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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Etiqueta "forex": 15 resultados

Recuentos para 2016: fuerte resistencia en 2100

Buenos días!

Este es el primer informe del año así que comenzaremos viendo las perspectivas que tiene el mercado para los próximos meses.

En el gráfico diario de debajo se aprecia perfectamente la lateralidad que tiene ahora mismo el SP500. En un principio pensamos que toda la formación es plana y por tanto quedaría un segmento bajista (C) hasta los 1800 puntos. Superar los 2117 dirá que estamos equivocados y que no existe tal onda plana.

sp500

Este de debajo es el gráfico semanal. Aquí se puede ver que desde el verano pasado el SP500 no puede con la resistencia de los 2100 puntos. Dicen los expertos que para que la bolsa suba hace falta dinero pero para que caiga no hace falta nada. Lo que quiero decir con esto es que si el mercado no puede superar una resistencia entonces se vuelve muy susceptible de caerse porque los participantes se desaniman y salen de sus posiciones.   Leer más

Rebote confirmado y las letras en nuevos máximos

Buenos días!   

Pues ya tenemos el rebote que anticipaba el sistema del SP500…Así da gusto. Esto no hace más que confirmar que las mejores operaciones son aquellas que en el momento de hacerlas parecen las peores cuando las tienes que ejecutar por la simple razón de que sigues un sistema automático. Hemos comprado el martes y nos saldremos el lunes en la apertura. Seguramente la orden de vender a mercado entrará a la medianoche entre el domingo y el lunes que es el horario de apertura del mini SP500 en Globex.

sp500

Una semana en la operación es un periodo muy adecuado. No hay que esperar a perspectivas de largo plazo con swings intermedios en contra y a la vez es lo suficientemente lento como para que las comisiones y el deslizamiento tengan un impacto muy reducido. Parece que el sistema combinado del SP500 funciona muy bien. Desde que empezó hemos hecho solo una pérdida y unas cuantas ganancias, incluso con opciones y todo.   Leer más

Comienza la Cartera 915

Buenos días!  

Con septiembre comenzamos la cartera 915 así que hoy vamos a dedicar el informe a los detalles de ésta. En lo referente al SP500 y MERCUA no hay operaciones en curso en el simulador así que veremos el resto. Debajo vemos las letras a 2 años. Si vd acaba de incorporarse a Onda4 le recomiendo que lea en las preguntas frecuentes cómo es la notación de las letras y bonos, que va diferente del resto. En el caso en particular de este mercado hemos tenido la suerte de poder coger esta operación al mismo precio teórico al que hay que entrar. Esto ha sido casualidad.

letras

¿Cómo están evolucionando los sistemas?

Pero el hecho de que haya que entrar a un precio diferente no tiene porqué ser necesariamente algo malo. Como ayer comentaba en el vídeo una cartera teórica (de simulación) es un proceso continuo, y nosotros comenzamos la operativa y tenemos que replicar esta cartera. Si un valor está a peor precio que el teórico significa que ha evolucionado correctamente. Ese es el caso del Dólar Australiano, que vemos debajo. Es nuestra segunda posición en el sistema PRIMATE. Este mercado está en una clara tendencia bajista. En el AUD hemos tenido que entrar a precio peor que el teórico de entrada (0.75) pero no queda más remedio. Imagínese que esperamos y AUD sigue cayendo. En ese caso nunca replicaremos la cartera. Nos habremos quedado fuera. En un principio el riesgo no es mayor que entrando en su momento porque la salida aquí sería por la lógica del sistema y no por el stop loss.   Leer más

Techo redondeado: Hasta perder los 1960 hay posibilidades alcistas

Buenos días! Tenemos un techo redondeado que está dando lugar a caídas. Con la excusa de Grecia ayer vimos una caída del 1.1% en el futuro mini del SP500, aunque durante la sesión llegó a ser mayor. Los nuevos mínimos (debajo) empiezan a quedarse por encima de 40 aunque esto es normal cuando el mercado corrige. Hay que esperar a ver cuántos días se mantienen por encima. Si fueran 5 o más el indicador se pondrá rojo indicando peligro. Hasta la pérdida de mínimos esto no es grave, incluso podría ser una corrección para seguir subiendo.

