Analizando los sistemas de trading automáticos por uno de los mejores puntos para su correcta valoración, es coger el Profit Factor, que consiste en determinar la relación que existe entre las ganancias y las pérdidas, calculado dividiendo la suma de ganancias entre la suma de pérdidas. A partir de 1,50 se considera por defecto buen sistema y contra mayor sea su valor mucho mejor.
La plataforma de análisis de sistema de Tradingmotion, conocida por todos con mas de 10 años proporcionando datos en tiempo real, permitiendo ordenar por este criterio. Tenemos que ir a explorar sistemas y pinchar en el título de la columna apartado profit factor y se ordenara por este criterio. El resultado es el que mostramos a continuación.
Vamos analizar el mejor sistemas clasificado.
El sistema Agorav2 Dax, es la nueva versión del Agora Dax, muy conocido, por su estabilidad y entradas muy selectivas que lleva funcionando en cuentas reales desde Junio de 2013, con unos rendimientos muy atractivos con un drawdown muy reducido, para el mercado que estamos tratando que es el Dax. La nueva versión es similar a la anterior pero con unas mejoras en los stops dinámicos, que son más ceñidos reduciendo el drawdown y la peor sesión de perdidas histórica, y como se ve desde que esta operando, se esta comportando muy bien.
Según la descripción que consta es un sistema de trading intradiario, que opera en gráficos de minutos sobre el DAX, basándose en los movimientos del mercado de los últimos años, con parámetros estudiados para aprovechar los patrones repetitivos, que crean unas pautas propias. El sistema de trading, realiza unas entradas delimitadas, basadas en el algoritmo que tiene programado.
Se encuentra catalogo como sistema de trading tendencial y anti-tendencial dependiendo del movimiento del mercado, esto supone una idoneidad para combinar con otro tipo de sistemas o de forma propia, desecha las entradas que no proporcionan una estadística de éxito elevada, con un comportamiento muy estable a lo largo del tiempo.
Contempla la posibilidad de giro de mercado con un máximo de dos entradas por día y siempre con una sola unidad activa, para poder seguir la tendencia diaria, siempre que cumpla unas pautas determinadas de volatilidad y volumen.
El algoritmo analiza todas las sesiones, entrando de una forma muy selectiva, para reducir el número de operaciones fallidas, y conseguir un profit factor asombroso, con un ROI muy bueno, como se puede contemplar en su estadística.
