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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "Arbitraje": 1 resultados

Arbitraje con futuros

La definición de arbitraje es sencilla, conseguir una rentabilidad sin asumir ningún riesgo, lo que es conocido también como Free Lunch. Vamos a tratar este tema desde un concepto teórico, pues en la realidad, hacer arbitraje no es tan sencillo como se explica a continuación y solamente está al alcance de muy pocos, pues para arbitrar es necesario tener un gran capital y rapidez de ejecución de las operaciones, pues aquí el que no corre vuela.

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arbitraje futuros

Arbitraje con futuros

Hay varios tipos de arbitraje (con opciones, con ETF's, con tipos de cambio cruzados, etc...) pero hoy nos vamos a centrar en el arbitraje con futuros. Para ello tendremos que saber cómo se calcula el precio teórico de un futuro, claro está que esta fórmula variará mínimamente si los subyacentes del futuro son acciones,  divisas, materias primas, etc. Por ejemplo, la fórmula del precio teórico de un futuro sobre índices es la siguiente:   Leer más

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¿Qué es el arbitraje?

Humbertocd. El arbitraje es la compra y venta simultánea de un activo para beneficiarse de un desequilibrio en el precio. Es un comercio que se beneficia al explotar las diferencias de precio de instrumentos financieros idénticos o similares en diferentes mercados o en diferentes formas. El arbitraje existe...

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Diferencias entre cobertura y arbitraje

Humbertocd. La cobertura y el arbitraje juegan un papel importante en las finanzas, la economía y las inversiones. Básicamente, la cobertura implica el uso de más de una apuesta concurrente en direcciones opuestas en un intento de limitar el riesgo de una pérdida de inversión grave.

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