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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "gestion de riesgo": 2 resultados

Trading como actividad profesional

Seguramente, muchos de los que están leyendo este artículo se lo hayan planteado en alguna ocasión: ¿Podría ganarme la vida como Trader, sería capaz? Bueno es una cuestión que debe resolver cada uno por sí mismo, de la misma forma que si se planteara cuestiones del tipo ¿ Podría ganarme la vida como ingeniero, o cómo cirujano, o como opositor.....? Como todo en esta vida que merezca la pena no puede ser fácil, y el Trading no es la excepción. 
 
Sin embargo, a diferencia de los otros retos que a modo de ejemplo he mencionado, que requieren de una preparación y esfuerzo elevado durante años, cualquiera puede intentar ser Trader desde ya, lo cual es una desventaja sustancial en esta profesión. Para todos aquellos que se sientan interesados por el tema, me gustaría compartir algunas referencias desde mi óptica y experiencia:
 
  • No es una Profesión Fácil. A diferencia de lo que parte de la Industria del Trading nos quieren hacer llegar, con lemas como “hágase Trader en 15 minutos, cualquiera puede ser Trader etc...”, la realidad es que el 90% de los que lo intentan fracasan. Ahora bien, tenemos que recordar también que el 85% de los emprendedores y Pymes, también fracasan, por lo que volviendo a lo de antes, si merece la pena, no puede ser fácil.
  • Es necesario un Periodo de Formación prolongado, previo al inicio de la actividad. Las tres áreas de formación más importantes desde mi punto de vista serían por este orden,  Gestión del Riesgo, Gestión de la Probabilidad y Psicología del Trading y los Mercados Financieros. No es necesario invertir una gran cantidad de dinero en formación, afortunadamente en los tiempos en los que vivimos existe multitud de información en la Red que nos puede ayudar en esta área. 
  • La formación debe verse complementada con un Entrenamiento Práctico, que acerque la Operativa del aspirante a Trader, a lo que éste tendrá que enfrentarse en un entorno futuro de Operativa Real. De nuevo, en la actualidad contamos con la ventaja de tener acceso de forma gratuita a cuentas Demo, donde en Tiempo Real, podemos simular lo que sería nuestra operativa futura. Si además podemos hacer esto en un entorno de Grupo de Traders y aspirantes a Traders con los mismos objetivos, que ejerzan de control y elemento generador de presión,  podremos sacar conclusiones aproximadas a lo que sería nuestra Operativa Real Futura, aprender de los errores y realizar los ajustes necesarios, sin que ello suponga un quebranto de nuestro patrimonio personal. Ese es el principal objetivo del Programa TradeCoaching que dirijo.
  • El Salto a la Operativa Real, debe de hacerse de forma escalonada, procurando si es posible solapar la actividad con nuestro trabajo habitual. La decisión de dejar un trabajo estable, para poner todos los huevos en la cesta de hacer Trading, no es recomendable desde mi punto de vista. Generará más presión e incertidumbre para el aspirante a Trader, lo que probablemente repercutirá negativamente en su operativa. Es más conveniente en un principio solapar ambas actividades, y esperar un tiempo suficiente para tomar la decisión de dedicarse FullTime a la profesión. Hoy en día disponemos de vehículos de Trading que cotizan las 24 horas, por lo que eso no debería de ser un problema.
 

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Isaac Sánchez   Leer más

Principales variables de una operativa de trading

En el Programa de TradeCoaching gratuito, que con carácter mensual venimos celebrando, suele de vez en cuando aparecer algún Trader Avezado que nos habla de las bondades de su sistema, con porcentajes de acierto del 80%, etc.... y mi respuesta siempre es la misma, no digo que no sea posible lograr esos porcentajes aciertos de forma sostenida en el tiempo, pero esa circunstancia por sí misma no implica que ese Trader, o Sistema de Trading en concreto, sea rentable.
 
Supongamos que implemento una operativa intradiaria, en la que el Objetivo Medio de mis Trades es 1 pipo, o fluctuación mínima del subyacente, pero mi Stop lo sitúo en 20 pipos. Por simple volatilidad del mercado, estadísticamente será mucho más probable que me haga el Objetivo que el Stop. Luego habrá muchos Trades en los que haré Objetivo, pero sumaré muy poco, concretamente 3 euros por contrato, para el caso del Futuro del EuroStoxx y unas comisiones de 3.5 euros/contrato. Pero estadísticamente, cuando calcule el Porcentaje de Acierto de esa Operativa, dividiendo el número de Trades positivos entre el Total de Trades realizados, podría obtener perfectamente  porcentajes de acierto del 80%.
 
Pero ahora fijémonos en otra Variable crucial en una Operativa de Trading, esto es, el denominado ProfitLoss, o relación entre la Ganancia media y la Pérdida Media. Dado que mi sistema está diseñado para stoparse con 20 pipos, la pérdida media del mismo se situará entorno a esa cifra. Si calculamos el cociente entre Ganancia Media y Pérdida media, obtendremos una relación ProfitLoss del 5%. 
 
¿Es suficiente un Porcentaje de acierto del 80% junto a una relación ProfitLoss del 5%, para que la Operativa sea rentable ?.... Pues a simplemente se ve que con una sola operación mala, se anulan más de 20 operaciones buenas (tendremos que incluir los costes de transacción), por lo que aunque el sistema acierte el 80% de las veces parece complicado que la Operativa resulte rentable.
 
Concretamente, aplicando la relación matemática entre estas dos variables, para un ProfitLoss del 5%, necesitaríamos como mínimo un Porcentaje de Acierto del 95.24% para empatar con el mercado, y subiendo de esa cota, conseguiríamos ganar dinero. Por tanto es relevante considerar ambas variables en su conjunto, a la hora de evaluar cualquier tipo de Operativa. Las Operativas Tendenciales, se caracterizan por tener Porcentajes de Acierto modestos, que se  compensan con relaciones ProfitLoss elevadas, mientras que en las AntiTendenciales, estas variables se comportan justo al revés.
 

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Isaac Sánchez   Leer más

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