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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Etiqueta "Nasdaq": 6 resultados

Primeras caídas: no-confirmación en la teoría de Dow

Por fin el mercado se mueve a nuestro favor. Ayer cayó un 0.7% y anteayer un 0.9%. Debajo vemos el SP500 y como indicador la volatilidad. Como era de esperar con estas caídas la volatilidad repunta y parece que pronto cruzará el umbral de 0.5 hacia arriba. En el vídeo del jueves también vimos que la volatilidad del Nasdaq es increíblemente baja, así que está condenada a aumentar. Por cierto, hoy vamos a hacer chartismo y vamos a incluir el Nasdaq, que está muy interesante… 

SP500

Voy a mostrarle dos gráficos del Nasdaq100. El primero, debajo de estas líneas, es el mensual desde el año 2000. En el año 2000 se hizo un máximo a 5000 puntos. He marcado la zona entre 4500 y 5000 con una banda verde.

nasdaq

Eso quiere decir que estamos en una resistencia de máximos históricos. Pero es que además el chartismo del gráfico semanal (debajo) nos muestra algo, que de confirmarse será una figura de cabeza y hombros donde las haya:   Leer más

Gas Natural llega a perder el nivel 2.0

Buenos días! La mala noticia es que al final nos saltó el stop en Letras del Tesoro. La buena noticia es que esto fue compensado por la impresionante caída del Gas Naturalque incluso llegó a perder el nivel 2.0 durante el día. Debajo vemos el Gas Natural. Al final el chartismo de un triangulo expansivo parece haberse confirmado, y eso es muy positivo porque entonces las caídas deberían continuar.

Evolución de los índices y materias primas

Esta figura (triangulo expansivo) es muy rara pero fiable, y cuando se confirma trae fuertes caídas. Ojalá siga así. De momento el Gas lucha por aguantar por encima del nivel 2.0…

gas natural

Y también hay una nota positiva en el Spread entre el Magro de cerdo de Abril y Octubre (debajo). Como le comenté iba a vigilar que todo estuviera en orden para incluir estas estrategias en la cartera 915, junto con los otros spreads (intermercados). Pues bien, parece que no hay sorpresas y lo que vemos debajo es un spread abierto en -3.0 y que ahora mismo está en -1.5 (todo en números redondos); es decir, tiene una revalorización de 1.5 puntos. Dado que el punto de este spread es de 400 dólares pues la ganancia abierta es de 600 dólares.   Leer más

Vuelta en V del mercado. 100% de rentabilidad desde Septiembre de 2013

Buenos días! Quién iba a imaginar a mediados de octubre que asistiríamos a una vuelta en V. Son figuras poco habituales en los mercados y a posteriori dan la impresión de grandes oportunidades de compra. Pero la realidad es que uno tendría que estar loco para comprar a mediados de octubre, con la volatilidad a tope y sin NINGUNA señal objetiva alcista. Pues eso, comprar a mediados de Noviembre no hubiera sido una buena idea. Hay que tener en cuenta que con la información disponible en ese momento no se podía anticipar el giro y la tendencia era bajista. La retrospectiva juega malas pasadas a la mente…

sp500

Cartera de sistemas

Nosotros no hemos comprado pero tampoco podemos quejarnos. Al estar sin riesgo direccional hemos visto los toros desde la barrera y hemos podido seguir sacando rentabilidad al mercado. Y ya hemos conseguido un 100% desde que comenzó la cartera 9/13. Como ayer terminó octubre le muestro la rentabilidad de la cartera. Hemos terminado octubre con un 8.12% y ya hemos duplicado la inversión en 14 meses =).   Leer más

Lo que corregirá el mercado según Elliott

Buenos días!

Como era de esperar se perdió el soporte de los 1890 puntos del SP500. No solo de forma intradiaria sino también a cierre. Pero dado que estamos fuera del SP500, y también del Nasdaq, pues no nos importa demasiado si ambos siguen cayendo. Eso sí, nos interesa que caiga más el Nasdaq que el Russell, para que se revalorice el Spread. Debajo muestro el SP500 con su sistema correspondiente (гроза). La banda roja es el nivel donde abriríamos cortos, así que aún tendríamos que ver un rebote considerable, de un 3.5%, antes de pensar en posiciones cortas.

