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Blog Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "Trading": 61 resultados

Futuros divisas MEFF: nominal, funcionamiento, regulación y ventajas

Una de las noticias del mercado de futuros a nivel nacional era el lanzamiento por parte de Bolsas y Mercados Financieros (BME), de un contrato de futuros sobre divisas. El nuevo producto que se negociará en MEFF a partir del 21 junio busca ofrecer una solución a los que buscan operar en el mercado de divisas sin acudir a los intermediarios de CFDs.

Todo parecía una buena estrategia tanto comercial como de producto hasta que hoy la CNMV ha lanzado un comunicado señalando que este nuevo producto al ser equiparable a los CFDs tienen las mismas restricciones de publicidad, marketing y distribución que los anteriores y por lo cual se deberá cumplir una serie de medidas por parte de los intermediarios que lo ofrezcan a inversores minoristas. 

Pero veamos primero las características del producto que acaba de lanzar MEFF   Leer más

Estrategia Ruckert en el SP500

Los mercados financieros siempre se han movido en ciclos. Particularmente, han sido muy lucrativos desde el punto de vista del retorno, aquellos periodos de entrada o salida que se dieron poco antes de un cambio potencial de ciclo. 

Le mostramos una estrategia que puede utilizarse para describir un escenario de inversión tendencial con excelente probabilidad ganadora.

mike Ruckert

Cada inversor debe conocer la interacción entre el repunte de los precios y su corrección posterior. Este patrón cíclico de los mercados financieros se puede rastrear fácilmente en cualquier gráfico de valores o índices. “Cómprelos cuando truenen los cañones, véndalos, cuando toquen los violines”, es el consejo del legendario banquero Carl Mayer Rothschild a sus inversores. 

Con eso les quiso decir que se deben diferenciar de la multitud que entra cuando el mercado está de mal humor y sale cuando hay euforia. Es más complejo en la práctica que lo que la sabiduría del viejo mercado describe; está diseñado para medir objetivamente el mal humor y, por lo tanto, identificar de manera fiable los próximos cambios potenciales.    Leer más

Entrevista a Máx Schulz: ¿Cómo operar con éxito los datos del COT?

Max Schulz adquirió su experiencia en los mercados de materias primas en una empresa agrícola alemana. En 2014 completó su aprendizaje como trader de materias primas con Larry Williams. Desde 2016, ha estado trabajando a tiempo completo como trader de materias primas.

En 2017 participó en el campeonato del mundo de futuros, donde alcanzó el tercer lugar con un rendimiento del 111 %.  Por cierto, Max Schulz ya presentó su estrategia de trading en nuestra revista. Marko Gränitz lo ha entrevistado y además ha hablado con él sobre su carrera, ha obtenido más detalles de su enfoque de trading y el gran rendimiento de los últimos años.

max schulz

TRADERS’: En 2014 hiciste una formación con Larry Williams. ¿Cómo se te ocurrió?

Schulz: Estudié economía en la rama de finanzas y durante ese tiempo estuve operando knockouts y otros certificados, aunque sin un éxito duradero. Mi horizonte temporal era demasiado corto, así que me di cuenta de que el trading diario no era rentable para mí. Así que busqué un enfoque que se ajustase a mi estilo de vida. Cuando estuve trabajando para una compañía agrícola, tras terminar mis estudios, no tenía tiempo para el trading diario, así que me centré en enfoques de trading que requiriesen muy poco tiempo por las tardes y de forma que el análisis se pudiese hacer durante el fin de semana.   Leer más

Estructura de giro en R62 con gráficos de ticks: nivel más crítico en una corrección por Fibonacci

Cualquier activo del mercado se puede fragmentar en segmentos unitarios, o como denominan los traders técnicos: impulsos. Cada uno de estos impulsos a su vez se van sumando con otros formando lo que se conoce comúnmente como desarrollos o tendencias. Todo esto no es más que información expuesta en un gráfico en forma de velas japonesas, barras o por ejemplo y lo que nosotros utilizamos: gráficos de ticks. 