sp500

El soporte más importante es el nivel 1960. Este es un soporte mayor (un mínimo previo) ya que el precio ha rebotado en esa zona una vez y es susceptible de volver a hacerlo. Pero ahora mismo lo que vemos es que el mínimo de ayer se hizo en un soporte menor; es decir, un máximo previo. La relevancia del soporte menor es inferior a la del soporte mayor, como por lógica su nombre indica, pero también puede cumplir su misión. Ayer se hizo un mínimo en el nivel 1984 y en caso de mantenerse no tendremos la prueba de mínimos y el rebote estará servido. El chartismo nos muestra una ligera penetración de la cuña alcista (con implicaciones bajistas). Pero esto no es definitivo y si hoy se cerrara por encima entonces habrá sido una falsa rotura. La sobreventa es elevada.   Leer más

Lo que corregirá el mercado según Elliott

Buenos días!

Como era de esperar se perdió el soporte de los 1890 puntos del SP500. No solo de forma intradiaria sino también a cierre. Pero dado que estamos fuera del SP500, y también del Nasdaq, pues no nos importa demasiado si ambos siguen cayendo. Eso sí, nos interesa que caiga más el Nasdaq que el Russell, para que se revalorice el Spread. Debajo muestro el SP500 con su sistema correspondiente (гроза). La banda roja es el nivel donde abriríamos cortos, así que aún tendríamos que ver un rebote considerable, de un 3.5%, antes de pensar en posiciones cortas.

sp500

Ondas de Elliott en el SP500

Hoy es buen día para echar mano de las Ondas de Elliott y ver qué anticipan. Debajo se muestra el SP500 en gráfico semanal. Si el recuento es correcto entonces ha terminado una pauta en cinco ondas. Esa finalización está confirmada tras perder el nivel correspondiente a la onda cuarta anterior (ver libro TPMOE). Es el nivel 1890, el mencionado soporte, que se resalta en rojo. La corrección debería llevarnos hasta el siguiente soporte, la otra onda cuarta durante la subida; es decir, el nivel 1732, que es más o menos el retroceso del 38% que es típico en ondas cuartas. Esto lo marco en amarillo. A este nivel se puede llegar en 3 o en 5 ondas; todo dependerá de la forma que vaya a tener esta corrección que es una onda cuarta en el gráfico mensual. Vamos a verlo a continuación…   Leer más

El spread peso/maiz. ¿Dónde poner el stop?

Buenos días! Hace tiempo que llevo trabajando con los Spreads. Son una técnica que no tiene dependencia de la dirección del mercado (riesgo direccional = 0) y que, con muy poca volatilidad permiten conseguir buenos beneficiosEntre las muchas ventajas tenemos su alto factor de beneficio y el también alto porcentaje de aciertosPero no todo son ventajas. Los Spreads también tienen desventajas. A saber:
  • Al funcionar con dos mercados dependen demasiado de los datos. Un simple cambio de contrato y todas las estadísticas de pareja cambian completamente.
  • No es fácil sacar las estadísticas. Hay que hacerlo todo por parejas, “a mano”, para tener en cuenta que nos importa el resultado conjunto de la pareja y no el individual.
  • No hay stop loss. Si lo hubiera entonces saltaría en una pata antes que en la otra y nos dejaría expuestos al riesgo direccional.
  • Hay que apalancarse más de lo que haríamos direccionalmenteSi el spread se sigue abriendo no hay límite para el riesgo (precisamente porque no hay stop).

