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blog Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "Futuros": 140 resultados

¿Qué es el xRolling de MEFF?: características, fiscalidad, comisiones

MEFF ha lanzado un producto innovador para el mercado de derivados, el xRolling de Forex.  Es un producto que  permite operar en divisas en un mercado regulado y ofrece una alternativa a todos aquellos operadores y empresas que utilizaban otros instrumentos más costosos para operar en este mercado

 

 

MEFF logo

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Trading intradiario con futuros ¿trabajo o ilusión?

Artículo publicado Revista Traders by Rankia (Enero 2020)

Nuestra historia de portada trata sobre qué es lo que los traders necesitan para tener éxito y “sobrevivir” en los mercados de valores. Específicamente, nos centraremos en la negociación de futuros a corto plazo y mostraremos cómo esta técnica es de por sí, un estilo de negociación práctico.

Martin German

¿Cómo operar con futuros intradiario?

Desde hace algún tiempo, el conjunto de traders de habla alemana que negocian futuros de forma intradiaria ha estado lidiando con términos técnicos que hasta hace 2 o 3 años eran completamente desconocidos para la mayoría de las personas. Los numerosos tutoriales de negociación, que se pueden encontrar en YouTube, con términos como perfil, perfil por volumen y análisis por volumen, muestran cuán presente está este tema en este momento en las redes ¿Pero es tan solo una exageración de este colectivo o en realidad estos términos son quizás herramientas de trading realmente útiles?   Leer más

¿Por qué es tan importante el análisis del volumen?

Artículo publicado en la Revista Traders by Rankia (Enero 2020)

A continuación, vamos a contestar a las siguientes preguntas ¿Por qué es tan importante el volumen de las operaciones en el mercado de valores? ¿Cuáles son los conceptos básicos del análisis del volumen? ¿Qué es exactamente el análisis del volumen? ¿Qué hay detrás de este análisis? ¿Por qué los operadores profesionales prestan tanta atención al volumen de negociación y qué ventaja ofrece su análisis?

Burgstaller

¿Cómo se analiza el volumen de un activo? 

Los primeros pasos de los recién llegados al mercado de valores generalmente consisten en: abrir una cuenta demo, o con dinero real, en un agente de bolsa y descargarse una plataforma como MetaTrader. A posteriori comienza la gran experiencia de la utilización de las estrategias y la búsqueda del Santo Grial. Los principiantes a menudo fracasan porque confían en las promesas publicitarias de los agentes de bolsa, ya que esperan obtener grandes ganancias y rápidamente.   Leer más

Bróker más barato para operar con futuros y opciones 2020

Las comisiones suponen el principal coste a la hora de operar, sobretodo en el trading. A continuación, he tratado de recopilar todas las tarifas para encontrar el broker más barato para operar con futuros y opciones desde España en este año 2020.

En el caso de la operativa con derivados no solo es importante las comisiones, sino la variedad de productos, garantías solicitadas, plataforma y servicio de atención al cliente. Como en años anteriores destacan Interactive Brokers, iBroker (nacional) y DEGIRO.

broker futuros opciones

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¿Qué es la Estrategia Turnaround y cuáles son sus resultados?

Los traders que operan a favor de la tendencia, buscan aprovechar al máximo los movimientos de explosión. Tratan de entrar en el punto más bajo posible para compras y lo más cercano a la cumbre para ventas. En este afán por situarse en la cabeza de la carrera, muchas veces la precipitación es la protagonista.

José Martínez

En la estrategia que planteo a continuación, tratamos de aprovechar al máximo los movimientos tendenciales mediante un indicador propio, creado por mí en el año 2009 y al que llamamos TURNAROUND (traducido literalmente sería como “giro de vuelta”).

Este indicador trata de señalizarnos las reversiones importantes, es decir, no deseo que me avise de cada cambio de dirección del mercado pero sí que lo haga a cada cambio de onda. Esto puede parecer abrasador y poco efectivo pero tengamos en cuenta que no es lo mismo un giro de onda en marcos temporales de 1 minuto que en cuadro diario o semanal. Está claro que el spread juega un papel importante en el aprovechamiento de los movimientos tendenciales.   Leer más

Efecto Halloween y Efecto Último

Esta estrategia combina 2 anomalías estacionales del mercado de capitales muy simples. El efecto Último y el efecto Halloween los cuales se han documentado en profundidad en varias publicaciones científicas demostrándose que pueden ser rentables. Además, veremos que la combinación de ambos efectos mejora el resultado.

André Stagge

Echemos un vistazo al efecto Halloween. La idea es simple y se mencionó por primera vez en el Financial Times en 1964. Es una extensión del clásico método de vender en mayo y desaparecer, que ha sido ampliamente estudiado.

Según el efecto Halloween, las acciones se venderán a finales de abril y se comprarán a principios de noviembre. A pesar del paso del tiempo, esta anomalía del mercado de capitales parece seguir existiendo. El efecto Halloween ofrece a los traders el mismo rendimiento a largo plazo que una inversión de “comprar y mantener”, pero con solo la mitad del riesgo. Los estudios científicos demuestran que esta anomalía del mercado de capitales es muy robusta. En 36 de los 37 mercados probados, el efecto Halloween generó ganancias. En el caso del mercado de valores británico, las investigaciones se remontan a 1694 y describen el efecto como rentable.   Leer más

¿Dónde puedo negociar los futuros E-Micro de CME sobre índices?