retrocesos fibonacci

A diferencia de los gráficos temporales (los más comunes en análisis técnico), los gráficos de ticks basan su información en la escala de precios o transacciones, por lo tanto, solo veremos una nueva vela reflejada en nuestro gráfico cada vez que el precio desarrolle un número de ticks (mínima variación del precio en cualquier activo) en un sentido u otro (alcista o bajista). Esto elimina mucho “ruido” del mercado ya que, sólo veremos nueva información (velas) en nuestro gráfico cuando haya volatilidad, evitando periodos laterales o de escaso rango.   Leer más

La prima de riesgo de la volatilidad de los futuros: el negocio con miedo

Hasta ahora, en esta serie de artículos, hemos discutido los conceptos básicos del VIX, hemos ordenado cronológicamente los diversos índices de volatilidad y hemos presentado la estructura de derivados de los futuros del VIX. En la última parte de esta serie, el tema fue la prima de riesgo de volatilidad (VRP). Aunque también hay otro VRP en los futuros, al cual queremos echar un vistazo más de cerca en este artículo.

revista traders

 

Hasta ahora solo hemos examinado la relación entre el VIX y las volatilidades realizadas de entre las cuales destacamos al VRP para las opciones. ¿Pero qué más está ocurriendo en la curva estructurada del VIX?

Básicamente, los mercados de futuros son un juego de suma cero porque hay una posición corta para cada larga. Cada contrato de futuros es la mejor estimación del donde estará el VIX en la fecha de vencimiento.   Leer más

Bróker online más barato para operar con futuros y opciones desde España 2019

Las comisiones suponen el principal coste a la hora de operar, sobretodo en el trading. Acaban suponiendo un porcentaje a tener en cuenta de la rentabilidad neta que podamos obtener por las operaciones.  A continuación, he tratado de recopilar datos de las tarifas de varios brokers que permiten la operativa con futuros desde España en este año 2019.

Debemos tener en cuenta que sólo he tenido en cuenta el aspecto de comisiones, sin contar con los servicios tan importantes como los Stop Loss o la calidad de la plataforma. Uno de los problemas que he encontrado es que no todos los brókers online ofrecen todos los tipos de órdenes ni stops que conocemos.

La información de las comisiones y de los tipos de órdenes las he encontrado en sus propias webs.

 

Tarifa bróker online más barato para operar con futuros

Activos que ofrece cada bróker: (para 1 contrato)   Leer más

Estrategia de trading: "La señal COT"

 

En este artículo presentamos una estrategia basada en los datos del informe Compromiso de los Traders (COT). Como dato de entrada a este artículo, le indicaremos que el autor incrementó el valor de su cuenta real de trading junto a su socio inversor durante 4 años, llevándola desde los 14,000 a los 300,000 dólares.

Para la comprobación y verificación de estos datos por un organismo independiente, el autor participó con dinero real en el Campeonato Mundial de Trading de Futuros de la Copa del Mundo de trading, donde obtuvo el tercer lugar en 2017.

 

maxim schulz

 

 

La señal COT

Las tendencias se deben a cambios fundamentales del mercado y no a los gráficos. La base de esta estrategia son los datos del COT. El informe de Compromiso de los Traders muestra las posiciones actuales negociadas por los participantes en el mercado en donde se hace una declaración obligatoria de las operaciones.   Leer más

Entrevista a John White: "lo más importante en los mercados es adaptarse y evolucionar"

header

 

 

TRADERS´: Muchos principiantes sueñan con poder trabajar como agentes de bolsa. Aunque en realidad, el trading es un trabajo difícil y se deben cumplir ciertos requisitos básicos para dedicarse a ello. ¿Qué busca en los nuevos operadores que quieren trabajar para su firma?

White: Básicamente, es cierto que muchas personas se entusiasman con el trading desde el principio. Sin embargo, la mayoría de la gente simplemente no está dispuesta a llegar hasta el final. Solo unos pocos terminan viviendo permanentemente del trading. Debe disfrutar viendo números en el monitor todo el día, analizando estadísticas y siempre tomando riesgos calculados. El trading de éxito es, y siempre será, un trabajo duro.

