Rankia España
Acceder
¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Blog Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "iBroker": 35 resultados

¿Cómo acceder a tiempo real en CME?

Muchos inversores cuando comienzan se sorprenden cuando descubren que al acceder a su bróker encuentran un aviso de que el informe de la cotización de sus activos se encuentra retrasado quince minutos. El tiempo real es un servicio que los intermediarios financieros generalmente le asignan un coste extra a las comisiones que habitualmente cobran.

 

¿Por qué cuesta dinero acceder a tiempo real en bolsa? 

Pensemos que los brókers al final lo que nos ofrecen es acceso a unos mercados (las bolsas) donde negociar nuestras órdenes de compra y venta con otros inversores. Las bolsas por cada operación nuestra que reciben cobran un cánon que puede estar dentro o como un extra de la comisión que nos cobra el bróker.

Además de esto el acceso al libro de órdenes y al tiempo real es un servicio que las bolsas suelen cobrar a los intermediarios (bastante caro por cierto) como uno de los servicios que le ofertan a los miembros del mercado.   Leer más

¿Se opera más con futuros después del cambio de normativa ESMA?

Uno de los análisis que se hacían hace seis meses cuando se aplicaba la normativa ESMA de regulación de la publicidad y operativa con CFDs, era que la disminución del volumen de negociado en este instrumento se trasvasaría a la operativa con futuros, sobre todo en aquellos contratos donde se exige un menor tamaño de garantías. 

Para los que os iniciéis en el mundo de la inversión, comencemos explicando que los CFDs y los futuros tienen varias similitudes y diferencias como productos de inversión:

 

ESMA

Futuros vs CFDs

 

a) Similitudes entre futuros y CFDs

  • Ambos son productos apalancados, es decir, que te permiten operar un nominal mucho mayor que el dinero disponible en cuenta
    • En el caso de los CFDs se podían llegar antes de la regulación ESMA hasta niveles de 1:200 y 1:400 en Forex, lo que implica que ante fuertes movimientos del subyacente los porcentajes de ganancias y pérdidas se pueden disparar.
    • Con la nueva regulación el apalancamiento permitido con CFDs es el siguiente:
      • Máximo apalancamiento de CFDs en Divisas hasta 30:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de índices y Oro 20:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de criptomonedas 2:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de materias primas 10:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de acciones 5:1
    • En el caso de la operativa con futuros depende de cada producto el nivel de apalancamiento con el que se opera. Por ejemplo en el contrato de futuro mini-DAX que es uno de los más negociados en Eurex el nominal del contrato es de (5€ x cotización del DAX actualmente 10400)= 52.000€, pero las garantías que se nos exigen para negociar este contrato son de 3980.5€ y en el caso de iBroker intradía 995€. Es decir estaríamos operando con un apalancamiento de 1:13 y 1:52 respectivamente

ibroker garantías dax   Leer más

Bróker online más barato para operar con futuros y opciones desde España 2019

Las comisiones suponen el principal coste a la hora de operar, sobretodo en el trading. Acaban suponiendo un porcentaje a tener en cuenta de la rentabilidad neta que podamos obtener por las operaciones.  A continuación, he tratado de recopilar datos de las tarifas de varios brokers que permiten la operativa con futuros desde España en este año 2019.

Debemos tener en cuenta que sólo he tenido en cuenta el aspecto de comisiones, sin contar con los servicios tan importantes como los Stop Loss o la calidad de la plataforma. Uno de los problemas que he encontrado es que no todos los brókers online ofrecen todos los tipos de órdenes ni stops que conocemos.

La información de las comisiones y de los tipos de órdenes las he encontrado en sus propias webs.

 

Tarifa bróker online más barato para operar con futuros

Activos que ofrece cada bróker: (para 1 contrato)   Leer más

Eurex busca liquidez en el mercado asiático y amplía su horario de negociación

Este lunes ha comenzado la andadura de un cambio importante en el principal sistema de negociación de derivados en Europa (Eurex) que ha pasado desapercibido para muchos inversores. Desde esta madrugada, el horario de negociación de determinados contratos de futuros se han visto ampliado su horario de negociación a partir de la 1 de la madrugada, en busca de aumentar la liquidez sobre todo incentivando al inversor asiático. 

logo eurex

 

¿En qué consiste el cambio de horario en Eurex?