Hace unos meses que estoy trabajando en los últimos dos inconvenientes, que en realidad es el mismo: no hay stop.   Leer más

FEBRERO: +18.700. AUD/CAD empieza a caer

Oscar estará presente en el IV Foro de Finanzas Personales el jueves 13 de marzo a las 13:00 horas con la conferencia "Diseñando y Operando Una Cartera de Sistemas de Trading", el acceso al foro es libre y gratuito. Si quieres asistir a su conferencia puedes reservar tu plaza para el IV Foro de Finanzas Personales y la entrada a Forinvest 2014 haciendo clic en el siguiento botón:
 
Hoy empezamos marzo y vemos que febrero fue un mes positivo, ganando 18700 euros. En realidad fue el segundo mejor mes tras diciembre del año pasado. Hasta ahora el único negativo ha sido enero, y por el momento esto encaja bastante con las expectativas que teníamos de tener solamente unos 3 o 4 meses negativos al año.
 
Ya vamos por la mitad, 6 meses de operativa real con la cartera de 7 sistemas.
 
imagen 1
 
La tabla de debajo recoge el valor del capital en una cuenta de 100.000 euros al final de cada mes. Son datos reales, sacados del intermediario. Ya incluyen las comisiones y el deslizamiento al introducir las órdenes. En total desde septiembre ganamos 65.700 euros.
 
tabla 1
 
A falta de más información podemos decir que la solución de 7 sistemas combinados está funcionando de maravilla.
 
imagen 2
 
Pero no todo son notas positivas. Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Si nos fijamos bien en los datos resulta que estamos prácticamente al mismo nivel que a finales del 2013. Eso, en la curva de capital es esa zona lateral cóncava, que fue debida mayoritariamente a la devolución de ganancias antes de cerrar los largos en el Nasdaq. Es lo que tienen los sistemas seguidores de tendencias, que necesitan que el precio haya caído algo antes  de cerrar la posición.
 
Debajo se ve bien. Antes de cerrar la posición en el Nasdaq tuvimos que ceder 170 puntos o 6800 dólares (operamos 2 minis así que el multiplicador es 40) que junto con la excursión negativa de la operación en Plata y alguna operación más pues favoreció un enero negativo. 
imagen 3
 
 
Veamos las divisas. Resulta que al final el dólar Australiano con el Canadiense se giró a la baja con fuerza. Esto es muy interesante. Si yo no estuviera corto ya en AUD/CAD le aseguro que abriría ahora un corto, animado por la rotura bajista de ayer. Se cede ante la resistencia del 1.0, se pierde una línea de tendencia de mínimos, la figura parece una cuña, hay divergencias bajistas… en fin, que todo apunta a que AUD/CAD podría caerse en las próximas sesiones. Pero ojo, que es una operación más, no arriesgue demasiado que a veces es malo que una señal sea tan obvia. Lo que todo el mundo puede ver que no tiene ventaja competitiva. 
 
El stop tiene que estar por encima del 1.0. En nuestra posición en FOREX (sistema MERSI) está a 1.073.
 
imagen 4
 
 
En lo referente al SP500 parece que al final sí que ha superado la resistencia de los 1850. Tenemos ya un cierre en 1854 y otro en 1860. Esto ya empieza a ser una consolidación de niveles.
 
Si se recuerda yo le decía que las Ondas de Elliott anticipaban una corrección plana. Mi mejor análisis indicaba que la corrección actual era demasiado rápida para estar completa y por tanto debía durar más. Adicionalmente estaba el hecho de que la onda segunda y la cuarta debían alternar y para eso la onda cuarta era la mejor opción. Afortunadamente también le dije que íbamos a comprar Nasdaq porque el sistema así lo indicaba. De momento:
  •  Ondas de Elliott: 0 
  •  Sistema Nasdaq: 1 
 
imagen 5
 
Con esto creo que queda claro que siempre es mejor ceñirse a una metodología probada sobre datos anteriores. La filosofía es ésta: puede que un sistema que da ganancias en datos anteriores no funcione en el futuro. Es posible. Pero al menos tenemos algo objetivo en qué basar nuestras decisiones de inversión.
Pero si nos centramos en algo etéreo, imposible de comprobar, pues no tenemos ni siquiera el apoyo estadístico que siendo poco es lo máximo que se puede conseguir cuando se trata de operar hacia delante, donde la siguiente barra está por venir y nadie sabe cómo va a ser.
 
Con eso no quiero decir que las Ondas de Elliott no sirvan como herramienta de análisis. Ni mucho menos. En realidad es lo mejor que tenemos para intentar comprender y anticipar el movimiento de los precios. Lo que quiero decir es que un sistema bien diseñado y probado sobre un histórico suficientemente largo es bastante como para tomar decisiones de inversión bien fundamentadas. Y ojo, que esto no ha terminado y el mercado aún se puede girar. Pero de momento el sistema del Nasdaq está dando ganancias. 
 
 
Una vez visto que las Ondas de Elliott no siempre adivinan el futuro vamos a utilizar esta herramienta para analizar el ORO, que está muy interesante. Se lo muestro a continuación.
Resulta que el ORO ha caído en lo que a mí me parece que son cinco ondas, incompletas. Por esta razón hace tiempo que estoy alcista a corto plazo en el Oro, porque creo que se está formando una onda C de 4, un rebote dentro del proceso bajista. Pero a la vez este análisis indica que se perderán los mínimos actuales, los 1180 puntos. 
La onda primera puede ser simple o una diagonal de inicio (dividida en cinco ondas solapadas). Se lo muestro como recuento alternativo, aunque tiene poca relevancia en el momento actual. 
Si el recuento resulta ser correcto el ORO subirá hasta los 1430 puntos donde se girará a la baja para hacer una onda quinta por debajo de los 1180 puntos. Ya veremos… 
 
Hasta el martes en el vídeo! Buen fin de semana… 
 
imagen 6
 

Cerramos el Spread en Energías abierto en Noviembre

Como digo, hoy viernes cerramos el Spread en energías iniciado la última semana en Noviembre,  dónde compramos Crudo (CL) y abrirmos cortos en Gasóleo (HO). Por otro lado, os traigo otra noticia, en Onda 4 hemos abierto largo en el cruce Eur/Jpy, en el sistema de divisas.
 
Centrandonos en la operación con el spread en energía; primero abrimos un largo en crudo el cual pudimos vender, fortuitamente, a un precio más alto al que lo compramos, y por otro lado, abriemos un corto en gasóleo del cual hemos obtenido una pequeña pérdida.
 
En la segunda parte de la operación, abrimos un corto en crudo, posición que se ha visto muy marcada por la volatilidad de forma individual, y largos en gasóleo, posición que ha salido muy bien gracias al elevado multiplicador del gasoleo, permitiendo compensar las pérdidas que hemos obtenido en el corto de crudo.
 

Nuevo sistema y nueva zona de alertas

Sistema del SP500

 

Simulación 2002-2012 del mini futuro continuo (ES) con un solo futuro, stop loss de 3 ATRs y añadiendo comisiones de 100 dólares por operación completa (Amibroker: ComissionMode=2 (per trade), amount=50)

sistemas SP
Puesto que estamos operando este sistema con 3 mini futuros debajo se anexan las estadísticas para este dimensionamiento:
Con 3 futuros mini (PointValue = $150):
mini sp
Un Profit Factor de 2.80 tras 74 operaciones, tras incluir comisiones de 100 dólares por operación y tras incluir un stop loss a 3ATRs para limitar el riesgo es un resultado muy bueno. La ganancia promedia por operación es de 1.859 dólares. En promedio solo se está 9.2 barras en cada operación; que son casi dos semanas.
 
