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La Bolsa desde una perspectiva Cuantitativa
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La gestión del riesgo
La gestión del riesgo
De todo lo concerniente a la inversión/trading, lo que mayor importancia e influencia sobre resultados tiene es el Control del Riesgo. Infinitamente más que cualquier sistema o modelo con entradas y señales excelentes. Por lo tanto, no es tanto disponer de un sistema de señales muy fiable como ejecutar un sistema del control del riesgo riguroso y efectivo.
Protección del Capital: Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)
Protección del Capital: Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)
Es un método de preservación del capital utilizado por money managers de hedge funds y CTAs. En él se establece un suelo del capital invertido, por debajo del cuál no se puede bajar, y se estructuran las decisiones de asset allocation alrededor de este suelo. Los dos activos en los que se invierte son el arriesgado (acciones, fondos, etfs…) y el seguro (cash, bonos…). El porcentaje
¿Qué son los CTAs?
¿Qué son los CTAs?
Un CTA (Commodity Trading Advisor) es una persona física o jurídica que ofrece asesoramiento/gestión individualizada sobre trading en mercados de opciones y futures, o en Forex. Realiza una gestión individualizada de las cuentas de sus clientes, a través de la figura de las Managed Accounts. Los CTAs tienen obligación de superar un examen de aptitud, y posteriormente estar registrados en
Quabit. Gaps con volumen a favor
Quabit. Gaps con volumen a favor
La empresa inmobiliaria Quabit nos parece que puede ser un buen candidato para la compra a medio plazo, siempre teniendo en cuenta que no deja de ser un tipo penny stock de USA, con riesgo elevado y alta volatilidad debido a su reducida cotización. Actualmente, coincidiendo con una noticia basada en datos económicos reales sobre la compañía, el precio ha comenzado a despertar algo de
Operar en el  MiniDow con consistencia
Operar en el MiniDow con consistencia
De entre las estrategias que llevan manteniendo un comportamiento similar al pasado y no se han desviado de su normalidad estadística, muestro una que lleva más de 2 años en real haciéndolo bien. Puede ser interesante tanto para el cliente o inversor, como para el broker, ya que obtiene resultados sostenidos, controlando el riesgo, y al mismo opera bastante, sin llegar a ser una
Ineficiencia Semanal Aprovechable
Ineficiencia Semanal Aprovechable
A partir de un estudio de Lehman (1990) en el que se ponía en cuestión la eficiencia de los mercados en periodo semanal, he querido profundizar y comprobar personalmente si este patrón se da y es aprovechable aún. Detectaron que cuando en una semana se obtenían rentabilidades positivas, a la semana siguiente el mercado giraba a la baja, y viceversa. Esto indicaba que en el mercado, y
Fuentes de Datos Intradiarios de Acciones
A continuación detallo una lista de fuentes donde obtener datos intradiarios de acciones de diferentes mercados. Algunas son gratuitas y otras de pago. La elección dependerá de lo que cada cual esté buscando y necesite. Para datos profesionales ya filtrados y con la minería de datos ya realizada, los costes suben bastante. Yahoo Finance Gratuita Llamada a la API: http://chartapi.finance.
Ineficiencias Aprovechables en HFT… para los más rápidos
Ineficiencias Aprovechables en HFT… para los más rápidos
La aproximación a los mercados y la forma de obtener ineficiencias aprovechables de ellos, ha variado enormemente desde hace unos años. Con el incremento de las velocidades de transmisión de datos y de los procesadores, el trading ha dado un salto cualitativo, solamente accesible a aquellos inversores institucionales con la más alta tecnología y velocidad. Un interesante reciente estudio
Los Patrones Existen
Los Patrones Existen
¿Existen los patrones y son realmente aprovechables?. Que existen es cierto, pero que sean aprovechables es un tema a estudiar en cada caso, porque como en todo, los hay más o menos marcados y sólidos. Realizando una analogía con el comportamiento humano, algo que por otra parte es totalmente lógico porque los mercados son creados y conformados por multitud de actores y comportamientos
Trading Thanksgiving Day
Trading Thanksgiving Day
Próximamente viviremos la festividad del ThanksGiving Day en USA y Canadá. Al igual que otro tipo de festividades, en estas fechas, tanto antes como después, se suelen producir pautas y patrones que se repiten y mantienen en el tiempo, y que en algunas ocasiones pueden ser aprovechados para obtener beneficios en los mercados. Y si no nos son útiles para obtener beneficios directamente. sí
Momentos de Activación de Sistemas
Momentos de Activación de Sistemas
Ya estudiamos en el pasado el hecho de que, de entre la multitud de sistemas que existen, tan solo unos pocos pueden ser utilizados para la operativa real y para confeccionar carteras. Si en un portfolio, por muy bien diversificado y bien realizado el asset allocation, si incluímos sistemas no aptos para la operativa (por decirlo suavemente) obtendremos resultados pobres o negativos (
ExeChiDax: Estrategia Estacional Fiable
ExeChiDax: Estrategia Estacional Fiable
Continuamente estamos escuchando que los sistemas automáticos no generan rentabilidad desde hace más de año y medio, y a la que se culpa de todo ello es a la baja volatilidad asentada en los mercados desde entonces. Es cierto que los sistemas automáticos se alimentan de volatilidad y que la mayoría de ellos se han comportado de forma errática o negativamente durante este periodo, pero
Históricamente buenas fechas para los Bonos
Históricamente buenas fechas para los Bonos
En numerosas ocasiones los estudios cuantitativos sobre pautas estacionales sacan a la luz datos curiosos y, dependiendo para quien, útiles y rentables. En la mayoría de los casos tan solo quedan en una mera curiosidad, dificilmente convertible en estrategia de trading con riesgo controlado. En este post voy a plantear un estudio sobre el Bund durante los diferentes meses del año,
Creación de Portfolios con SAT
La diversificación en cualquier tipo de activo, y por ende, en los sistemas automáticos de trading (SAT) es fundamental a la hora de minimizar riesgos. Eso debería de ser así realizando una buena diversificación y elección de los SAT adecuados, ya que si no, lo único que estaremos haciendo es añadir más activos (SAT) corruptos e inservibles a nuestra cartera, y por lo tanto incrementando
¿Funcionan los sistemas automáticos?
¿Funcionan los sistemas automáticos?
Cada vez más, tanto institucionales como particulares por todo el mundo están mostrando un creciente interés por la operativa sistemática. De hecho, los volúmenes de negocio realizados por computadoras, en todas las plazas internacionales, está creciendo enormemente. Tratando de ser lo más realista posible para no engañarnos a nosotros mismos he realizado un estudio sobre todos los
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