sp500

Ondas de Elliott en el SP500

Hoy es buen día para echar mano de las Ondas de Elliott y ver qué anticipan. Debajo se muestra el SP500 en gráfico semanal. Si el recuento es correcto entonces ha terminado una pauta en cinco ondas. Esa finalización está confirmada tras perder el nivel correspondiente a la onda cuarta anterior (ver libro TPMOE). Es el nivel 1890, el mencionado soporte, que se resalta en rojo. La corrección debería llevarnos hasta el siguiente soporte, la otra onda cuarta durante la subida; es decir, el nivel 1732, que es más o menos el retroceso del 38% que es típico en ondas cuartas. Esto lo marco en amarillo. A este nivel se puede llegar en 3 o en 5 ondas; todo dependerá de la forma que vaya a tener esta corrección que es una onda cuarta en el gráfico mensual. Vamos a verlo a continuación…   Leer más

Situación del mercado: trading con sistemas automáticos

En el siguiente video analizamos la situación del mercado a fecha, 20 de mayo, para ver las oportunidades que se nos presentan en el trading con sistemas automáticos.
 

Situación del mercado de divisas

En lo que se refiere a las divisas, la principal novedad la encontramos en el par dólar canadiense/franco suizo. La evolución de este par es en nuestra contra desde un punto de vista chartista y en las últimas sesiones ha mostrado unas alzas en sus precios. Su tendencia principal es una bajista y con la posibilidad de subir aún más vemos una corrección. Este sistema es muy bueno para ver lo que puede ocurrir en las próximas sesiones.
 
Tomando como ejemplo otro par de divisas, como el franco suizo/yen, podemos ver como cae en línea recta pero de momento no se sabe del todo que es lo que sucederá. En el par que se muestra cambios importantes es en el libra/dólar australiano. Gracias a las alertas que establecemos, al entrar cortos y al subir el valor del par, nos saca del mercado este programa. Podríamos haber perdido dinero de no ser así.
 

Situación de los principales índices bursátiles

En lo que se refiere a los índices, el SP500 ha superado sus sobreventas sin haber sobrepasado sus máximos anteriores, con lo cual podrían suceder varias cosas. Aún quedan unas ondas bajistas, lo que nos permitiría entrar en el SP500.
 
En el Nasdaq, el valor tendría que superar el máximo anterior para poder entrar largos en el índice.
 

Situación del sector de las materias primas

En cuanto a las materias primas el paladio no se mueve mucho y por tanto estamos en una buena posición.
La soja por otra parte mantiene soporte, con lo cual es suficiente para una materia prima que no ha tenido buenos resultados en los últimos meses. El cobre, se encuentra en una lateralidad que de seguir así podría acabar en un giro bajista.
 
Decir por último que la correlación entre el mercado del cobre (estamos en corto) y el paladio (estamos comprados) no es tan alta como la del oro y la plata. Esto puede producir una especie de cobertura. Por último la plata, en la que estamos comprados sigue su zona lateral. Leer más

Desplome del Nasdaq: sistema GAPDOWN

Los viernes suelo ir a cenar con mi primo Ricardo. El pasado viernes antes de salir de casa el Nasdaq caía 80 puntos. No es que fueran buenas noticias pero tampoco me impidió disfrutar de la cena. Hay que aceptar que no podemos predecir el mercado y que siempre habrá movimientos fuertes en nuestra contra. Es parte del juego. De no ser así  uno no podría vivir pendiente de las noticias, que si el 
desempleo en USA, que si la guerra de turno, que si la crisis  de algún país, que si Oriente Medio… en fin, que una vez que hemos automatizado la operativa y aceptado el hecho de que no podemos adivinar el próximo movimiento del precio solo queda esperar resultados a largo plazo.
 
Nasdaq
 
Eso sí, si la cartera está bien dimensionada entonces todo quedará dentro de lo previsto.
El viernes mi cuenta perdió un 3.42%. Está diseñada para que la máxima volatilidad diaria sea del 5% así que por lo que veo el dimensionamiento ha funcionado y aún tendríamos margen para que otros mercados se sumen en negativo y con ello tener un 5% en contra en un día. No es lo que queremos pero hay que estar preparados para una suma algebraica de volatilidades en contra. 
Debajo vemos la curva de capital diaria desde el 2 de septiembre. Las caídas de ayer tuvieron un fuerte efecto en el capital y de nuevo nos sitúan al mismo nivel que el 27 de marzo.
 
La buena noticia es que la rentabilidad desde septiembre es del 46.5% y superando con mucho la evolución del SP500 (línea verde por debajo). 
comparación chmak
 
Curiosamente, a pesar de que el SP500 cayó un 1.2% aún no ha llegado a sobreventa. El oscilador cerró en 44 y necesita un poco más para que por debajo de 40 tenga una barra verde de setup de compra. 
 