 

TRADERS´: ¿De dónde vienen los traders que trabajan para usted?   Leer más

¿Qué son las órdenes brackets?

La gestión del riesgo es uno de los puntos más importantes a la hora de invertir nuestro dinero, ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? ¿Cuánto podemos ganar?... Dependiendo del tipo de operación, duración, instrumento la gestión de riesgo puede variar, no tiene nada que ver la gestión del riesgo para un inversor "value" con la gestión del riesgo para un "trader intradía".

Para realizar la gestión del riesgo, además de la diversificación y la gestión del dinero encontramos distintos tipos de órdenes para operar como Stop Loss o Take Profit, cada uno de estos instrumentos se utilizará de forma distinta dependiendo de la operativa

 

¿Qué es una orden Bracket?

 

Una orden Bracket combina ambas órdenes, Take profit y Stop Loss.

Para una orden de compra:

  • La orden Stop Loss nos permite fijar un precio por debajo del precio vigente en el cual automáticamente se vende el activo si éste alcanza el precio marcado, de esta forma nos aseguramos un margen de pérdidas limitada. Estas órdenes pueden ser establecidas para un precio concreto o para un porcentaje por debajo del precio del activo (que solo varía en caso de aumento del precio), en este último caso se trata de una orden Stop Loss dinámica.
  • La orden Take Profit nos permite establecer un precio por encima del precio vigente en el cual se vende automáticamente el activo si éste llega a alcanzar ese precio, lo que nos asegura una ganancia limitada. De la misma forma que el Stop Loss, también existen órdenes Take profit dinámicas pero no funcionan de la misma forma.

Para una orden de venta (posiciones en corto) funciona a la inversa:

  • La orden Stop Loss en este caso estaría por encima del precio vigente. En este caso cuando el precio llegue al Stop Loss se compra el activo cerrando la posición con pérdidas respecto del precio vigente.
  • La orden Take Profit, análogamente, comprará el activo cuando este alcance un precio inferior al vigente cerrando la posición con ganancias respecto del previo vigente.

 

 

Fuente: iBroker

 

La orden Bracket se compone de tres órdenes, la orden de compra/venta la orden Stop Loss y la orden Take Profit. Una orden Bracket, por tanto, supone fijar una holgura en la cual se moverá el precio de forma que nos aseguramos tanto de las posibles pérdidas como de las posibles ganancias. Este tipo de órdenes se conocen también por órdenes OSO (una envía la otra) y OCO (una cancela la otra).

 

Fuente: iBroker

 

Fijar esta holgura nos permitirá programar un risk/reward ratio, y no tendremos la necesidad de estar encima de la operativa. Por ejemplo si quiero arriesgar 100€ para una potencial ganancia de 20€ el risk/reward ratio será de 5, me podría asegurar de que se vaya a cumplir programando la orden Bracket en los niveles de precio correspondientes.

Esta semana este tipo de órdenes fueron incorporadas a su operativa por Clicktrade e iBroker. En un video explicativo a todos sus clientes han lanzado este tipo de órdenes, que en palabras de Enrique Martí, CEO de iBroker, "era una deuda pendiente con sus clientes". 

 

Leer más

La falsa ruptura de Larry Williams

La idea del patrón de falsa ruptura de Larry Williams es bastante simple y lo que intenta es detectar las falsas rupturas que se producen. Para ello tendremos que fijar un máximo y un mínimo de referencia, que será el de la vela anterior, y buscaremos que el precio supere este nivel para luego entrar en la dirección contraria.

 

Patrón de Falsa Ruptura

Normalmente cuando vemos una ruptura de un máximo o un mínimo solemos encontrarnos que el mercado sigue la dirección, es decir, cuando el precio cierra por encima del máximo de la vela anterior es una señal alcista, mientras que cuando el precio cierra por debajo del mínimo de la vela anterior es una señal bajista. Pero Larry Williams comenta lo siguiente:

Si la vela siguiente a otra vela que ha cerrado por debajo del mínimo de una tercera vela anterior cierra por encima del máximo de ésta, tenemos un punto de reversión de mercado.   Leer más

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