Y la curva de capital la vemos debajo:
curva capital

Sistema del NASDAQ100

Simulación 2002-2012 del mini futuro continuo (NQ) con un solo futuro, stop loss de 3 ATRs y añadiendo comisiones de 100 dólares por operación completa (ComissionMode=2, amount=50)
nasdaq
Puesto que este sistema se opera con 2 mini futuros (dimensionado por volatilidad) debajo se anexan las estadísticas para este dimensionamiento:
nasdaq 100
Es un sistema eficiente (Profit Factor=2.15) que opera poco y se mantiene unas 100 barras (5 meses) en las operaciones. Al ser tendencial devuelve una gran parte de las ganancias antes de cerrar la posición y de ahí su elevado drawdown. No obstante al ser tan distinto del resto de sistemas viene bien para la solución conjunta. Tiene muy poca correlación con el resto como veremos más adelante en la tabla de correlaciones.
curva nasdaq

Sistema XINV de materias primas

La simulación se realiza sobre la siguiente cartera de 11 mercados:
materias primas
Resultado de operar un futuro único de cada uno de los mercados anteriores. En el periodo 2002-2012 y añadiendo 100 dólares de comisión por operación completa (entrada+salida) y stop loss de 3 ATRs:
resultado materias primas
El Profit Factor de 2.50 es muy bueno. La ganancia por operación de 2.570 dólares es excepcional. El drawdown es bastante alto, pero representa solo una pequeña parte de los beneficios.
 
Estadísticas por mercados:
mercado materias primas
sistema materias primas

Sistema MERSI de Forex

Estadísticas 2002-2012 con un lote pequeño (10K) de FOREX y añadiendo 4 euros de comisión por operación completa y un stop loss de 1200 euros y 120 barras.
forex
El máximo drawdown está por debajo de los 3000 euros y el Profit Factor de 2.62 es un valor excelente tras más de 200 operaciones.
Estadísticas por mercados. El sistema proporciona ganancias en todos y cada uno de los mercados individuales.
pares de divisas
Este sistema se opera con lotes grandes (100K) en la solución conjunta de cartera. La simulación 2002-2012 con 1 lote grande en cada par de divisas con un stop loss de 12.000 euros y 120 barras y comisiones de 40 euros por operación completa son:
divisas
Debajo vemos la curva de capital del sistema MERSI para FOREX operado con lotes grandes:
sistema mersi

Resultado de cartera

A continuación se muestra una tabla resumen con los mercados individuales. Se muestra la suma de ganancias y drawdown así como el resto de ratios promediados.
resultado cartera
Como vemos los Profit Factor individuales son todos superiores a 2 y en promedio 2.52. En promedio se ganan 2000 dólares por operación. 
Una vez se cargan los datos correspondientes a los 4 mercados anteriores el software MSA nos permite hacer una simulación de cartera. La curva de capital la vemos debajo:
curva capital conjunta
Y estos son los resultados detallados de la cartera:
cartera onda 4
Como vemos el máximo drawdown es de 48 mil dólares mientras que la suma de los drawdown individuales es de 150 mil dólares (página anterior). Este es el beneficio de la diversificación, los drawdown individuales no ocurren simultáneamente. El siguiente gráfico muestra la ganancia por años desde el 2002 al 2011 inclusive.
ganancia anual
La ganancia promedio en la solución de cartera es de unos 2.000 dólares por operación, con una desviación de 566. Son $1.425 en el caso más desfavorable (med-desv).
ganancia promedio
Esta es la tabla de correlación entre mercados.
correlacion
Las correlaciones son todas altas, lo cual no es una sorpresa ya que los mercados de materias primas y las divisas están relacionados por la valoración de las materias primas en una divisa determinada (el dólar). La menor correlación aparece en la columna del Nasdaq, ya que este sistema (solo largo) es de muy largo plazo y por tanto tiene una lógica muy diferente al resto, lo que reduce la correlación. Su drawdown individual es elevado, pero este mercado es necesario para contribuir al resultado completo.
 
Este es el resultado de un análisis de Montecarlo de la cartera:
analisis montecarlo
El máximo drawdown de 61 mil euros con un nivel de confianza del 95% es un resultado excelente ya que a este nivel aún se dispone de capital para cubrir las garantías de los mercados individuales. Si no ocurre al comienzo entonces será bastante probable que el sistema evolucione muy favorablemente y el drawdown solo suponga un 33% o menos del valor del capital en el momento tal como muestra esta simulación de Montecarlo.
 

