Rankia España
Acceder
¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.
Blog Sistemas de trading
Sistemas automáticos de trading y money management.

Entrevista a Esteban Daniel: "es más fácil enseñar y entrenar a una red neuronal que a muchos humanos"

Entrevistamos hoy a Esteban Daniel, blogger en Rankia, es Ingeniero técnico en telecomunicaciones y programador de sistemas informáticos. Formador técnico de trading y bolsa en Forexdax entre otros. Trader e inversor a tiempo completo con más de 20 años de experiencia conociendo el mercado y operando. Programador de sistemas algorítmicos para el trading.

 

esteban daniel

 

¿Cómo termina un ingeniero en telecomunicaciones diseñando sistemas automáticos de trading? ¿Cómo ha ido evolucionando tu carrera como inversor?

Cuando estudié la carrera no existía la de informática. Las empresas de ese sector en aquella época contrataba a universitarios de sectores como Químicas, Electrónica, etc. Pasé a trabajar directamente a ese sector con redes, hardware y diseño de software por lo que la programación ha sido una constante en mi vida. Pero los sueldos en España nunca han sido buenos y fui complementando dando formación y programando para clientes propios.

Cuando descubrí el trading con las nuevas plataforma y vi la evolución que estaban teniendo me planteé llevar el negocio en automática porque no disponía de tiempo suficiente para ver los mercados y gestionar las órdenes. De ahí nacieron los primeros sistemas. Al mismo tiempo que me formaba con lo mejor que encontraba para especular e invertir aplicaba esos conocimientos a los sistemas. Hoy en día los sistemas son eficientes porque detrás hay conocimiento, experiencia y mucha evolución.

 

¿Cuál ha sido tu peor operación bursátil y que aprendiste de ella?

Me dejé llevar hace tiempo por el consejo de alguien importante en este sector a pesar que yo era de la opinión contraria. Fue con el. Decía que era momento de refugiarse y hacer una cobertura en la cartera. Conozco bien esa materia prima, sus niveles y movimientos y no soy de operarlo para especular. A pesar que lo veía muy errático compré y según lo hice hubieron cancelaciones fuertes durante tres sesiones cayendo más de un 5%.

El agujero era importante porque también caían acciones e índices que llevaba en cartera, se suponía que el Oro tenía que hacer cobertura y fue al revés. Esa misma personas y muchas otras que le hicieron caso tuvieron grandes pérdidas. Tardé unas semanas en ver recuperar el precio y aunque me salí por debajo de la entrada reduje bastante las pérdidas. Aprendí a no volver a escuchar consejos, análisis y visiones que otros por muy importantes que sean digan. Y a partir de ahí no me ha vuelto a ocurrir.

 

¿Qué diferencias existe entre los distintos tipos de trading con sistemas automáticos?

Si cogemos un sistema de trading y escribimos todas sus reglas para que según se vayan cumpliendo una o varias se ejecuten es lo que se denomina trading algorítmico. Lo que su nombre indica  es que tiene escrito en sus algoritmos las reglas del sistema.

Si le dotamos de inteligencia artificial será un sistema mixto donde una red neuronal entrenada con datos históricos reconoce momentos de mercado y le dice al sistema automático si debe operar o no y en qué sentido.

Por último, una red neuronal por sí misma si se le incluye librerías de trading que le permitan abrir y cerrar operaciones podrá operar por sí misma sin la necesidad de tener que escribir reglas algorítmicas.

 

¿Qué aporta de diferencial una red neuronal al trading?

Es más fácil enseñar y entrenar a una red que a muchos humanos. El nivel de fracaso de las personas que hacen trading es muy alto, la dificultad en que hagan formación, tengan un sistema ganador y hagan las cosas lo mejor posible sin miedo y avaricia es grande.

La mayor ventaja del TRADING NEURONAL es que con mucho menos código escrito se puede obtener el resultado buscado invirtiendo menos tiempo en su confección aunque ese tiempo se va en diseñar un modelo neuronal adecuado y decirle las cosas que tiene que tener en cuenta para que aprenda y opere. 

Si la enfocamos a que busque momentos de mercados que sean favorables al sistema de trading que se le enseña para operar y que deseche los momentos desfavorables el rendimiento monetario es mejor y más eficiente que si intentamos predecir el precio de mañana.

 

¿Cómo podemos detectar que nuestro sistema automático tiene fallos?

