Artículo publicado en la Revista Traders by Rankia
Los traders e inversores conocen la gran influencia que el estado de ánimo de los participantes del mercado tiene en la evolución de los precios de las bolsas de valores. La caída violenta del DAX (junto a los demás índices globales) en febrero y marzo debido a la ardiente crisis del coronavirus es un buen ejemplo.
En tales fases del mercado, vale la pena echar un vistazo al sentimiento. Independientemente de si se trata de la relación de las opciones de compra y venta, de encuestas, del informe del CoT u otros indicadores del estado de ánimo, menos conocidos, SentimenTrader le proporciona toda la información relevante procesada y con soporte de estadísticas de manera óptima. Razón suficiente para mirar más de cerca a esta plataforma.
¿Qué es y cómo funciona SentimenTrader?
El sentimiento, es decir, el estado de ánimo de los participantes del mercado, ocupa un lugar importante en el análisis del mercado de capitales.
Sin embargo, muchos vendedores de acciones usan esta información de manera insuficiente porque simplemente carecen de datos sensibles. Si bien en cada software de trading estándar, las herramientas de gráficos y los indicadores se suministran de forma gratuita, no es tan fácil obtener datos de opinión.
SentimenTrader.com ha llenado este vacío durante muchos años y ofrece a los usuarios todo un arsenal de información con una amplia variedad de áreas. Entre ellas se incluyen, por ejemplo:
- Mercado de opciones (por ejemplo, relación entre opciones de compra y venta
- Amplitud del mercado (por ejemplo, número de nuevos máximos y mínimos)
- Encuestas de opinión (por ejemplo AAII, Investors Intelligence, Market Vane)
- Volatilidad (por ejemplo, VIX, Smart Money Index, CDX)
- Informe de compromiso de los traders ( CoT )
- Transacciones internas
- Calendario de estacionalidad
- Informe de sentimiento diario
Y mucho más.
Cuando se visita por primera vez la página de inicio, queda claro que hay mucho contenido en la oferta. Pero ¿cómo se procesa esta información y con qué rapidez puede orientarse el usuario? Ahora echaremos un vistazo dentro de la plataforma para descubrirlo.
Siempre bien informado - con el Informe diario
Antes de hablar sobre el contenido de la información de la página, primero nos gustaría presentar el Informe diario, que se envía por correo electrónico todos los días, pero también está disponible en línea, incluido un archivo que se remonta a 2012.
Para los traders e inversores, toda la información relevante sobre los eventos actuales del mercado se comenta y prepara mediante numerosos gráficos. Por un lado, incluye un índice interno “Dumb Money vs. Smart Money” que refleja el comportamiento diferente de los inversores privados y profesionales.
También forma parte del informe una descripción general de los niveles de riesgo en varios activos derivados de la perspectiva del sentimiento y proporciona una buena primera orientación. En línea con el desarrollo del mercado respectivo, también se analizan las tendencias de precios e indicadores y se comparan con desarrollos históricos para generar instrucciones claras para la acción.
A los interesados en cifras duras también se les presentan resultados de backtest a largo plazo que muestran, por ejemplo, qué rendimientos se han producido después de grandes huecos de precios a la baja, interrupciones de trading o extremos de datos de opciones anteriores y cuán válidos son.
Una buena visión general para cada clase de activo
Usted podrá encontrar rápidamente su camino en este sitio web, después de todo, todos los indicadores de opinión están organizados según las clases de activos. Haremos clic en la sección de “Acciones” y recibiremos una larga lista con todos los indicadores de opinión imaginables y los valores actuales, así como los últimos cambios.
Como se puede ver en la Figura 2, la descripción general se puede filtrar fácilmente, por ejemplo, por la amplitud del mercado, encuestas o indicadores de volatilidad.
La selección de plazos también es útil, ya que no todos los indicadores de opinión son relevantes para las decisiones de inversión a corto o largo plazo. Al hacer clic en uno de los indicadores, se accede a su descripción detallada. No solo ofrece un gráfico claro, sino también opciones de modificación. De esta manera, tanto el punto de referencia como el indicador de sentimiento respectivo se pueden suavizar o intercambiar con otros instrumentos. Si desea agregar este indicador a su caja de herramientas personal, simplemente haga clic en el botón de favoritos.
De esta manera, puede armar su propia biblioteca de sentimientos. Pero eso no es todo: si no solo desea verificar visualmente si el indicador seleccionado se puede utilizar de manera rentable, también puede hacer la prueba inversa.
Las pruebas son fáciles
Ahora queremos llevar a cabo las pruebas. El conocido indicador de estado de ánimo de CNN, el “Indicador de miedo y avaricia”, nos sirve de base. Nos gustaría ver qué haría el S&P 500 si tuviéramos una posición larga en el mercado de valores de EE. UU. y se diesen señales de pánico (si el indicador cae por debajo de 10).
Por cierto, lo mismo sería posible con los ETF y los productos básicos. Unos pocos clics más tarde obtendremos un gráfico con todas las señales históricas, una tabla asociada con los rendimientos correspondientes, así como numerosas cifras clave como la tasa de aciertos, las pérdidas y el rendimiento anual.
El motor de pruebas es muy fácil de usar y también ofrece parámetros adicionales como filtros de tendencia y la selección de diferentes marcos temporales. Cualquiera que haya querido saber si un determinado indicador de estado de ánimo funciona y cómo de bien lo hace puede descubrirlo en poco tiempo con SentimenTrader.
Análisis sobre las emociones
El corazón de SentimenTrader es claramente la gran cantidad de datos y estadísticas los cuales no dejan nada al azar. La descripción detallada de todos los indicadores utilizados es muy ejemplar y puede consultarse en cualquier momento si fuese necesario.
De esta manera, su propio conocimiento puede ampliarse. Los usuarios experimentados que deseen activar directamente indicadores de estado de ánimo específicos pueden hacerlo a través de los elementos del menú anterior. El desglose por acciones, bonos y materias primas, así como por divisas, garantiza una estructura clara para que pueda encontrar rápidamente los indicadores de opinión específicos de cada clase de activo.
La gran cantidad de información está más allá de la imaginación del usuario. Un ejemplo: si está interesado en acciones, no solo obtiene una visión general del mercado general, sino también la lista de acciones del S&P 500, que muestra el sentimiento actual de cada valor individual. Si desea analizar las tendencias de la industria o del país, hay disponibles descripciones amplias de los gráficos. Un filtro para candidatos largos y cortos del universo de acciones, ETF o materias primas ofrece una base maravillosa para rastrear configuraciones interesantes para las próximas operaciones.
Además, SentimenTrader incluso proporciona gráficos intradía que ofrecen numerosas herramientas de opinión para los traders diarios, por ejemplo, el conocido Índice de Armas. Se puede encontrar una pequeña guinda del pastel en la sección “Estacionalidad”, donde, entre otras cosas, se presenta un calendario de estacionalidad, evaluaciones estadísticas de diversas anomalías del curso y enlaces interesantes a estudios externos. Por último, pero no menos importante, incluso puede realizar un seguimiento de la cartera de dinero real con el estratega del mercado de capitales estadounidense Jason Goepfert.
Modelos de sentimiento de propiedad como herramientas de tiempo importantes
Otro punto destacado de SentimenTrader es, sin duda, el área de “Modelos”. Existen varios modelos de opinión que combinan una variedad de indicadores individuales diferentes para formar una visión agregada del estado de ánimo del mercado. Además de los modelos orientados a corto plazo, también existen modelos orientados a mediano y largo plazo, de modo que los usuarios pueden seleccionar la herramienta adecuada de acuerdo con su horizonte de inversión.
Estos modelos son excelentes, especialmente cuando se trata de obtener una visión lo más amplia posible, aunque comprimida, del sentimiento del mercado. Estos modelos no pretenden ser sistemas de trading independientes, pero son ideales como un bloque de construcción dentro de un concepto de inversión o trading.
Coste y versión premium
El SentimenTrader es una verdadera mina de oro para todos los traders y los inversores que quieren basar su análisis y toma de decisiones sobre una base más amplia y que desean beneficiarse de pánico o la codicia en los mercados.
Alrededor de 80 indicadores de diversas fuentes en todas las variaciones se compilan, comentan y presentan en forma de gráficos y tablas claras. La disponibilidad transparente de datos y la posibilidad de realizar sus propias pruebas de respaldo deben enfatizarse positivamente. Si desea obtener su propia imagen, puede obtener una prueba gratuita de un mes en www.sentimentrader.com.
Una suscripción con todas las funciones cuesta $ 39 mensuales o $ 399 anualmente. La suscripción premium cuesta $ 699. Por este recargo, además de las funciones mencionadas, hay señales adicionales, una interfaz de programación (API) y otros indicadores, acceso a sentimientos sociales, históricos de prueba más largos y un servicio de correo electrónico avanzado.