Con el último movimiento del SP500 he redibujado el triangulo. Es lo que tiene el chartismo, que si no funciona pues volvemos a dibujar las líneas y ya está. Era una ilusión óptica. A partir de ahora ese es el triangulo que vale y no el anterior. Creo que se entiende la ironía. Con las técnicas visuales no hay forma de obtener señales objetivas "a priori", y es que a posteriori el chartismo funciona de maravilla. 
 
El chartismo anticipa la continuación de las caídas hasta la línea inferior de mínimos, a 1840 aproximadamente.
 
Groza
 
Como sabe llevamos un tiempo vigilando el sistema Prudent para el SP500 que está comprado desde el 17 de marzo. Una pregunta normal en estos momentos sería: 
 

¿Con las caídas de ayer cómo va la operación en curso? 

La respuesta viene a través del mecanismo de protección de beneficios de este sistema. Ayer cerró la posición y se indica con un cartel “Lock Profit” el hecho de que el sistema coge la ganancia antes de que desaparezca. En esta ocasión la lógica de Prudent ha funcionado muy bienSe la explico:
 
Si la actual ganancia es superior a 2 ATRs entonces subimos el stop a 0.5 ATRs por encima del precio de entrada, para proteger el beneficio. Esta es la lógica que se ha activado.
 
SP 500
 
Pero antes de que vd empiece a añadir estos mecanismos de “protección de beneficios” a sus sistemas déjeme que le diga algo. Mis pruebas (y las de otros autores) indican que todas las reglas extra que se añaden a un sistema empeoran sus resultados. En una operación en particular (por ejemplo en ésta) pueden dar buen resultado, pero sobre un histórico suficientemente grande queda claro que la simplicidad de reglas es la mejor forma de conseguir resultados positivos hacia el futuro.
Ya le he hablado en alguna ocasión de la entropía en los mercados y por qué esto es así. Prudent tiene muchas reglas pero no consigue unas estadísticas tan buenas como Groza. Y le estoy diciendo en tiempo real, nada de simulaciones. 
Y ya que estamos con sistemas hoy le voy a contar uno nuevo. Lo he llamado “gapdown”. Básicamente consiste en comprar Gaps bajistas durante las tendencias al alza. Pero solo los que cierran por encima de la apertura.
 
SP 500
 
Anteriormente lo puede ver. Es el SP500 que hizo un gap bajista el 12 de marzo, pero cerró por encima de la apertura, generando así una barra naranja de setup.
 
Las reglas son las siguientes: 
  • Tenemos un setup de compra si hay un gap bajista, la media de 20 sesiones está por encima de la de 40 y al final de la sesión se cierra por encima de la apertura.
  • Si ayer hubo un setup de compra entonces compramos hoy con stop en el máximo de ayer. 
  • Si estamos comprados entonces cerramos la posición en la primera apertura que tenga una ganancia de medio ATR. Si eso no se consigue entonces vendemos con pérdidas con un stop loss de 40 puntos. 
 
Cuando aplicamos esta lógica a un total de 33 mercados de futuros que mezclan granos, índices, agricultura, las principales divisas (Café, DOW JONES, Soja, Cobre, Paladio Yen, etc) los resultados son los siguientes. Ya sabe, desde el año 2000 hasta ayer y con $100 de comisión por operación completa. 
 
gráfico
 
Que no están nada mal. Una relación de 4 entre beneficio y drawdown es algo muy deseable. Por otra parte un 82% de aciertos no está mal, verdad? 
 
El Profit Factor no llega a 2 y la ganancia promedio por operación es algo baja, de 366 dólares. Pero es que ni siquiera he optimizado nada así que supongo que tenemos aquí un sistema más que decente. Y robusto, ya que da ganancias en 24 de los 33 mercados así que tienen una robustez del 72%. E insisto, sin optimizar nada. 
La curva de capital no es perfecta, pero si hubiéramos empezado a operar este sistema en septiembre ya ganaríamos 11.000 dólares. Habrá que investigar un poco más… 
 
gráfico 2
 
 

Por último, comentaros el curso que estamos organizando con Rankia para la semana del 26 al 29 de mayo sobre sistemas automáticos de trading. Cuatro tardes en las que explicaremos cómo introducirse en el análisis técnico y los sistemas de trading y mejorar la rentabilidad de nuestras carteras gracias a una correcta aplicación de la gestión de capital.   Leer más

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