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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "IBEX 35": 2 resultados

Calendar Spread en futuros ¿Cómo operarlos?

Una estrategia alternativa a tomar posiciones cortas o largas en futuros es, ponerse corto y largo al mismo tiempo, en el mismo futuro, pero ambas posiciones con un vencimiento diferente. Esta estrategia se llama Calendar Spread o spread intramercado. En este post vamos a ver como montar un calendar spread con futuros sobre el Ibex35

 

Cuando la posición corta se toma en el vencimiento lejano y la larga sobre el vencimiento más cercano, se dice que la posición en el calendar spread es comprada. Análogamente, cuando se toma la posición corta en el vencimiento más cercano, mientras que la posición larga se toma en el vencimiento más lejano, se dice que se toma una posición vendida en el spread.

 

calendar spread

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Cómo operar el spread DAX - IBEX con futuros

El ibex35 y el DAX no son índices directamente comparables. Esto se debe a que mientras el Ibex35 descuenta los dividendos, el DAX 30 los incorpora a la cotización. Por ello, en realidad, debería de compararse el Ibex35 con dividendos con el DAX 30. Otra forma de comparar ambos índices es con la cotización de los respectivos futuros.

¿Qué nos dice el spread DAX - IBEX?

Los futuros sobre índices se ajustan por dividendos, por tanto también pueden compararse ambos índices mediante la cotización de sus futuros. Observado la cotización de los futuros mini de ambos índices podemos deducir una estrategia de inversión basada en el spread de ambos activos:

 

spread dax ibex

 

En gráfico anterior vemos la cotización, en rojo, del futuro mini DAX y en negro la del futuro mini Ibex35. Como podemos observar, la cotización de ambos futuros se encuentra muy correlacionada y el comportamiento es similar. Sin embargo, la diferencia entre ambos activos no es constante y flúctua, normalmente, entre los 1.000 y 1.350 puntos . La diferencia entre ambos, llamada spread, es la línea azul del recuadro inferior. Las líneas negras de dicho recuadro muestran los niveles comentados (1.000 y 1.350 puntos).   Leer más

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