Aplicando gestión del capital

Debajo vemos un gráfico logarítmico con una estrategia de FIXED RISK al 2% de riesgo de capital en cada mercado individual, y por tanto sobre el conjunto de la cartera:
gestion capital
Una estrategia de Fixed Risk al 2% arroja una ganancia de 195 millones con un drawdown de 16 millones, que en el momento de ocurrir es un 54% del capital. Esto es claramente excesivo.
 
Como hemos visto en las estadísticas solamente con un contrato de las materias primas el drawdown ya es importante. A continuación vamos a utilizar una estrategia de Fixed Ratio (Ryan Jones) y optimizar para que el drawdown sea mínimo. Con un objetivo del 40% de drawdown máximo el software MSA encuentra los siguientes valores:
indices
Es decir, en el sistema Groza del SP500 y en el sistema de Materias primas subiríamos un contrato (eso serían 6 minis para el SP500 porque la posición básica que hemos introducido aquí eran 3 minis) una vez que se consigan unos 30 mil en ganancias. En el resto esperaríamos hasta los 90 mil. Con esto el drawdown es limitado comparado con el resto de estrategias. 
 
Una simulación en la que esperamos hasta ganar 90 mil para añadir en Nasdaq y MERSI y esperamos hasta ganar 30 mil para añadir en XINV y GROZA arroja los siguientes resultados:
sistema groza
El drawdown es de un 36% en el momento de ocurrir. Sin embargo su valor absoluto es muy alto, de 500 mil euros. 
Una opción más prudente es esperar hasta duplicar el capital (delta = 100K) y en ese momento añadir en todos y cada uno de los mercados, pasando de una unidad a 2. Luego se volvería a añadir cada 100K en ganancias. En ese caso el drawdown se reduce mucho y tenemos las estadísticas de debajo:
drawdown
Ahora el máximo drawdown es de 177 mil euros, que solo representa un 32% en el momento de ocurrir. Esta sería una opción aceptable.
 

Simulación fuera de muestra (2012-1 Mayo 2013)

Los anteriores son resultados inSample o datos de simulación. Se corresponden a los 10 años que van del primero de enero de 2002 al primero de enero de 2012. A continuación vamos a ver el resultado de la cartera desde el primero de enero de 2012 hasta el 1 de mayo de 2013. Se opera una unidad que es:
  • 3 miniSPs
  • 2 mini Nasdaq
  • 1 futuro de materias primas
  • Un lote grande (100K) de FOREX
En cada uno de los 4 sistemas que componen nuestra solución conjunta. 
A la hora de comprobar los resultados hemos tenido en cuenta que algunos sistemas como el de materias primas y el de FOREX utilizan la curva de capital anterior así que no podemos simular poniendo como fecha de inicio enero de 2012. Para ello volvemos a simular desde 2002 y medimos la curva de capital el 31 de Diciembre de 2011 y luego el 30 de mayo de 2013. La diferencia es la rentabilidad fuera de muestra. Debajo se puede ver la muestra de la curva de capital del sistema de materias primas el último día del 2011.
 
simulacion
Tras hacer estas simulaciones obtenemos los siguientes resultados:
resultado simulacion
Como podemos ver en el periodo de un año y 5 meses fuera de muestra todos y cada uno de los sistemas han sido rentables. El año 2012 ha sido especialmente complejo para los sistemas de trading, así que pensamos que esta solución de cartera no solamente está bien ecualizada por volatilidad sino que también tiene todos los ingredientes necesarios para seguir funcionando perfectamente en el mercado actual. 
 

