesarias para desarrollar su propio Sistema de Trading , nos vamos a centrar en los diferentes tipos de Sistemas que existen. Cualquier persona interesada en aproximarse a la operativa de Trading mediante un Sistema se va a encontrar con multitud de Sistemas y metodologías de desarrollo, por lo que se trata de una clasificación que va a ser lo más objetiva y sencilla posible, y que seguro podrá ser completada por el lector. El objetivo es meramente didáctico sin ofrecer ninguna recomendación directa sobre un sistema concreto, aunque si sobre determinados aspectos generales, a la hora de orientar en el futuro desarrollo de sistemas. Hay miles de Sistemas en el Mercado y el mejor de todos es aquel que cada Trader diseñe en función a la operativa con la que se encuentre más cómodo. No espere hacerse millonario con el sistema que alguien le ha vendido. Desarrolle sus propias reglas de trabajo.   Leer más

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Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

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