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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "Traders": 7 resultados

Estructura de giro en R62 con gráficos de ticks: nivel más crítico en una corrección por Fibonacci

Cualquier activo del mercado se puede fragmentar en segmentos unitarios, o como denominan los traders técnicos: impulsos. Cada uno de estos impulsos a su vez se van sumando con otros formando lo que se conoce comúnmente como desarrollos o tendencias. Todo esto no es más que información expuesta en un gráfico en forma de velas japonesas, barras o por ejemplo y lo que nosotros utilizamos: gráficos de ticks. 

retrocesos fibonacci

A diferencia de los gráficos temporales (los más comunes en análisis técnico), los gráficos de ticks basan su información en la escala de precios o transacciones, por lo tanto, solo veremos una nueva vela reflejada en nuestro gráfico cada vez que el precio desarrolle un número de ticks (mínima variación del precio en cualquier activo) en un sentido u otro (alcista o bajista). Esto elimina mucho “ruido” del mercado ya que, sólo veremos nueva información (velas) en nuestro gráfico cuando haya volatilidad, evitando periodos laterales o de escaso rango.   Leer más

Entrevista a John White: "lo más importante en los mercados es adaptarse y evolucionar"

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TRADERS´: Muchos principiantes sueñan con poder trabajar como agentes de bolsa. Aunque en realidad, el trading es un trabajo difícil y se deben cumplir ciertos requisitos básicos para dedicarse a ello. ¿Qué busca en los nuevos operadores que quieren trabajar para su firma?

White: Básicamente, es cierto que muchas personas se entusiasman con el trading desde el principio. Sin embargo, la mayoría de la gente simplemente no está dispuesta a llegar hasta el final. Solo unos pocos terminan viviendo permanentemente del trading. Debe disfrutar viendo números en el monitor todo el día, analizando estadísticas y siempre tomando riesgos calculados. El trading de éxito es, y siempre será, un trabajo duro.

 

TRADERS´: ¿De dónde vienen los traders que trabajan para usted?   Leer más

Operativa basada en el miedo: como gestionar con éxito la volatilidad

En esta serie de artículos trataremos sobre la volatilidad. Durante años, se han lanzado productos muy interesantes basados en esta clase de activos, aunque aún sean relativamente jóvenes. Esta circunstancia hace que su comprensión requiere un poco de entrenamiento. En este artículo nos centraremos en los fundamentos del índice de volatilidad VIX.

 

portada

 

El índice de volatilidad VIX es una herramienta excelente para medir la volatilidad esperada del mercado bursátil estadounidense. Lo calcula el Chicago Options Exchange (CBOE) en función de las volatilidades de los precios de las opciones. Específicamente, el VIX describe el rango de variación del S&P 500 en puntos porcentuales, variación esperada durante 30 días.

Sin entrar demasiado en los detalles del cálculo, se tienen en cuenta tanto a las opciones en el dinero como a las que están fuera del dinero. En general, el índice se mantiene bastante bajo en tiempos tranquilos y bastante alto en tiempos turbulentos.   Leer más

Traspasar las posiciones de los futuros de forma correcta es rentable

 

Les dejamos con el artículo de la pasada revista Traders a cargo de Adrian Kömel, el cual se dedica al desarrollo de sistemas estadísticos y opera en base a los datos del informe del CoT y gráficos.

 

 

¿Por qué vale la pena echar un vistazo de cerca a la selección del contrato?

 

Si desea negociar futuros, debe prestar atención a algunas de sus características más especiales. No se compran futuros como si fuesen acciones y se mantienen por un largo periodo de tiempo. Cada futuro tiene una duración limitada. Si desea permanecer invertido al final de este período, debe cerrar su contrato actual y abrir uno nuevo en un futuro con un periodo más largo. Este proceso se llama “rolling”. Usted podrá ahorrar mucho dinero si aprende a traspasar sus futuros correctamente.   Leer más

Periodos de Alta Volatilidad de mercado y Herramientas del Trader para manejarlos

Por fin ayer se asistimos al evento que había mantenido a los mercados parados durante las últimas sesiones, la reunión del BCE y el anuncio de sus medidas expansivas. 
 
Como Traders, sabíamos que esa nueva información provocaría fuertes movimientos en los precios, como así ocurrió. Nuestra misión, diseñar estrategias de actuación que pudieran capturarlos. Ese fue parte de nuestro trabajo a lo largo de la mañana de ayer, donde en nuestro TradeCoaching estuvimos discutiendo las distintas posibilidades de actuar, tras el anuncio del BCE.
 
El problema es, que cuando acudimos a citas de este tipo, en las que todo el mercado está pendiente de lo que se anuncie en un momento del tiempo determinado, los movimientos son tan rápidos que el Trader prácticamente no tiene tiempo de interpretar la nueva información allegada. El Trader necesita pues, de órdenes automáticas  que le metan a un lado u otro del mercado, según este se mueva al instante de liberar la nueva información.
 
En ese sentido, diseñamos unas estrategias de actuación con dos órdenes Brackets, una con una orden principal de compra condicionada que nos metería en el mercado en el caso en que éste saliese hacia arriba (la que finalmente funcionó), y otra con una orden principal de compra limitada, para el caso que hubiese cierta decepción y el mercado corrigiese algo, lo que interpretaríamos como oportunidad de sumarse a la vigente tendencia alcista, a precios más bajos. Descartamos apostar  por el lado corto. A las 9:17 del día de ayer, envié este correo a los integrantes del TradeCoaching, donde se detallan los niveles y órdenes para las estrategias propuestas: 
 
Trading con futuros
 
A pesar de que el consenso de la opinión del mercado ayer estaba en que el BCE no iba a dar sorpresas, y que probablemente el mercado corregiría, en nuestro TradeCoaching dudamos de esa interpretación, pues el comportamiento de los precios antes de la liberación de la nueva información no estaba diciéndonos eso, como pueden ver en este extracto de la transcripción literal del Chat de ayer:
 
[05/06/2014 10:56:46] isaac sanchez alcalde: bueno parece que el escenario más probable, es que el mercado corrija al no lanzarse Q.E. o medidas tipo cañón...
[05/06/2014 10:56:51] isaac sanchez alcalde: pero.....
[05/06/2014 10:57:03] isaac sanchez alcalde: si es así... porqué lo están esperando en zona de altos...??
 
 
[05/06/2014 11:11:31] isaac sanchez alcalde: bueno si, por eso os he propuesto las zonas con las estrategias...
[05/06/2014 11:11:56] isaac sanchez alcalde: si sonase la flauta e hiciese lo que nadie espera... esto es, anunciar algún tipo de Q.E. tendríamos tramazo al alza..
[05/06/2014 11:12:09] Juan Ker: victor salto stop en el petroleum tenias razon
[05/06/2014 11:12:12] isaac sanchez alcalde: ahí entraría el ConditionalBracket por encima de los altos del 57 en EuroStoxx...
[05/06/2014 11:12:26] isaac sanchez alcalde: lo tenéis en el gráfico que os he pasado,
La Conditional Braket, se activó con la nueva información, metiéndonos largos en el mercado cuando éste reaccionó y ajustó con un nuevo Precio de Equilibro. La órden inteligente permitió capturar un movimiento fuerte en el precio, sin que el Trader tuviera que estar pendiente de su ejecución, eso sí, requirió de hacer los deberes antes.  A efectos formativos, es un claro ejemplo, de actuación en operativa intradiaria, cuando hay expectativas de fuertes movimientos en los precios, en un momento determinado del tiempo, que conocen todos los agentes del mercado con antelación.
 
Información sobre el autor:
Isaac Sánchez

Trading como actividad profesional

Seguramente, muchos de los que están leyendo este artículo se lo hayan planteado en alguna ocasión: ¿Podría ganarme la vida como Trader, sería capaz? Bueno es una cuestión que debe resolver cada uno por sí mismo, de la misma forma que si se planteara cuestiones del tipo ¿ Podría ganarme la vida como ingeniero, o cómo cirujano, o como opositor.....? Como todo en esta vida que merezca la pena no puede ser fácil, y el Trading no es la excepción. 
 
Sin embargo, a diferencia de los otros retos que a modo de ejemplo he mencionado, que requieren de una preparación y esfuerzo elevado durante años, cualquiera puede intentar ser Trader desde ya, lo cual es una desventaja sustancial en esta profesión. Para todos aquellos que se sientan interesados por el tema, me gustaría compartir algunas referencias desde mi óptica y experiencia:
 
  • No es una Profesión Fácil. A diferencia de lo que parte de la Industria del Trading nos quieren hacer llegar, con lemas como “hágase Trader en 15 minutos, cualquiera puede ser Trader etc...”, la realidad es que el 90% de los que lo intentan fracasan. Ahora bien, tenemos que recordar también que el 85% de los emprendedores y Pymes, también fracasan, por lo que volviendo a lo de antes, si merece la pena, no puede ser fácil.
  • Es necesario un Periodo de Formación prolongado, previo al inicio de la actividad. Las tres áreas de formación más importantes desde mi punto de vista serían por este orden,  Gestión del Riesgo, Gestión de la Probabilidad y Psicología del Trading y los Mercados Financieros. No es necesario invertir una gran cantidad de dinero en formación, afortunadamente en los tiempos en los que vivimos existe multitud de información en la Red que nos puede ayudar en esta área. 
  • La formación debe verse complementada con un Entrenamiento Práctico, que acerque la Operativa del aspirante a Trader, a lo que éste tendrá que enfrentarse en un entorno futuro de Operativa Real. De nuevo, en la actualidad contamos con la ventaja de tener acceso de forma gratuita a cuentas Demo, donde en Tiempo Real, podemos simular lo que sería nuestra operativa futura. Si además podemos hacer esto en un entorno de Grupo de Traders y aspirantes a Traders con los mismos objetivos, que ejerzan de control y elemento generador de presión,  podremos sacar conclusiones aproximadas a lo que sería nuestra Operativa Real Futura, aprender de los errores y realizar los ajustes necesarios, sin que ello suponga un quebranto de nuestro patrimonio personal. Ese es el principal objetivo del Programa TradeCoaching que dirijo.
  • El Salto a la Operativa Real, debe de hacerse de forma escalonada, procurando si es posible solapar la actividad con nuestro trabajo habitual. La decisión de dejar un trabajo estable, para poner todos los huevos en la cesta de hacer Trading, no es recomendable desde mi punto de vista. Generará más presión e incertidumbre para el aspirante a Trader, lo que probablemente repercutirá negativamente en su operativa. Es más conveniente en un principio solapar ambas actividades, y esperar un tiempo suficiente para tomar la decisión de dedicarse FullTime a la profesión. Hoy en día disponemos de vehículos de Trading que cotizan las 24 horas, por lo que eso no debería de ser un problema.
 

Información sobre el autor

Isaac Sánchez   Leer más

Riesgos del Trader en la operativa con futuros

Isaac Sánchez
 
Isaac Sánchez
 
Trader independiente y colaborador de Interdin en formación de gestión del riesgo en productos derivados.
 
 
Una de las definiciones más breves y certeras de lo que es, al fin y al cabo un Trader, podría ser la de que el Trader es un Gestor de Riesgos. Esta definición cobra aún más sentido, cuando el Trader trabaja con productos Apalancados y con un vencimiento determinado, donde la pata de la Gestión del Riesgo, gana importancia sobre la Gestión de la Probabilidad. En este artículo vamos a tratar precisamente, cuales son los principales Riesgos, a los que debe enfrentarse un Trader:
  • Riesgo de Precio: Es el Riesgo más evidente, y consiste en que el precio del activo tradeado, se mueva en contra de la posición del Trader. La herramienta más eficaz para su control es el StopLoss, y el Trader debe planificar antes de iniciar un Trade, tanto el lugar correcto de su ubicación, como el Tamaño de la Posición adecuado, para que, en caso de ser alcanzado, la pérdida no exceda del 2% de su Presupuesto de Riesgo.
RIesgos del Trader
Ahora bien, hay ocasiones en que poner el StopLoss, no es suficiente, y el Trader debe de tener en cuenta la existencia de factores que pueden interferir en el correcto funcionamiento del mismo. Por ejemplo, el Trader debe de ser conocedor de que los stops pierden gran parte de su efectividad, si se sale de plazo intradiario, dado que la mayoría de las Cámaras de Compensación no aceptan stops de un día para otro, y que en el caso de poder ponerlos por cualquier otro procedimiento sustitutorio, éstos carecerán de efectividad, al quedar el Trade expuesto al Riesgo Overnight.  
 
Por otro lado, el Trader debe de ser también muy cuidadoso eligiendo su vehículo de Inversión, de forma que éste ofrezca la liquidez suficiente, como para que la Cámara de Compensación pueda permitir la implementación de Stops a Mercado. Los vehículos que sólo ofrecen la posibilidad de implementar Stops Limitados, hacen que el Trader quede expuesto a situaciones de alta volatilidad de los mercados, donde su Stop salte por alcanzarse el Precio de Disparo, pero no se ejecute porque el límite que lleva asociado no permita casar la orden, con el mejor papel o dinero del momento. 
  • Riesgos Operacionales: No podemos olvidarnos de los riesgos propios derivados de la Operativa. Errores en la introducción y modificación de órdenes, en el sentido de la orden, en el volumen etc, son frecuente en aquellos Traders que comienzan su operativa. Una posible solución a ello, es la Operativa Simulada o PaperTrading, y de hecho en nuestros programas gratuitos de TradeCoaching, estos errores se dan con mucha frecuencia, y los aspirantes a Traders tiene la oportunidad de ser conscientes de ellos, sin sufrir un quebranto económico dado que trabajan con una cuenta Demo.
  • Riesgos derivados del Canal de Transmisión: Un corte de luz, una caída de la línea ADSL, o una ralentización del Broker con el que trabajemos, es un riesgo que puede modificar en gran medida el resultado final de una posición abierta por el Trader. Es importante pues, que la plataforma de contratación con la que trabajemos sea robusta y fiable, y funcione bien en situaciones de pico de mercado, como pueden ser la publicación de importantes datos macro en la sesión. Si mi Broker se ralentiza en esos momentos, no es el adecuado para trabajar con instrumentos apalancados en el tramo intradiario. Por otro lado, debería exigir a mi borker, la disponibilidad de distintos Canales de Contratación independientes, que me puedan servir de BackUp en caso de emergencia. Por ejemplo, disponer de una buena Plataforma Móvil, cubre al Trader del riesgo de corte de luz y caída de línea ADSL, dado que podrá seguir gestionando de forma autónoma su posición, a través de un teléfono móvil inteligente, un ordenador portátil, una Tablet, o cualquier otro dispositivo móvil.

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