El sistema Casandra para Forex

En el Encuentro Rankia que se celebra este fin de semana podrás asistir a la ponencia de Oscar Cagigas junto con Ignacio Albizuri sobre "Lecciones de un trader de éxito: como operar en el mercado forex" que tendrá lugar mañana viernes a las a las 19:00 en la Bolsa de Valencia. 
 
 
 

¿Cuál es el mejor sistema?

El que gane más en menos tiempo. Para ello necesitamos:
  • Media geométrica elevada (reinvertimos los Bºs)
  • Muchas operaciones
¿Cuál de estos dos sistemas es mejor?
g=3%, las operaciones duran 3 días (AverageBarsHeld=3)
g=4%, las operaciones duran 4 días (ABH=4)
 
El segundo tiene la mejor media geométrica pero opera menos.
 

El crecimiento del capital: Ratio MEGAN

El primero puede hacer 252/3 = 84 ops al año
El segundo puede hacer 252/4 = 63 ops al año
  • Ganancia 1 = 1.03^84 =11.97 (cap final/cap inic)
  • Ganancia 2 = 1.04^63 =11.83 (cap final/cap inic)
El primer sistema es mejor. La media geométrica elevada al número máximo de operaciones da un resultado mayor:  g^T = g^(252/ABH)
sistema-casandra

Estadísticas de Casandra

estadisticas-casandra
  • De 2002 a 2012, 1 lote. Capital inicial 3000 euros. 
  • Año 2006 negativo. El resto positivos
  • Ganancias en 24/28 pares. Robustez 86%. No optimizado
  • El mejor ratio de MEGAN de los sistemas probados
  • Buena operabilidad (64% aciertos) y ganancia de 11 euros por operación
  • Sharpe > 1 dice que es un buen sistema
  • Estadísticamente fiable con > 95% confianza

¿Cómo funciona Casandra?

  • Compra en la estimación de la media móvil de 6 periodos 
  • Máx 4  posiciones simultáneas
  • Vende en la banda de Bollinger (4,1.5)
  • Vende con un cierre por debajo de la media de 12
  • Stop Loss de 2 ATRs
  • Simétrico caso bajista
funcionamiento Casandra

La gestión de capital del sistema

Un riesgo del 5% al ATR 
  • Capital = 3000 euros
  • ATR Eurodólar = 70 euros
  • N= 3000*0.05/70 = 2 lotes
Bajamos el riesgo al 2.5% si hay pérdidas. La curva se aplana:
  • Capital = 2800 euros
  • N= 2800*0.025/70 = 1 lote
Si va bien las ganancias se amplifican.
gestion-capital-casandra

¿Coindicen la teória y la práctica?

Replicamos muy bien el sistema!
  • Si va mal: peor que teórico
  • Si va bien: mejor que teórico
 
La diferencia es por la GdC:
sistema Casandra

¿Qué podría salir mal?

¿Todo?
  • Otro año negativo como el 2006
  • Mercado cambie sus características
  • Subida de comisiones o tasas adicionales sobre la operativa
  • Agrupación de operaciones malas
  • Alcanzar el 2.5% (Montecarlo) y terminar el año en pérdidas
El tiempo juega a nuestro favor...
  • 50 ops: Prob pérdidas = 20%
  • 100 ops: Prob pérdidas = 12%
  • 340 ops: Prob pérdidas = 2.5%
Tras un año la ganancia media (perc 50%) sube mucho
operaciones Sistema Casandra

Resumiendo

  • De los sistemas probados Casandra es el que mejor ratio MEGAN tiene. En teoría es el mejor para operar una cuenta pequeña (p.e. 3000 euros)
  • Se trata de un sistema con expectativas positivas y estadísticamente fiable. A largo plazo debería dar ganancias, amplificadas por la Gestión de Capital
  • Es un planteamiento muy agresivo (en ocasiones riesgo del 5%). Se espera un drawdown elevado
  • Debería ser cuestión de tiempo. Hay que tener paciencia
  • La suerte también cuenta
 
¿Cómo va Casandra desde el 1 de Septiembre?
resultados-casandra
 
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