En Todobolsa consideramos fundamental la correcta diversificación de las carteras de sistemas automáticos. Requiere tener en cuenta no solo el beneficio total y la máxima serie de pérdidas, sino además diversos factores como son, dentro de lo posible, la baja correlación entre los sistemas, diferentes estrategias de base, diferentes mercados, distintos horarios en las operaciones de entrada y salida, etc. Y todo ello basado en sistemas que individualmente ofrecen buenos resultados históricos.
En este artículo me centraré en analizar a fondo una cartera idónea y bien diversificada formada por 9 sistemas totalmente automatizados.
Los presentes cálculos se realizan con aplicaciones propias de Todobolsa, partiendo de los resultados individuales de los sistemas en Clicksistemas.es.
Cartera formada por 9 sistemas:
Hercules 1222 Dax
Hercules 1223 Dax
Hercules 1371 MR
Tortuga4 1071 MR
IntWSCTCrude 30
Retorno 15 Dax
Elite 12 Ibex 2.0
SistemaQ3 Dax 1022
NYCL60
Veamos las principales estadísticas de cada sistema individual, y a continuación las de la cartera conjunta con sus gráficos correspondientes. El período analizado es todo el histórico (desde Enero 2001):
En el gráfico de beneficios acumulados observamos una curva estable, robusta y sin grandes sobresaltos. En el gráfico de DrawDown observamos valores muy contenidos al compararlos con el elevado beneficio obtenido.
El Beneficio neto acumulado obtenido por la cartera es la suma directa de los beneficios netos de cada uno de los 9 sistemas. Sin embargo el peor Drawdown de la cartera es muy contenido, solo –19.613 €, cifra mucho menor de lo que sería la suma de los peores DrawDown de cada sistema. Aquí es donde notamos de manera tangible la conveniencia de la cartera. Se debe a que los 9 sistemas han sufrido sus peores drawdown en distinto espacio temporal, no han coincidido en el tiempo.
El capital sugerido para operar con esta cartera es de 72.000 €, se obtiene multiplicando por 3 el peor drawndown de la cartera y sumando las garantías necesarias para los 9 sistemas conjuntamente. Llama nuestra atención el capital sugerido de algún sistema funcionando en solitario, con cifras que se aproximan a los 72.000 de la cartera. Se debe a que el peor drawndown de este sistema es incluso mayor que los –19.613 € de la cartera completa. Lo que ha ocurrido es que ha habido sistemas que han ganado en los periodos que otros perdían, compensando así los resultados. Esto es lo que consideramos una correcta diversificación, que nos conduce a un drawdown contenido en la cartera. Aquí notamos claramente la conveniencia de la cartera por su menor capital sugerido, en comparación con el que tendríamos con los 9 sistemas funcionando en solitario en cuentas distintas.
La rentabilidad de la cartera (Beneficio neto dividido por Capital sugerido) en todo el histórico es del 1.441 %, muy superior a la de los sistemas individuales, debido a que la cartera requiere menor Capital sugerido por su menor drawdown y garantías retenidas por el broker.
En la siguiente tabla mostramos los resultados netos mensuales de la cartera. Son resultados que consideramos bastante estables dentro de la variabilidad que siempre supone este tipo de inversión. Nos encontramos con 121 meses positivos frente a 23 negativos. Los resultados anuales y sus rentabilidades (a la derecha de la tabla) muestran también constancia y robustez.
Por último les mostramos las estadísticas de cada sistema individual y de la cartera conjunta con sus gráficos correspondientes, analizando sólo los últimos 12 meses. Podemos comprobar que los resultados son satisfactorios para la inversión en todos los aspectos:
En Todobolsa llevamos más de 10 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes. Disponemos de una amplia gama de sistemas y fuimos pioneros en el análisis de carteras para diversificar la inversión.
Los sistemas expuestos en esta cartera estan disponibles en clicksistemas.es, especialistas en sistemas de trading automáticos.
Reciban un Cordial Saludo