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Blog Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "Futuros": 135 resultados

Futuros divisas MEFF: nominal, funcionamiento, regulación y ventajas

Una de las noticias del mercado de futuros a nivel nacional era el lanzamiento por parte de Bolsas y Mercados Financieros (BME), de un contrato de futuros sobre divisas. El nuevo producto que se negociará en MEFF a partir del 21 junio busca ofrecer una solución a los que buscan operar en el mercado de divisas sin acudir a los intermediarios de CFDs.

Todo parecía una buena estrategia tanto comercial como de producto hasta que hoy la CNMV ha lanzado un comunicado señalando que este nuevo producto al ser equiparable a los CFDs tienen las mismas restricciones de publicidad, marketing y distribución que los anteriores y por lo cual se deberá cumplir una serie de medidas por parte de los intermediarios que lo ofrezcan a inversores minoristas. 

Pero veamos primero las características del producto que acaba de lanzar MEFF   Leer más

El negocio del miedo (Parte Final): análisis del VRP

Después de analizar los problemas de algunos productos de volatilidad durante la última parte de esta serie, en esta ocasión vamos a analizar los 3 conceptos de una estrategia viable. Los cuales los calcula continuamente el CBOE como índices de referencia. 

introducción

Existen varias formas con las que los inversores se pueden beneficiar del Volatility Risk Premium (VRP): 

  • Reduciendo las opciones sobre acciones (VRP para las opciones) 
  • Reduciendo los futuros VIX (VRP sobre futuros) 
  • Reduciendo los productos de volatilidad como VXX, UVXY o TVIX
  • Comprando productos de volatilidad inversa como el SVXY o ZIV
  • Comprando fondos mutualizados que hayan sido diseñados para alcanzar el VRP. 

En los artículos anteriores, ya tratamos en el detalle de la mayoría de estas variantes. En esta ocasión veremos cómo de buenos pueden ser los enfoques llamados “hágalo usted mismo”. Al hacerlo, primero nos gustaría introducir 4 variantes de la venta sistemática de opciones de acciones y luego 3 estrategias con futuros, que también las calcula el CBOE como hace con sus propios índices y cuyo movimiento (antes de costes) es, por lo tanto, transparente y comprensible.    Leer más

Inversión en materias primas

Hoy en día y con la llegada de la globalización, es posible invertir en una gran variedad de productos como los futuros y sus derivados, Forex, ETFs, Criptodivisas, etc.

En lo que respecta a las Materias Primas, podemos invertir en el mercado físico o a través de productos referenciados al comportamiento bursátil de estos activos. Desde hace unos 10 años, el interés que ha suscitado este modelo de inversión entre la comunidad inversora está creciendo de una forma exponencial. Las razones son bastante obvias: una volatilidad superior que la mostrada en otros activos (y como ya se sabe, volatilidad es sinónimo de oportunidades) y una posibilidad enorme de diversificar nuestra cartera.

No obstante, no son productos recomendados para inexpertos ya que no es lo mismo, por ejemplo, operar un lote estándar en el Oro que en el Café. Si fallamos en el volumen de entrada sin tener en cuenta el nominal del activo que estamos moviendo, nuestra cuenta puede experimentar un cambio brusco e importante.    Leer más

Fiebre del oro los viernes: una estrategia simple

 

En este artículo, André Stagge presenta otra de sus estrategias de trading de éxito. Se trata de abrir una posición larga en el oro el jueves por la noche y venderla el viernes por la noche.  Durante este período, la estrategia se beneficia del alza de los precios que se suele dar todos los viernes. 

andré stagge

El oro siempre ha sido un imán para las personas y siempre se ha considerado un material valioso. Por ello, los alquimistas medievales intentaron fabricar artificialmente este metal precioso, aunque en vano.

Naturalmente el oro, como todos los demás elementos pesados, se creó de forma extraterrestre; es decir, al final de la vida de una gran estrella llamada supernova.  A la inversa, significa que todo el oro terrestre en la Tierra se originó en una explosión de este tipo hace muchos miles de millones de años y, por lo tanto, puede describirse como antiguo y estable. Aunque hoy sabemos que el oro se puede crear artificialmente mediante procesos complejos en un reactor nuclear o un acelerador de partículas, aún no es económico debido al coste extremadamente alto del proceso. Así que la gente tendrá que seguir cavando en el futuro para obtener el codiciado metal precioso.   Leer más

¿Dónde puedo negociar los futuros E-Micro de CME sobre índices?

Una de las grandes novedades en los mercados es el lanzamiento de los contratos de futuros E-Micro sobre índices por parte de CME. La cámara de negociación americana acaba de dar un giro de timón que tiene más impacto de lo que a primera vista se puede imaginar. 

Para los que se acerquen por primera vez a un producto como E-Micro y por simplificar el concepto, es un tipo de contrato de futuros sobre un subyacente sobre el que se puede operar con menores garantías y representan una décima parte del nominal que mueve un contrato E-Mini. Si quieres más información sobre los contratos E-Micro este artículo te puede ayudar: ¿Qué son los contratos de futuros E-micro?

 

¿Dónde se pueden negociar los contratos E-Micro?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los contratos E-Micro ya existían sobre productos como los principales pares de divisas del mercado y se negociaban en CME. La novedad es que este mes de mayo CME ha lanzado unos nuevos subyacentes sobre los que operar con futuros E-Micro: SP&500, Nasdaq 100, Russell 2000 y DJIA. (Revolución en el mercado de futuros: CME lanza E-Micro sobre índices).    Leer más

Estrategia Ruckert en el SP500

Los mercados financieros siempre se han movido en ciclos. Particularmente, han sido muy lucrativos desde el punto de vista del retorno, aquellos periodos de entrada o salida que se dieron poco antes de un cambio potencial de ciclo. 

Le mostramos una estrategia que puede utilizarse para describir un escenario de inversión tendencial con excelente probabilidad ganadora.

mike Ruckert

Cada inversor debe conocer la interacción entre el repunte de los precios y su corrección posterior. Este patrón cíclico de los mercados financieros se puede rastrear fácilmente en cualquier gráfico de valores o índices. “Cómprelos cuando truenen los cañones, véndalos, cuando toquen los violines”, es el consejo del legendario banquero Carl Mayer Rothschild a sus inversores. 

Con eso les quiso decir que se deben diferenciar de la multitud que entra cuando el mercado está de mal humor y sale cuando hay euforia. Es más complejo en la práctica que lo que la sabiduría del viejo mercado describe; está diseñado para medir objetivamente el mal humor y, por lo tanto, identificar de manera fiable los próximos cambios potenciales.    Leer más

Entrevista a Máx Schulz: ¿Cómo operar con éxito los datos del COT?

Max Schulz adquirió su experiencia en los mercados de materias primas en una empresa agrícola alemana. En 2014 completó su aprendizaje como trader de materias primas con Larry Williams. Desde 2016, ha estado trabajando a tiempo completo como trader de materias primas.

En 2017 participó en el campeonato del mundo de futuros, donde alcanzó el tercer lugar con un rendimiento del 111 %.  Por cierto, Max Schulz ya presentó su estrategia de trading en nuestra revista. Marko Gränitz lo ha entrevistado y además ha hablado con él sobre su carrera, ha obtenido más detalles de su enfoque de trading y el gran rendimiento de los últimos años.

max schulz

TRADERS’: En 2014 hiciste una formación con Larry Williams. ¿Cómo se te ocurrió?

Schulz: Estudié economía en la rama de finanzas y durante ese tiempo estuve operando knockouts y otros certificados, aunque sin un éxito duradero. Mi horizonte temporal era demasiado corto, así que me di cuenta de que el trading diario no era rentable para mí. Así que busqué un enfoque que se ajustase a mi estilo de vida. Cuando estuve trabajando para una compañía agrícola, tras terminar mis estudios, no tenía tiempo para el trading diario, así que me centré en enfoques de trading que requiriesen muy poco tiempo por las tardes y de forma que el análisis se pudiese hacer durante el fin de semana.   Leer más

Volatilidad apalancada con ETPs: el negocio del miedo

En el artículo anterior de nuestra serie vimos el VXX, que actualmente es el producto de mayor volatilidad en términos de activos invertidos. También hay otros productos interesantes, de los cuales veremos esta vez 2 ejemplos más. También veremos por qué es tan difícil en la práctica beneficiarse realmente de la caída de las volatilidades.

Marko granitz

El VXX puede ser el producto de volatilidad más grande y más conocido, pero también hay otros candidatos interesantes. En términos de capitalización del mercado, el VelocityShares-Daily-2x-VIX-Short-Term-ETN (abreviado: TVIX) ocupa el segundo lugar, seguido del ProShares Ultra-VIX Futuro a corto plazo ETF (short: UVXY) y el ProShares Short VIX Futuros a corto plazo ETF (abreviatura: SVXY). Sin embargo, este último perdió mucho valor en febrero de 2018 después de un evento fatídico que veremos en la siguiente parte de esta serie.    Leer más

Revolución en el mercado de futuros: CME lanza E-Micro sobre índices y MEFF anticipa novedades

La liquidez en los mercados de derivados ha sido casi la única que se salva en los últimos meses. A pesar de la caída en la negociación sobre acciones en las principales bolsas mundiales, los mercados de futuros buscan posicionarse cada vez en más productos para ofrecerles a los inversores un mayor catálogo de productos con los que operar. 

En este contexto hemos escuchado noticias en los últimos días acerca del lanzamiento por parte de CME Group de contratos E-Micro sobre los principales índices norteamericanos y el anuncio de que se encuentra a punto de lanzamiento también para el próximo mes de mayo los futuros sobre divisas en MEFF, la cámara de negociación de derivados española. 

 

Contratos E-Micro en CME

logo cme

 Un contrato E-Micro representa una décima parte de un contrato tradicional de futuros. Por tanto son contratos de futuros con un nominal menor y por tanto con un desembolso de garantías inferior. Este tipo de contratos favorecen mucho la liquidez de los mercados ya que los traders minoristas suelen utilizarlos para no tener una gran exposición al apalancamiento que conllevan estos productos.    Leer más

¿Cómo acceder a tiempo real en CME?

Muchos inversores cuando comienzan se sorprenden cuando descubren que al acceder a su bróker encuentran un aviso de que el informe de la cotización de sus activos se encuentra retrasado quince minutos. El tiempo real es un servicio que los intermediarios financieros generalmente le asignan un coste extra a las comisiones que habitualmente cobran.

 

¿Por qué cuesta dinero acceder a tiempo real en bolsa? 

Pensemos que los brókers al final lo que nos ofrecen es acceso a unos mercados (las bolsas) donde negociar nuestras órdenes de compra y venta con otros inversores. Las bolsas por cada operación nuestra que reciben cobran un cánon que puede estar dentro o como un extra de la comisión que nos cobra el bróker.

Además de esto el acceso al libro de órdenes y al tiempo real es un servicio que las bolsas suelen cobrar a los intermediarios (bastante caro por cierto) como uno de los servicios que le ofertan a los miembros del mercado.   Leer más

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