Una de las grandes novedades en los mercados es el lanzamiento de los contratos de futuros E-Micro sobre índices por parte de CME. La cámara de negociación americana acaba de dar un giro de timón que tiene más impacto de lo que a primera vista se puede imaginar. 

Para los que se acerquen por primera vez a un producto como E-Micro y por simplificar el concepto, es un tipo de contrato de futuros sobre un subyacente sobre el que se puede operar con menores garantías y representan una décima parte del nominal que mueve un contrato E-Mini. Si quieres más información sobre los contratos E-Micro este artículo te puede ayudar: ¿Qué son los contratos de futuros E-micro?

 

¿Dónde se pueden negociar los contratos E-Micro?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los contratos E-Micro ya existían sobre productos como los principales pares de divisas del mercado y se negociaban en CME. La novedad es que este mes de mayo CME ha lanzado unos nuevos subyacentes sobre los que operar con futuros E-Micro: SP&500, Nasdaq 100, Russell 2000 y DJIA. (Revolución en el mercado de futuros: CME lanza E-Micro sobre índices).    Leer más

El negocio del miedo (Parte IX): la volatilidad de la volatilidad

Al final de nuestra serie sobre la volatilidad, trataremos un tema muy específico que a primera vista parece confuso: la volatilidad tiene variaciones basadas en las características del comportamiento. En los apartados siguientes miraremos este aspecto en detalle.

La mayoría de los traders tienen buenos ejemplos de eventos extremos del mercado de valores, también conocidos como cisnes negros y eventos de cola; que, aunque rara vez ocurren, suelen ser devastadores. En el mercado de valores, son principalmente los cracs, es decir, los rápidos movimientos bajistas en poco tiempo, lo que conllevan un aumento significativo de la volatilidad y, a través de las volatilidades implícitas más altas, se elevan los precios de las opciones que cubren los riesgos. Es interesante observar que, además de la volatilidad, existe un factor adicional: la volatilidad de la volatilidad (Vol-Vol).   Leer más

El negocio del miedo (Parte Final): análisis del VRP

Después de analizar los problemas de algunos productos de volatilidad durante la última parte de esta serie, en esta ocasión vamos a analizar los 3 conceptos de una estrategia viable. Los cuales los calcula continuamente el CBOE como índices de referencia. 

introducción

Existen varias formas con las que los inversores se pueden beneficiar del Volatility Risk Premium (VRP): 

  • Reduciendo las opciones sobre acciones (VRP para las opciones) 
  • Reduciendo los futuros VIX (VRP sobre futuros) 
  • Reduciendo los productos de volatilidad como VXX, UVXY o TVIX
  • Comprando productos de volatilidad inversa como el SVXY o ZIV
  • Comprando fondos mutualizados que hayan sido diseñados para alcanzar el VRP. 

En los artículos anteriores, ya tratamos en el detalle de la mayoría de estas variantes. En esta ocasión veremos cómo de buenos pueden ser los enfoques llamados “hágalo usted mismo”. Al hacerlo, primero nos gustaría introducir 4 variantes de la venta sistemática de opciones de acciones y luego 3 estrategias con futuros, que también las calcula el CBOE como hace con sus propios índices y cuyo movimiento (antes de costes) es, por lo tanto, transparente y comprensible.    Leer más

Inversión en materias primas

Hoy en día y con la llegada de la globalización, es posible invertir en una gran variedad de productos como los futuros y sus derivados, Forex, ETFs, Criptodivisas, etc.

En lo que respecta a las Materias Primas, podemos invertir en el mercado físico o a través de productos referenciados al comportamiento bursátil de estos activos. Desde hace unos 10 años, el interés que ha suscitado este modelo de inversión entre la comunidad inversora está creciendo de una forma exponencial. Las razones son bastante obvias: una volatilidad superior que la mostrada en otros activos (y como ya se sabe, volatilidad es sinónimo de oportunidades) y una posibilidad enorme de diversificar nuestra cartera.

No obstante, no son productos recomendados para inexpertos ya que no es lo mismo, por ejemplo, operar un lote estándar en el Oro que en el Café. Si fallamos en el volumen de entrada sin tener en cuenta el nominal del activo que estamos moviendo, nuestra cuenta puede experimentar un cambio brusco e importante.    Leer más

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Seguimiento del mercado de Futuros del Gold -Actualizado

Optiongreg. Hace tiempo que no hemos hablado del oro, tampoco paso nada en el mercado desde entonces. Intento superar los 1.600 pero no puede.

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Curiosidades en los mercados de spreads con futuros. Spreads que se vuelven locos

Optiongreg. Hoy se ha podido ver como después de días bajando, los cerdos han hecho un rebote muy fuerte. Los contratos líderes, es decir de abril para delante han cerrado todos en limit up. (en el mercado de carne existe un limite diario de 3.00 puntos en primer día luego 4.5 puntos).

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