Desde este lunes 10 de Diciembre los siguientes contratos verán ampliados su horario de negociación:

  • Futuro del DAX (FDAX)
  • Futuro Mini-DAX (FDXM)
  • Futuro Eurostoxx (FESX)
  • Futuros sobre índices MSCI
  • Futuros sobre tipos de interés negociados del Bund alemán

La negociación de estos contratos como indicábamos con anterioridad se iniciará a la 1 de la madrugada e iniciará con una subasta de 15 minutos para posteriormente negociarse hasta las 22 horas CET (coincide con el horario en España).    Leer más

¿Qué son las órdenes brackets?

La gestión del riesgo es uno de los puntos más importantes a la hora de invertir nuestro dinero, ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? ¿Cuánto podemos ganar?... Dependiendo del tipo de operación, duración, instrumento la gestión de riesgo puede variar, no tiene nada que ver la gestión del riesgo para un inversor "value" con la gestión del riesgo para un "trader intradía".

Para realizar la gestión del riesgo, además de la diversificación y la gestión del dinero encontramos distintos tipos de órdenes para operar como Stop Loss o Take Profit, cada uno de estos instrumentos se utilizará de forma distinta dependiendo de la operativa

 

¿Qué es una orden Bracket?

 

Una orden Bracket combina ambas órdenes, Take profit y Stop Loss.

Para una orden de compra:

  • La orden Stop Loss nos permite fijar un precio por debajo del precio vigente en el cual automáticamente se vende el activo si éste alcanza el precio marcado, de esta forma nos aseguramos un margen de pérdidas limitada. Estas órdenes pueden ser establecidas para un precio concreto o para un porcentaje por debajo del precio del activo (que solo varía en caso de aumento del precio), en este último caso se trata de una orden Stop Loss dinámica.
  • La orden Take Profit nos permite establecer un precio por encima del precio vigente en el cual se vende automáticamente el activo si éste llega a alcanzar ese precio, lo que nos asegura una ganancia limitada. De la misma forma que el Stop Loss, también existen órdenes Take profit dinámicas pero no funcionan de la misma forma.

Para una orden de venta (posiciones en corto) funciona a la inversa:

  • La orden Stop Loss en este caso estaría por encima del precio vigente. En este caso cuando el precio llegue al Stop Loss se compra el activo cerrando la posición con pérdidas respecto del precio vigente.
  • La orden Take Profit, análogamente, comprará el activo cuando este alcance un precio inferior al vigente cerrando la posición con ganancias respecto del previo vigente.

 

 

Fuente: iBroker

 

La orden Bracket se compone de tres órdenes, la orden de compra/venta la orden Stop Loss y la orden Take Profit. Una orden Bracket, por tanto, supone fijar una holgura en la cual se moverá el precio de forma que nos aseguramos tanto de las posibles pérdidas como de las posibles ganancias. Este tipo de órdenes se conocen también por órdenes OSO (una envía la otra) y OCO (una cancela la otra).

 

Fuente: iBroker

 

Fijar esta holgura nos permitirá programar un risk/reward ratio, y no tendremos la necesidad de estar encima de la operativa. Por ejemplo si quiero arriesgar 100€ para una potencial ganancia de 20€ el risk/reward ratio será de 5, me podría asegurar de que se vaya a cumplir programando la orden Bracket en los niveles de precio correspondientes.

Esta semana este tipo de órdenes fueron incorporadas a su operativa por Clicktrade e iBroker. En un video explicativo a todos sus clientes han lanzado este tipo de órdenes, que en palabras de Enrique Martí, CEO de iBroker, "era una deuda pendiente con sus clientes". 

 

Leer más

Introducción a los futuros sobre Gas Natural

Mucho se habla en las noticias de la subida o bajada del precio de gas natural y como afecta a nuestra economía familiar estos movimientos, pero en pocas familias se entiende lo que hay detrás de esta fuente de energía. En el artículo de hoy veremos los funcionamientos básicos de la industria del Gas Natural y su negociación a través de futuros. 

 

gas natural

 

Conceptos básicos sobre el Gas Natural

 

a) Introducción 

 

El Gas Natural fue desarrollado comercialmente por primera vez en 1825 en Estados Unidos, pero no fue hasta los años 70 que tomó importancia como fuente de energía

Según un estudio de la Organización Internacional de la Energía para 2040 el consumo de Gas Natural ascenderá a 203 trillones de metros cúbicos, convirtiéndose en la fuente de energía primaria de mayor crecimiento y desbancando al carbón como segunda fuente de producción de energía. Este crecimiento se ve fundamentado principalmente por el crecimiento del consumo y de la producción en los países de Asia Non-OCDE.    Leer más

Temporada de huracanes: ¿posibilidad de inversión?

Del 1 de junio al 30 de noviembre se considera la duración de la temporada de huracanes en el Atlántico. Hace un año escribía un artículo titulado: ¿Cómo afectan los desastres naturales a los mercados financieros? y exponía todas las posibles aristas de inversión relacionadas a los desastres naturales. 

En el artículo de hoy veremos en particular como puede afectar la temporada de huracanes a los futuros sobre commodities como el petróleo y sus derivados. 

 

Introducción

Un huracán para los que no lo conozcáis es un centro de bajas presiones alrededor del cual existen zonas de fuertes lluvias y vientos intensos. Son sistemas que se alimentan de varios factores como la elevada temperatura de la superficie marina y situaciones de vientos favorables en la atmósfera. Su área de influencia y destrucción puede extenderse cientos de kilometros de su centro conocido como ojo aunque los fenómenos más extremos se encuentran alrededor del centro.    Leer más

¿Cómo calcular el ratio de cobertura con futuros?

Una de las aplicaciones más importantes que tienen los contratos de futuros es poder cubrir nuestras carteras ante movimientos adversos del precio del activo en que estemos invertidos. Gestionar correctamente la gestión de la cobertura es un paso fundamental para que este tipo de estrategia realmente tenga sentido. 

 

ratio de cobertura

 

¿Qué utilidad tienen las coberturas?

 

Utilizar un activo como cobertura tiene su sentido cuando incorporamos a nuestros modelos de inversión las posibilidad de caídas de precio en los activos en nuestra cartera y podemos encontrar productos que nos permitan tomar posiciones contrarias a las que tenemos en cartera. 

Cómo la lógica indica si la cobertura fuera perfecta nuestra ganancia teórica sería cero ante cualquier variación del subyacente, incluso negativas debido a los costes de la cobertura. Es por este motivo que no deben mantenerse a largo plazo porque reduciríamos considerablemente la rentabilidad de nuestras estrategias.    Leer más

¿Qué es el contrato de futuros BOBL?

La deuda pública alemana es conocida en el mercado como referencia de activo libre de riesgo, esto lo convierte sus emisiones en activos muy deseados en el mercado sobre todo por aquellos gestores o inversores que usan estrategias sobre diferenciales del spread de crédito.

En artículos anteriores nos acercamos a las características de los futuros de bonos nocionales, es importante comprender el concepto y su funcionamiento antes de entrar a operar en ellos. En el artículo de hoy nos centraremos en explicar las características del bono Bobl alemán. 

 

¿Qué es el contrato de futuros Bobl?

 

El contrato de futuros Bobl tiene como subyacente una cesta de bonos de deuda pública alemana a medio plazo.  Este contrato es negociado en EUREX (mercado europeo más importante de derivados) y tiene unos vencimientos trimestrales en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. La cestas de entregables que conforman este contrato está formada por bonos con vencimiento entre 4.5 y 5.5 años.    Leer más

¿Qué son los futuros sobre bono nocional?

Durante mi estudio acerca de la operativa con futuros, me ha llamado la atención los futuros sobre deuda pública ya que tienen unas características peculiares respecto al resto de contrato de futuros.

 

¿Qué es un futuro sobre bono nocional?

 

Las emisiones de deuda pública tienen una frecuencia elevada lo que dificulta bastante su utilización como activos subyacente de un producto derivado

Para solucionar este problema aparecen los futuros sobre bono nocional,  contratos estandarizados que tiene como subyacente un bono teórico. 

 

¿Qué características tiene un bono nocional?

 

Por ejemplo el bono teórico que sirve como activo subyacente al futuro sobre el bono a 10 años de España negociado en MEFF tiene las siguientes características:   Leer más

Otros contenidos sobre 'iBroker' en Rankia

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Mejores brókers para operar con los futuros de divisas MEFF: tarifas, garantías, etc

Luis Angel Hernandez. MEFF ha lanzado desde el 19 de junio un producto para competir con los CFDs sobre divisas. xRolling FX supone un contrato de futuro perpetuo sobre 17 pares de divisas para que todos aquellos que le gusta tanto especular como usar coberturas en divisas puedan realizarlo con todas las garantías.

Autor del blog

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

Envía tu consulta


Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar