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Todo sobre los sistemas automáticos de trading: Introducción (Parte I)

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Introducción a los sistemas automáticos de trading

Parece ser que últimamente allí donde se mire, uno encuentra publicidad sobre software y programas que nos prometen ofrecernos señales de venta y de compra que nunca fallan, y que nos permitan aumentar en gran medida el beneficio de nuestras inversiones, eso sí, todo con eso además con un mínimo esfuerzo y sin dedicarle apenas tiempo. Anuncios de este tipo son los que pueden hacer que los sistemas automáticos parezcan una estafa cuyo único objetivo sea vaciar nuestro bolsillo y nada más, pero, ¿este esterotipo está justificado? ¿o realmente los sistemas automáticos de trading pueden ser viables?

En este tutorial trataremos de definir estas y otras cuestiones para tratar aclarar que son realmente los sistemas de trading automáticos y en que consisten, como diseñar desde cero un sistema de trading automático, como construir un sistema automático de trading, aspectos relacionados con la optimización del sistema automático y la resolución de problemas, y finalmente una conclusión al respecto.

Si estás interesado en introducirte en los sistemas automáticos de trading, sin duda este tutorial podrá servirte de plataforma de salto hacia este emocionante mundo, y te permitirá conocer cuales son las habilidades y recursos necesarios para poder llegar a tener éxito en él.

El tutorial estará dividido en varias partes, en esta primera hablaremos sobre que es un sistema automático de trading, cuales son sus componentes y discutiremos sus ventajas e inconvenientes frente al trading tradicional.

Robot de trading

¿Qué es un sistema automático de trading?

Un sistema de trading es un conjunto de reglas simples y parámetros que definen el momento preciso de entrada y salida del mercado. Un sistema automático de trading consiste en programar estas reglas para que un ordenador ejecute y gestione automáticamente los trades.

A diferencia del trading discrecional, donde el inversor ejecuta manualmente las operaciones, en este tipo de trading el inversor no ejecuta ninguna orden, se ejecutan de forma automática.

Obviamente los sistemas automáticos no son la panacea a nuestros problemas. Los hay tanto buenos como malos, al igual que existen traders ganadores y perdedores. Esto es así porque, obviamente, tras las reglas y programación de un sistema automático hay un ser humano. Por ello es importante llevar a cabo un constante seguimiento de los resultados obtenidos por el sistema automático, para poder valorar si éste es efectivo o no.

¿En qué herramientas se basan los sistemas automáticos de trading para establecer sus reglas?

Al igual que ocurre con los sistemas de trading tradicionales, los sistemas automáticos emplean en su mayoría el análisis técnico como herramienta para establecer sus reglas, aunque hoy en día hay incluso robots que se basan en las noticias del Twitter o del Facebook, no es lo más común.

Para interpretar las señales de compra y de venta en el mercado, normalmente se emplean gráficos en tiempo real y algunas de las herramientas más comunes del análisis técnico como son:

  • Indicadores de tendencia como las medias móviles, el MACD, el OBV, etc.
  • Los osciladores como el estocástico, RSI, el Momento, el De Williams, etc.
  • Indicadores de volatilidad como el ATR, las Bandas de Bollinger o las Bandas de Keltner, etc.

A menudo combinaremos dos o más de estos indicadores para la creación de una regla. Por ejemplo, el cruce de medias del sistema utiliza los parámetros de dos medias móviles, una largo plazo o lenta, y una a corto plazo o rápida, para crear una regla.

En este caso en particular, una posibilidad óptima sería comprar cando la media rápida cruza por encima de la media lenta y vender cuando ocurra lo contrario.

Ejemplo de cruce de medias móviles

En otros casos las reglas se basan en un sólo indicador. Por ejemplo, un sistemas automático puede contener una regla que prohíba las compras a no ser que el RSI se encuentre por encima de un cierto nivel. 

Pero es la combinación de todas estas reglas lo que hace que un sistema automático de trading realmente funcione.

Dado que el éxito que pueda tener el sistema depende de como de bien estén desarrolladas las reglas que lo componen, los traders que emplean sistemas invierten mucho tiempo en optimizarlos para tratar, entre otras cosas, de reducir su riesgo de operativa y de incrementar la cantidad de beneficios obtenida por operación, además de buscar la estabilidad del sistema a largo plazo.

Para ello, modifican los diferentes parámetros de las reglas que componen el sistema. Por ejemplo, para optimizar el sistema de cruce de medias, un trader efectuaría un test para comprobar que medias móviles (10, 15, 20, ... días) son las que obtienen un mayor rendimiento para el sistema, para así a continuación implementarlas en éste.

Hay que tener en cuenta que la optimización puede ayudar a mejorar los resultados de los sistemas automáticos, aunque lo hará en unos márgenes reducidos, pues lo realmente importante para que un sistema automático sea rentable, es la combinación de reglas internas que los conforman. Es importante además, tener una especial precaución con la optimización de un sistema automático, ya que si ajustamos demasiado los parámetros de las reglas corremos el peligro de sobreoptimizar el sistema, hecho que hará que el sistema obtenga unos resultados mucho mejores en el período en que lo estemos poniendo a prueba, pero que en cuánto entre a operar en real, muy probablemente obtenga unos resultados totalmente diferentes (peores), pues los mercados se encuentran en constante evolución.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los sistemas automáticos de trading?

Es importante saber que en los sistemas automáticos de trading no todo son ventajas, y que si bien tienen muchas cosas buenas, también tienen algunas desventajas con respecto a los sistemas de trading tradicionales.

Principales ventajas de los sistemas automáticos de trading

  • Se eliminan todas las emociones relativas al trading y se mantiene la disciplina. Las emociones son a menudo el orígen de muchos de los errores de los inversores individuales. Aquellos que no son capaces de sobrellevar las pérdidas usualmente se ven influenciados por éstas en sus decisiones y deciden no seguir al pie de la letra su propio sistema de trading, por lo que acaban perdiendo dinero cuando si se hubieran mantenido ajenos a éstas y hubieran respetado sus reglas, posiblemente hubieran minimizado estas pérdidas o incluso obtenido beneficios. Los sistemas automáticos de trading se mantienen ajenos a las emociones, por eso una vez han sido establecidas sus reglas, éste las hace cumplir automáticamente, permitiendo así mantenernos firmes en nuestro planteamiento inicial y eliminando ineficiencias debidas al comportamiento humano.
  • Puedes ahorrar mucho tiempo. Una vez el sistema está definido y optimizado los esfuerzos requeridos para el trader son mucho menores a los del trading tradicional. El ordenador se encargará por nosotros tanto de analizar en tiempo real el mercado, como de buscar las señales propicias de entrada y salidad para a posteriori ejecutarlas.
  • Es posible efectuar un backtesting para analizar sus resultados. Mediante simulaciones utilizando datos históricos del mercado podemos determinar si un sistema automático es viable o no antes de que operemos con éste en real. Además, nos da la opción de optimizar sus parámetros para tratar de mejorar sus resultados si así lo estimamos.

Principales desventajas de los sistemas automáticos de trading

  • Es sencillo dejarse llevar y permitir que otros hagan todo el trabajo por tí. Existen muchas compañías que comercializan sistemas automáticos de trading que ellos mismos han desarrollado. Otras compañías transferirán a los traders las señales generadas por sus sistemas internos. Pero hay que ser muy cauteloso con todo esto. Muchas de esas compañías son fraudulentas. Es muy recomendable echar un vistazo a como obtuvieron los resultados de los que tanto se jactan y analizarlos profundamente, puesto que obviamente, es sencillo obtener unos grandes resultados a toro pasado, pero eso no quiere decir que se vaya a cumplir lo mismo en el futuro. Por eso, si deseas contratar un robot en alguna compañía, es importante buscar compañías que ofrezcan cuentas de demostración y que permitan comprobar que el sistema funciona en tiempo y operativa real.
  • Los sistemas de trading son complejos y requieren mucho tiempo para ser programados. Probablemente este sea su peor inconveniente. En las estapas de desarrollo los sistemas automáticos de trading demandan un profundo conocimiento sobre el análisis técnico, sobre como funcionarán todos sus parámetros, así como la habilidad de convertir todo esto en decisiones empíricas. Es verdad que no es necesario que uno mismo desarrolle el sistema automático con el que va a trabajar, pero también es cierto que es realmente importante conocer a fondo como funciona éste y todos sus parámetros, por si en un futuro desearamos aplicarle ciertos cambios.
  • Monitorización. Es cierto que los sistemas automáticos trabajan autónomamente, pero aun así es necesario llevar un cierto control sobre ellos, ya que es posible la aparición de errores mecánicos derivados de una mala conectividad a internet, que se vaya la luz allí donde está conectado el sistema, se cuelgue el computador que lo esté ejecutando, etc. Si esto ocurre se producirán órdenes erráticas, perdidas o duplicadas, por lo que es conveniente prestar atención regularmente al funcionamiento del sistema para tratar de atajarlos cuanto antes.
  • Sobreoptimización. La sobreoptimización aparece cuando un sistema se pega demasiado a la curva histórica de precios estudiada, lo que disminuye su capacidad predictiva y ofrece lecturas ilusorias respecto a su potencial para generar beneficios futuros en el mercado real. 

Si queréis indagar más sobre las ventajas y desventajas en los sistemas automáticos de trading aquí os dejo el enlace a otro artículo que escribí sobre ello:

Ventajas y desventajas de los sistemas automáticos de trading

¿Funcionan los sistemas automáticos de trading?

En internet podemos encontrar multitud de fraudes relativos a los sistemas automáticos de trading, pero también es cierto que existen muchos sistemas legitimados, y lo más importante, que realmente funcionan y obtienen beneficios.