Para iniciar el diseño y programación de un sistema tenemos que tener ya algo que funcione bien a nivel discrecional. Si llevamos usando un sistema con el que se obtienen ganancias consistentes escribirlo de forma algorítmica no es un problema. Cuando pasa a la fase de backtrading y backtesting detectaremos si se han cometido errores y es el momento de las correcciones.

Si el sistema que se quiere programa sólo es una idea la cosa es bien diferente. Habrá que escribir sus reglas y una vez el código esté listo empieza la fase más compleja de backtesting y estadísticas. Si se tiene buena experiencia podrá detectarse situaciones que modificando reglas hagan que mejore  y se vaya acercando al modelo que se pretendía. Aquí es donde la mayoría tienen muchos problemas porque tratan de modificar parámetros mediante la optimización, por ejemplo, el valor de una media móvil buscando que en el pasado den cifras apetecibles pero que esas configuraciones obtenidas rozan el ridículo cayéndose en la sobre-optimización.

 

¿Cuánto cuesta el desarrollo de un “robot de trading”?

En horas miles, traducidos a euros decenas de miles. Sé que la mayoría que se inicia e incluso llevan tiempo piensas que con cuarenta líneas de código o con doscientas y optimizando cada cierto tiempo tienen un sistema eficaz. Pero eso no suele ser así. El sistema más simple que tenemos en Trading Algorítmico.com tiene dos mil líneas y se comunica a la vez con otros módulos que controlan otras cosas que a su vez tienen  entre doscientas y mil líneas. Además, una vez finalizada la fase de desarrollo y pruebas estadísticas, ajustes finos viene un tiempo de pruebas en cuenta paper trading o demo para comprobar que todo va bien en el mercado real. Y después de que se haya puesto a operar cuentas de dinero real y se comercialice vienen todas las mejoras, actualizaciones ya que un sistema nunca se deje de reprogramar.

Mientras todo eso sucede el coste de la persona o personas implicadas, plataformas, hardware, software específico que se tenga que adquirir son imputables al desarrollo. Por ejemplo, Genius-1 fueron dos años hasta que empezó a dar dinero y tenerlo que modificar para adaptarlo por ejemplo al cambio de horario del DAX ha significado nuevamente ciento de horas hasta conseguir que funcione como antes del cambio horario. Su coste actual es de algo más de cien mil euros. Los que llevan incorporados redes neuronales superan incluso esa cifra.

 

¿Qué factor diferencial tienen tus robot Genius comparado con la oferta de mercado?

No conozco a la competencia pero seguro que lo harán bien. Como de lo que desconozco no puedo hacer una valoración hablar de los nuestros diciendo que nuestros sistemas automáticos son la operativa exacta de los que usamos operando en manual y que eso hacen que sean consistentes en las ganancias además de no usar indicadores y depender de ellos.

Otro valor añadido es que son los que usamos en nuestras cuentas para operar lo que hace que seamos los primeros interesados en que funcione y funcionen bien. El precio es otra diferencia significativa y es que no son las más caros del mercado y son una inversión que usándola bien se suele recuperar en un plazo muy razonable.

En el mercado hay de todo, sistemas que te diseñan con tus sugerencias, otros que son códigos gratuitos modificados y que luego te lo venden como si fuese algo genial, etc. Pasa como en todos los sectores que hay de todo.

 

¿Cómo vez el trading en 10 años?

Pues como lo veía hace diez años, con grandes cambios tecnológicos a nivel de plataformas y con mayor uso de herramientas profesionales como los sistemas automáticos. Cada vez se quiere dedicar menos tiempo a la formación, analizar mercados y todo esto hará que enfrentarse a los que más medios tienen se haga con cosas parecidas o iguales a las que usan. Serán minorías los traders discrecionales y los medios tecnológicos irán cada vez más orientados al uso automático.

 

¿Qué Bróker se adapta mejor a tu perfil?

¿Quieres dar tus primeros pasos en bolsa o cambiar a un bróker que se adapte mejor a tus necesidades? Te ayudamos a encontrar el mejor bróker de acciones y derivados que mejor se adapta a ti en menos de 2 minutos. El estudio es gratuito y sin compromiso.


¡Comenzar búsqueda!
Herramienta gestionada por Rankia S.L.

Los usuarios también visitaron

Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

Envía tu consulta


Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar