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Blog Rendimientos con derivados

Etiqueta "skew volatilidad": 1 resultados

¿Volatilidad implícita?

La volatilidad es un parámetro de los más importantes en los mercados financieros. Son muy importantes en la valoración del precio de la prima de opciones, warrants y otros productos derivados. Básicamente son las variaciones que sufre por ejemplo, una acción o una divisa, pero la volatilidad  no nos indicará en qué dirección será el movimiento del activo, es decir, no sabemos si es un movimiento alcista o bajista.

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Sharkopciones. La semana pasada veíamos en "Cómo beneficiarse del Skew de Volatilidad" una idea para aprovecharse del repunte de volatilidad que estábamos viendo y de su posible reversión, proponiendo una estrategia de exposición neutral al mercado. Han pasado 7 días y, aunque el SPX no ha sido capaz de retomar la tendencia alcista, de momento, la volatilidad sí que ha caído. Esto se puede ver en la...

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Cómo beneficiarse del Skew de Volatilidad

Sharkopciones. En el post de hoy voy a proponer una idea para aquellos que quieran estudiarla o trabajarla. Aprovechando el incremento de volatilidad que estamos viendo en los mercados, voy a proponer una estrategia muy sencilla para beneficiarse de la caída de volatilidad. En la siguiente imagen vemos el gráfico actual de skew de volatilidad para el S&P500 (SPX) en varias expiraciones: Si considero...

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¿Hacia donde irá Twitter?

Echeneis. No tengo ni idea. Ya os comenté que la bola de cristal dejé de usarla hace algún tiempo, pero como trader de opciones dispongo de herramientas que me pueden ayudar a la hora de plantear una operación sobre la acción.

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