Probablemente el sistema de trading conocido más famoso sea el de "las tortugas", os recomiendo su historia, es muy interesante y os ayudará a comprobar que los sistemas de trading pueden funcionar perfectamente, aunque eso sí, no es una tarea nada fácil. Podéis obtener toda la información al respecto en este hilo, donde está la estrategia desglosada y fácil de comprender: Estrategia de las tortugas.

Para diseñar y utilizar sistemas de trading no es necesario ser un ingeniero aerospacial ni nada por el estilo, pero si se quiere obtener beneficios con ellos, sin duda hay que conocer bien el mercado y sus reglas, esa es la base de todo buen sistema automático de trading.

Sistema de trading

Cuidado con los fraudes

Cuando queramos contratar un sistema automático ya diseñado, es posible que nos resulte complicado encontrar una compañía en la que poder confiar, ya que en internet abundan por todas partes multitud de empresas que nos ofrecen el oro y el moro. Aunque si nos paramos a pensarlo, no es tan complicado filtrar las empresas fraudulentas de aquellas que probablemente no lo sean. Por ejemplo, todas aquellas que nos ofrezcan cifras astronómicas por utilizar sus servicios y unos beneficios difícilmente imaginables, probablemente serán fraudes. Si esto fuera cierto, ¿para qué iba el creador del sistema a compartirlo con nosotros? si ya debería ser más que multimillonario...

En cambio, otras empresas fraudulentas no son tan fáciles de identificar, pero una manera bastante útil de averiguar si realmente lo son o no, es buscar compañías que nos permitan contratar una cuenta demo con ellos para comprobar su funcionamiento. Sin duda no hay mejor manera de asegurarte de que un sistema es realmente sólido y que funciona que comprobarlo con tus propios ojos al verlo operando en real. También es una buena idea contactar con otros usuarios del sistema automático que nos interesa, para comprobar cuales son sus opiniones sobre él.

Conclusión

Desarrollar un sistema automático de trading efectivo no es para nada un trabajo sencillo. Requiere una base sólida de conocimientos sobre muchos de los parámetros disponibles, la habilidad para realizar hipótesis realistas, y el tiempo y dedicación necesarios como para desarrollar el sistema.

Aun así, si se consigue desarrollar adecuadamente un sistema automático de trading, hemos visto que éstos tienen múltiples ventajas que pueden marcar la diferencia con respecto a la operativa en trading tradicional, como son la eficiencia, el ahorro de tiempo operando y la posibilidad de seguir fielmente nuestro método y reglas de trading.

En el próximo artículo hablaremos sobre como diseñar un sistema automático de trading partiendo desde cero.

 

  1. #7
    Kukufate

    Metatrader ¿es un sistema de trading automático?

  2. en respuesta a lucilio
    #6
    Fernando Saenz

    Hola Lucilio, me alegro de que te parezca interesante el artículo. El link al artículo de las tortugas debería funcionar correctamente de nuevo, muchas gracias por informarme de ello.

    En cuanto a lo del robot Yukaplus, no lo conocía, pero por lo que he podido encontrar de información en la web, no he podido encontrar ningún dato ni estadística sobre su operativa en real que permita fundamentar que es un sistema robusto y con capacidad de generar beneficios.

    Tan sólo he encontrado que prometen un 60/70% de rentabilidad anual (lo cual huele un poco mal, ya que es una rentabilidad excesivamente alta), y que fundamentan esta promesa en unos backtesting que realizaron y que se pueden comprobar en un vídeo.

    Los backtesting están bien para probar la eficiencia de un sistema, pero eso no demuestra que el sistema vaya a ser fiable al 100%, así que te recomiendo actuar con cautela al respecto.

    Saludos!

  3. en respuesta a Ismael Vargas
    #5
    Fernando Saenz

    Gracias a ti por tu comentario Ismael. Mi idea no es enseñar a programar sistemas en cuanto a código, ya que existen numerosos lenguajes y cada uno tiene sus preferencias al respecto, sino más bien centrarme en como funcionan, como diseñarlos y como optimizarlos para sacar el mayor provecho de ellos.

    Saludos!

    1 recomendaciones
  4. en respuesta a David Snchz
    #4
    Fernando Saenz

    Gracias por tu comentario David, sin duda el próximo artículo será más interesante, ya que este era un poco la introducción al mundillo de los sistemas automáticos. En el segundo habrá más chicha ya que hablar sobre el diseño tiene muchas más posibilidades.

    Saludos!

  5. #3
    lucilio

    Gracias por el artículo. Interesante. Precisamente ahora estoy a punto de contratar con un proveedor de robot forex. Se llama Yukaplus. ¿alguien sabe algo de ellos?
    Por cierto, el link de la 'estrategia de las tortugas' no va.

  6. #2
    Ismael Vargas

    Gracias por este artículo tan completo, esperemos que podamos aprender a programar algunos sistemas sencillos de trading.
    Saludos y gracias.

  7. #1
    David Snchz

    Muy buen artículo Fernando, y creo que el próximo va a ser más interesante aun!

    Saludos!

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